Честно говоря, не понял вашу мысль.
 
Приведенный мной в качестве примера стохастический процесс (назовем его «процесс орла и решки») стационарный, в том смысле, что его вероятностные
характеристики (распределение, мат. ожидание, дисперсия и т.п.) постоянны. Они не меняются от одного шага итерации к другому, т.е. не зависят от времени.
 
Практически во всех языках программирования есть некая функция Random, реализующая равномерное распределение.
Почему же сгенерированный ей процесс будет нестационарным? 
 
Никаких закономерностей нет и у стационарного процесса. Классический пример «белый шум».
 
P.S.: Кстати, если кому интересно, генераторы (псевдо)случайных чисел и проблемы, связанные с их построением, подробно рассматриваются
в книге "Искусство программирования. Том 2. Получисленные алгоритмы" Дональда Кнута. Там им посвящена отдельная глава.

Да, согласен про отношении к критике и самокритика (а еще — самоирония). Товарищ Гусев подобным не отличается...)

Да, Владимир Павлович мужчина крутой, чего уж греха таить ))

Я в своё время скорочтение преподавал. Так я себя таким специалистом по прикладной психологии ощущал. Потом правда это прошло.Один из критериев адекватности отношение к критике и самокритика. Я его просто попросил, вежливо, привести примеры ошибочных его прогнозов. И тут такое началось.Узнал о  себе много нового.Что я хам, неуч и невежда.Ну не имеет технический анализ, в любом его проявлении, ни какого отношения к науке.И в моменте нельзя предсказать куда двинется цена.Единственное что можно это получить положительное математическое ожидание на череде системных сделок.А весь секрет прибыльного трейдинга в принятии системного убытка для получения системной прибыли.И понимание, что хоть спринтер и бегает быстрее марафонца, последний всё одно убежит дальше.

Миш, ты сделал свой сайт или просто репост?)

да, и я пришел к такому выводу. Материал, конечно, объемный, мало у кого хватает усидчивости на него. Но польза в голове осела ровным слоем :)

Как только познакомился с теорией Эллиота, начал подмечать, что движение от новостей сильно притянута за уши. И кстати, обвал рынка на вводе войск в Крым, лишнее тому подтверждение. Интересный пост, спасибо.

спасибо!

Просто коты, в отличие от аналитиков, очень умные животные. ИМХО

Юрий, простите, но я не провожу курсов. Я научился видеть их после 2х лет ежедневной торговли.Уверен, Георгий сможет ответить на ваш вопрос.

Casual! Правильный генератор случайных чисел генерит НЕстационарный случайный процесс. Именно поэтому, задним числом там ни каких закономерностей на будущее не определить.

Про вероятности — это понятно. А как определить эти «определенные места, где эта самая вероятность выше»?

ну тут и я соглашусь, канешь :)

На эту тему есть замечательная книга Хаос и Порядок на рынках капитала. Превосходно подходит в качестве развлекательного чтения в дороге, очереди и т.п. 

тут соглашусь
но видимо на практике  проблема в том, что когда полу-порядок от полного хаоса отличается на 0,1-0,2 по Херсту, то превращать это отличие в деньги львиное число трейдеров и аналитиков  может не лучше, чем обезьянки и коты ))
видимо, не такое уж это существенное отличие…

ну эт я пример привел ненаучный, да
а если не голословно и научно, то показатель Херста кто тока не считает для всяких рынков и он обычно ложится в диапазон 0,6-0,8 для почти любых активов
для полного хаоса эта цифра должна быть 0,5, для полного порядка — 1,0
получается рынок это такой полу-порядок (или полу-хаос)

Вот именно.Берете любой случайный процесс  и задним числом получаете график, ничем не отличающийся от графика рынка.
Надеюсь, ни у кого нет сомнений что орел и решка (или красное и черное в рулетке)- это случайный процесс?
Часто этот пример на своих вебинарах привожу....

Только проблема в том, что тренды и прочие «закономерности» в хаосе видны только ЗАДНИМ числом. На перед они ничего не показывают.Поэтому смещение вероятности — это редчайший случай, который диагностировать и взять с рынка могут очень немногие.

Обычно когда говоришь про смещение вероятности (как в марте) и о покупках — большинство почему то в ответ крутят у виска и продают)))

Временной распад не доказывает, что рынок — не хаос. Точно также как можно ставить в рулетке на 30 чисел из 36 и с большой веротяностью выигрывать.Пока не отдашь все, что поставил, когда начнет выпадать обратная вероятность.

Так и с временным распадом.Семь раз снимешь временой распад, а на восьмой раз отдашь рынку все что снял до этого )
Ибо — в случайном процессе тебя всегда догонит Закон Больших Чисел. 

На рынке все вероятности, со 100% уверенностью что то сказать нельзя=) Есть определенные места, где эта самая вероятность выше.

Простой пример. Бросаем монетку. Если выпал орел добавляем к цене 1, а если решка — вычитаем 1. Понятно, что каждый бросок полностью независим от предыдущего и вероятности выпадения решки\орла неизменны и равны 0.5. 

Вот пара графиков полученных таким образом.




Красиво? Простейший случайный процесс, станционарный, а есть и тренды и фигуры ТА.