avatar
РТС — это ММВБ выраженный в USD/RUB. Так что чисто по определению есть корреляция между РТС и ММВБ, РТС и USD/RUB. Между USD/RUB и ММВБ нет никакой корреляции, которая позволила бы вам заработать. Все остальные активы никак между собой не связаны кроме того, что они все имеют связь с долларом, так как их цена выражена в долларах. А если даже в какой-то момент или на исторических данных вам кажется, что между ними существует корреляция, то надо всегда помнить, что эта корреляция не обязана продолжиться в будущем, а т.к. трейдинг (спекуляция) — это временной арбитраж настоящего и будущего, то никоим образом прошлые данные не помогут вам заработать.
На краткосроке действительно может наблюдаться высокая корреляция между различными активами. Допустим, при резком падении нефти обычно растёт USD/RUB. Но если, к примеру нефть после падения выросла обратно наполовину, то может так получится, что USD/RUB компенсирует свой рост полностью, а не наполовину. То есть корреляции то может и есть, но её степень постоянно меняется и вы никогда не знаете заранее как один актив отреагирует на другой, а значит и заработать даже при наличии этой корреляции вы не сможете. Поэтому торгуйте без оглядки, уж на краткосроке-то тем более.
avatar
Интересные результаты исследования, я догадывался что с золотом что-то не то! Александр, а что с корреляцией USD/RUB, РТС, ММВБ, EUR/USD и нефти и  между собой и с золотом? Можно их торговать в краткосрок без оглядки друг на друга?
avatar
Не читал, просто выскажу свое мнение. Золото реально защитный актив, но его польза будет видна не через год-два, а на гораздо большем сроке. Фьючи на голд только для спекуляций.
avatar
Материал бесспорно добрый. Но есть ряд вопросов. Например: 
«Акции материкового Китая — Morgan Stanley China A Share (CAF)  - рост на 13%».
Я помню о своих мартовских возражениях и предположении о снижения цены CAF - 



Цена действительно пошла вверх в соответствии с прогнозом цитируемого аналитика.
Вопросы:
— упомянутые 13% — откуда отсчитывались, с какого момента?
— я отметил уровень 18.9897, сечас цена 19.5600. Сколько заработано реальных денег на ходе в $0.5703 по графику цены и на каком объеме вложенных в этот ин-нт средств?
— по другим из перечисленных ин-тов вопросы те же.
— хотелось бы понимать какова эффективность вложений (инвестирований) средств по указанным активам, т. е. если бы мы тогда вложили минимально $Х, то после роста на 13% получили бы столько то?
— хотелось бы знать какие текущие расходы понесет инвестор при вложении в эти ин-ты скажем по $5К в каждый?
Последний раз редактировалось
avatar
Спасибо, как всегда интересный пост. По Китаю у меня противоречивые мысли — с одно стороны все, что вы написали это правда: супер-рост за последние десятилетия. Но с другой стороны, Китай:
а) закрыт, авторитарная политическая система
б) уже перегрет в плане инвестиций
в) эффект низкой базы уже тает

avatar
Евгений, добрый день.
Подскажите, пожалуйста, с какой целью вы смотрите РСБУ для Газпрома? Также интересует информация относительно 8,5 руб, откуда она?
avatar
Решил немного освежить топик.
Доходность в моменте на предложенную инвестицию составляет около 36% годовых. Как и предполагал Газпром «дает» дивиденд раньше отсечки)))
Отчетность кстати вышла чуть лучше предыдущего года, но это по МСФО, жду инфо по РСБУ, что бы обновить свою диаграмму.
Кстати по поводу дивидендов и 50% от прибыли по решению правительства РФ, рынок пока закладывает дивиденд в районе 8,5 руб на акцию, т.е. ни 10, ни 15 и ни 20 как кто-то придумал.
avatar
А кто прошёл уже первый, как быть?
avatar
Илья будет трейдить, когда подойдет к краю, а я буду ничего не буду делать, а просто закрывать на краях и снова брать стреддл потому, что так далеко нарываешься 2 раза в год
avatar
Георгий, все вам нужно разжевывать. Давайте, попорядку:

Эмуляция (англ. emulation) – это совокупность логических и технических средств и ресурсов, направленных на полную имитацию технического устройства выбранной пользователем системы для максимально точного воспроизведения всех процессов, происходящих внутри эмулируемой системы.
goo.gl/GYyEZH

Теперь смотрим профиль риска фьючерсов в любой момент времени. 
hkar.ru/OUfP

А вот профиль риска опционов. В зависимости от стратегии, профиль будет видоизменяться, но суть не меняется, повторить фьючерсами не получится.
goo.gl/81FxeR

Теперь, внимание, вопрос! Как можно прямой линией (профиль риска базового актива) эмулировать ломаную линию (профиль риска опциона на этот базовый актив). Еще проще можно задать себе вопрос так: почему Георгий считает, что прямая линия это ломаная линия?
avatar
на данный момент я 2 раза больше в плюсе чем если бы продавал края
avatar

ну так об чем и речь
еще раз процитирую свой ответ: «Речь не шла о том, чтобы создать фьючерсами опцион, а об эмуляции опционных стратегий фьючерсами. Это две разные вещи. И некоторые известные математики-трейдеры, так же как и я считают, что это возможно.» Вы проявили невнимательность и вместо того, чтобы ее признать, пытаетесь придумать аргументы для защиты) смысл?

avatar
формально да (есть фьючерс, но НЕ ТОЛЬКО ФЬЮЧЕРС и это КЛЮЧ), но в профиле риска это будет опцион, поэтому это и есть опцион,  и важно что он не состоит ТОЛЬКО из фьючерсов, но частично может. Если у вас есть вариант создать опцион ТОЛЬКО из фьючерсов, то думаю нобелевка ждет вас.
avatar
следим за позой тут http://www.h2t.ru/blog/9046.html#comment38658
avatar
необязательно, можнт состоять из опцион + фьючерс
называется синтетика, полностью аналогична опционной позиции
учите матчасть)
ttools.ru/?p=1647

avatar
разбор тут http://www.h2t.ru/blog/9046.html#comment38658
avatar
Плохо владеете софизмом и гуглом тоже. Но ключ к пониманию разницы лежит в том, что у опционов не только тэтта есть, возможно в этот раз гугл поможет вам.
avatar
Боюсь спросить из чего по вашему состоит опционная стратегия? Наверное из опционов? Если нет, то смысла дальше обсуждать не вижу. Если да, то возвращается к первому комментарию.
avatar
моих нет, вот этот лучший сейчас www.alpari.ru/ru/investor/pamm/359843/#partner=10090503
Последний раз редактировалось