avatar
По чистой теории да, до -10 дойти сложнее, чем до +5. Но при просадке включается психология и эмоции, что негативно влияет. Это очень важный фактор.
avatar
«Например, если у вас целевой уровень 5%, а максимальный убыток 10% в месяц, то при торговле без перевеса, ну например, с шансами 50/50, вы будете чаще упираться в уровень просадки, и, соотвественно, торговля будет убыточная.»

Если пойти из любой точки вверх или вниз =50%, то это не означает, что вероятность СМЕЩЕНИЯ рынка на 5% = вероятности смещения рынка на 10%.
Очевидно, что сместиться на 10% гораздо сложнее, поэтому имея целевой уровень прибыли в 5%, а убыток в 10% — мы не получаем, что торговля будет автоматически убыточная. Скорее — будет нулевая или даже слабо-положительная ( при прочих равных).
Последний раз редактировалось
avatar
Что говорит теория вероятностей?
1. Любая биржевая стратегия может зарабатывать только в том случае, если матожидание ее результатов больше нуля. Но, это еще не говорит, что эта стратегия стабильно зарабатывает.
2. Чтобы стратегия зарабатывала стабильно, матожидание результатов стратегии должно быть больше положительной Sigma -ы этих результатов.
То, о чем пишит автор топика не вписывается в оба пункта.
avatar
Да, Полковник всегда перцу привносит, молодец!) Юрий, спасибо за мнение. Марка Мобиуса надо бы мне почитать/посмотреть для общего развития.
avatar

Интересное и познавательное интервью. Выскажу свою точку зрения о том, что говорил Дмитрий Шагардин.


Сразу скажу, что мое мнение сугубо субъективное и кому не нравится, можно далее не читать.


На 20-й минуте рассказа Дмитрия я задумался, что-то мне все это напоминает. Вспомнил – это же Марк Мобиус, и его известная теория «спящего крокодила». Все остальное, что пошло после 20-й минуты – это производные от Марка Мобиуса.
Так это хорошо, что у нас в России появились люди, работа которых хоть чем-то напоминает деятельность Марка Мобиуса. Не забывайте, Марк хорошие деньги заработал в 1998 г. на российском рынке.


Полковнику Айвсу респект. Он задал острый вопрос, который волнует многих работников рынка ДУ. Но, и Дмитрий правильно ответил, сославшись на британские исследования, что 47-50% прогнозов аналитиков оправдываются. Такие прогнозы сродни подбрасыванию монетки, у которой вероятность появления орла – 50%.
Мое личное отношение к прогнозам аналитиков такое же, как и к монетке.
В трейдерской среде есть хороший анекдот об аналитиках.


Встретились два работника кладбища.


Первый говорит:
— Ты знаешь, вчера хоронили ГАИ-шника. Народу собралось туча, пели, гуляли, водка рекой лилась до полуночи.


Второй говорит:
— Это еще ничего. А вот у нас на участке позавчера хоронили биржевого аналитика. Так его 7 раз на бис закапывали.

avatar
Согласен, что в чистом виде торговля с нулевым ожиданием ничего не даст. Но если добавить к этому фактор времени, то из этого возможно может что-то интересное выйти.(это пока для меня теория, гипотеза))
Пример, если подбросить монету 1000 раз (вероятность орла и решки 50на50)и каждый раз заносить на график один тик вверх если выпадет орел и один тик вниз если выпадет решка, то при тысяче бросков монеты кривая будет в целом болтаться около нулевой зоны, иногда выходя выше, иногда ниже нуля. В этом, описанном в топике, подходе, всего лишь надо фиксировать положительный результат, когда кривая вышла в зону выше нуля (прибыльную зону) и дальше начинать новую серию бросков (сделок) заново (со следующего месяца/года) Хотя тут может быть какая-то ошибка есть, я не силен в математике и теории вероятностей)).
avatar
Преподаватель, учитель по моему мнению это прежде всего авторитет в своей области, делящийся своими знаниями безвозмездно или за плату. Авторитет может быть основан либо на собственных достяжений либо на основе успеха  учеников перенявших эти навыки. 
Очень часто появляются самозванцы или мошенники, обманным путем заманив в свои сети учеников, дают им неизвестно какие знания, приводящие или нет к ошибкам. Но как правило обман раскрывается и псевдо-учителя изгоняют, закидывая помидорами. Берет ли за свои знания деньги такой псевдо-учитель или действует из лучших побуждений безвозмездно, роли не играет.
avatar
Любой спекулянт или инвестор может называть себя трейдером, совершая сделки с ценными бумагама, облигациями, паями, валютами. Всех трейдеров можно разделить на две группы: профессиональные (работающие в инвесткомпаниях и банках за их счет) и частные, независимые, работающие за свой счет и от своего имени. А зарабатывают они или сливают, свои или чужие деньги сути слова трейдер=торговец не меняет.
avatar
Торговать прибыльно с нулевым матожиданием? Автор явно не дружит с теорией вероятностей, значит первый на вылет.
avatar
торговля по эквити — берешь систему, останавливаешь ей на новом эквитихае, делаешь паузу и перезапускаешь в другой точке рынка и так в цикле. 
avatar
А чем преподавание трейдингу отличается от преподавания иной профессии? В любом преподавании, как в процессе передачи знаний, есть определенная доля миссионерства, что само по себе может быть достаточно серьезной мотивацией.Особенно для тех, кто давно заполнил первые этажи пирамиды Маслоу и хочет оставить после себя нечто большее, чем золотой унитаз...
Благодарные письма и отзывы слушателей приносят не меньшее (а на самом деле гораздо большее) удовлетворение, чем механическое зарабатывание денег.Деньгами нельзя купить всё...

