avatar
Да нет, ты что… не будет никто так закрываться на три тысячи вниз.
avatar
Да, похоже не оно. И по смыслу не годится. Говорят, спайк на RSX. Видимо опять роботы, либо — манипуляция.
avatar
М.б. просто закрылся кто-то. Но зачем так на вечерке делать, когда ликвидности нет?
avatar
Да, коллы дешевле. Спасибо.
avatar
Судя по тексту новости, суд принял решение 20 мая, а сегодня уже 2 июня, так, что вряд ли такое движение было спровоцировано этим сообщением.
avatar
два колла + шорт один фьюч
avatar
Имхо, сантимент лонговый (бычий) был, я этому и шортил мини-голову-плечи.

С одной стороны разгрузили лонги, появился потенциал для роста. С другой стороны, на таких новостях расти не айс.

Волу как правильно купить? Купить 2 пута + купить 1 фьюч РТС?
avatar
Вообще удивительно, с чего такая реакция адская. Ну Мечел понятно, но причем широкий рынок то? Или это все же не Мечел?
avatar
Да! Есть такое(
avatar
ага, недавно кстати стал
avatar
Такой день испортили, гады)))
avatar
Кстати, РБК какой-то мусор в ссылки вставляет. Все прекрасно работает без "#xtor=AL-[internal_traffic]--[rbc.ru]-[main_body]-[main_item]-[title]"
Последний раз редактировалось
avatar
Ну вот, а я уже подумал про кукла, а это новость на ленте прошла.
avatar
вроде история с мечелом
avatar
top.rbc.ru/economics/02/06/2014/927909.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]--[rbc.ru]-[main_body]-[main_item]-[title]

видимо, вот это
avatar
Картинка для наглядности. Присоединяюсь к вопросу. У нас вроде РТС, а не биткоин.
Что видел в стакане: Внезапно(!), исчезла ликвидность. Потом пара мощных маркет-ордеров и стопы триггернулись. Затем выкуп (шортокрыл). Похоже это всё за вверх.




avatar

Прочитал с интересом. Понравилось, как вы пишите. Спасибо.

avatar

Управление активами ведется на счету инвестора. Владелец активов сам выбирает брокера, возможна наша рекомендация. Таким образом, защита активов инвестора и гарантии возврата лежат на самом инвесторе. На сегодняшний день у нас в управлении счета у следующих брокеров — БКС, Финам, Атон, Открытие, Interactivebrokers. Просадки. На примере 03.03 была просадка по вариационной марже 15-16% на дне падения. К концу дня отрицательная вариационная маржа упала до -4,5%. Максимальная (историческая) просадка наблюдалась в 2008 г. во время кризиса при открытии рынка (особенно на перекосах открытия рынка), отрицательная вариационная маржа доходила до -24% ( в моменте), но к концу дня все выравнивалось до -5 -10%. В конечном итоге, все открытые позиции на рынке были закрыты с положительным результатом. Такие небольшие просадки обусловлены тем, что мы торгует две корзины активов: одна в шорт, другая в лонг. Подбор активов в каждую из корзин — это отдельная история.

avatar
Гарантии возврата и в минус на сколько уходим — максимум?
avatar

Проект на редкость простой. Привлекаю активы частных инвесторов и фондов. На сегодняшний день в управлении активы частных инвесторов и двух хедж-фондов (фонды зарегистрированы в правильных юрисдикциях, бабло русское в одном фонде и украинское в другом) в соотношении примерно по полам.


Живу за % от прибыли — получаю 20% от прибыли (очищенной после налогов) по закрытым позициям. Регистрация Lab не российская.
Задача лаборатории, как там и написано — это создание стабильно торгующих алгоритмов и управление с их помощью активами инвесторов. Алгоритмы лаборатории не раскрываются. В основе арбитраж. Все позиции, которые открываются на рынке (технология money management не простая) в конечном итоге закрываются в плюс не зависимо от состояния рынка. Разработанные алгоритмы торгуют только с ликвидными активами и работают на любых рынках. 


Представленные отчеты сделаны по стандарту Global Hedge Fund Asset Report, другими словами — это не моя выдумка, а все сделано по требованиям международного стандарта. Я не стал выдумывать свою отчетность (зачем изобретать велосипед), использовал уже готовую, по которой работают все правильные «пацаны» во всем мире.


Всем, кому интересно получать стабильно от 20% за год, готов сотрудничать.