Естественно, речь не идет о полном альтруизме (хотя многое из того, что мы делаем — делается бесплатно), но и о каких то больших деньгах, тем более способных конкурировать с заработками от трейдинга — речь  тоже не идет.Но труд должен оплачиваться, это вопрос  самоуважения.

Между альтруизмом и золотыми горами есть разные разумные копромиссы.Мир не черно-белый)
avatar
Выставление некоторых «уровней» — это правильная идея. Но здесь весь фокус в том, как именно идет это выставление. Например, если у вас целевой уровень 5%, а максимальный убыток 10% в месяц, то при торговле без перевеса, ну например, с шансами 50/50, вы будете чаще упираться в уровень просадки, и, соотвественно, торговля будет убыточная.

Далее, возьмем ситуацию, когда идет полоса хорошего рынка, который подходит для вашей стратегии и вы «в ударе». Вы заработали 5% и остановились, не использовав все возможности. Далее рынок стал плохим и вы ушли в просадку. Если бы вы не остановились на 5%, то просадки «черной полосы» были бы закрыты прибылью «белой», а теперь ее не хватает.

Поэтому вывод — уровни нужны, они помогают. Но ставить их надо так, чтобы минимизировать потери в случае «черной» полосы. И максимально удерживать прибыль, при этом не теряя возможность дальшейго заработка как можно дольше. Я это рассказываю на курсах, концепция называется «матрица уровней», про нее писали выше.
avatar
Для всех — нет. Обучение тредйингу -ДА. Только не говрите что этим занимаются исключительно альтруисты, за идею повышения финансовой грамотности населения.
avatar
А вы уверены, что для всех людей, деньги — это основная мотивация их деятельности?
Откуда тогда берутся медики, преподаватели, ученые, люди искусства(огромное количество которых за всю жизнь ничего не зарабатывают) и т.д.?
Может не всё, не всеми и не всегда  в этой жизни делается только ради денег?)
Последний раз редактировалось
avatar
На курсе Георгия можно получить ответы на все вопросы по этой теме. Это реально единственное что поддается рассчетам в трейдинге! Я проходил это в сентябре 13 и только благодаря Георгию и его средствам я выхожу в плюс. В топике — нормальный вопрос по адекватному риск-менеджменту. Просто нужно это обсудить с практикующим человеком. Наверняка это будет недостаточно-убедительным аргументом, но я потратил годы на то, что Георгий рассказывает за неделю. Никто ни брокеры ни околорыночники вам этого не расскажут: либо сами не знают, либо не заинтересованы. Просто для примера (наверное не все такие тупые как я), но лично я не знал раньше как можно при дневном движении в 0.5-2% в день делать к примеру в 2-4 раза больше. Никто из брокеров это не говорит. Тупо разводят на торговлю акциями для продуцирования коммисии. Ну и тп и тд. Георгий в теме.
avatar
Направление правильное. Плюс этого подхода в том, что он не базируется на умении предсказывать рынок (что почти невозможно), а смещает усилия и работу трейдера в область своевременной фиксации хаотического процесса в нужной точке, как во времени так и в пространстве (то есть в положительной области счета).
Приведенный пример не нов, он часто применяется в азартных играх.Например, есть такой метод игры в рулетку- идешь в казино, как только выигрываешь сто долларов — прекращаешь играть в этот день, идешь на следующий день опять, как только выигрываешь 100 долларов — опять в этот день больше не играешь и т.д.Как ни странно -это метод неплохо работает)
Вообще, методов таких может быть много, можно брать известные, можно разрабатывать свои, но главное, повторюсь, — верное направление. Не тратить огромное кол-во времени на то, что 99%-ам не подвластно — на прогноз рынка.Изучать нужно свои действия на рынке, а не сам рынок.
Я это всегда говорю)
Последний раз редактировалось
avatar
Это не грааль и не бред сумасшедшего, это риск менеджмент. Точнее одно из составляющих. Берешь какую нибудь идею входа которая может давать 2-3прибыльные сделки из 10, профит в сделке много больше чем стоп. Ограничиваешь риск на день, на неделю, на месяц, берешь определенную цель которую хочешь скажем 5%, и если заработал больше торгуешь дальше, но как опустишься до 5 прекращаешь, можно поставить несколько таких уровней 5-7-9 например. А вообще Георгий Вербицкий рассказывает про это 
и на Дейтрейдинге и на Осознанном трейдинге, это не реклама, сходи на ДТ, стоит не дорого, но того стоит. А вообще идея хорошая лови +
Последний раз редактировалось
avatar
Ты уж прости но это бред сумасшедшего
avatar
Еще добавлю. Может возникнуть вопрос, на то, что я написал, что «для такого подхода все таки нужна какая-то стратегия или система принятий решений». А зачем тогда вся эта канитель, если есть стратегия и можно по ней торговать весь месяц, а не до достижения небольшого прибыльного результата?!? Но дело в том, что в интрадей-торговле, крайне тяжело зарабатывать стабильно на большом промежутку времени и трудно разработать высокоэфективную стратегию.
А в подходе в котором я описал — преимущество в том, что можно извлекать прибыль даже по посредственной торговой системе (даже с нулевым мат. ожиданием). Этот, описанный метод, даже чем-то похож на торговлю временем Аллирога.
     И еще наконец, пока для меня, все это хорошо выглядит в теории. Но на практике быть может всплывут подводные камни, что в очередной раз разрушит миф о граале.))

Последний раз редактировалось
avatar
Не думаю что в этом есть эффективность. Лучше ограничивать процент потерь на день/неделю/ месяц/год, а вот прибыль принимать такой как есть. Сколько рынок даст.