avatar
Да, и еще один вопросик:
— сколько времени нужно чтобы посчитать то, что я попросил. Как это считается? Какой-нибудь «опционный калькулятор» или что?
avatar
Проверку прошли) щас отвечу)
avatar
Мазохизм какой-то, но весело!

Упс, кажется — - обнулил Ваши 2+

Или это проверка на бота такая изощренная?

В качестве компенсации я Ваш коммент плюсану ))
Последний раз редактировалось
avatar
Если вы сможете сейчас поставить минус к этой моей статье, то я вам отвечу) жду.
avatar
Александр, можно вопрос от человека, который совсем не в опционной теме, причем намерянно:

Каков потенциал данной сделки, в т.ч.
— ограничены ли риски или нет
— риски в %%, если можно расчет на пальцах
— потенциал сделки в %% предполагаемого профита или вилки профита 
— ограничен ли профит сделки изначально
— тайминг сделки — сколько времени будет открыта позиция/пул позиций по всей конструкции.

Просто хочу понять для себя, может опционы круче фьючерсов ))
avatar
вот я писал об этом www.h2t.ru/blog/8879.html
но эта статья касалась голой продажи волатильности.
в проп спреде чем глубже мы упадем тем больше профита дадут купленные путы.
поэтому можно брать часть профита от них на покрытие убытков от роллирования.
тем более надо учитывать какое роллирование: 1 к 1 или 1 к N. То есть, через что происходит фиксация убытка: через цену или через риск.
avatar
вот говорят ролирование это просто обман… это просто фиксация убытков и открытие новой позиции… что скажешь… какая истиная философия?
avatar
везёт… у меня ещё не было… а хотелось бы… потери большие были или в разумных пределах?
avatar
было. роллированием отделался)
avatar
у тебя уже было что актив сильно против тебя шёл (в такой конструкции)… краш тест был?.. надо обязательно попасть в краш тест
avatar
нажмите правой кнопкой на картинку и затем «Открыть в новой вкладке» или «Открыть изображение» — всё будет хорошо видно. качество достаточное. option.ru и рядом не стоит с optionLab.
avatar
скрестим пальцы… я с удовольстием понаблюдаю… только может для наглядности картинки отснять в optiоn.ru  нет?.. тут как то всё не видно

avatar
согласен, но я же не весь счёт забиваю этой конструцией. У меня в четверг отыграет недельная эспира на РИ, на следующей неделе месячники освободят ГО, достаточно большой процент счёта в акциях, долларовое ГО, а значит при падении нефти и росте доллара доступное ГО будет увеличиваться, плюс у меня ещё 41 шт 55 путов с февральской экспиры остались, а значит падение от текущих мне очень выгодно, то есть портфель хорошо диверсифицирован + время играет в мою пользу.
avatar
Зато риски снизу выглядят просто ужасающе.)))

avatar
UPD. Продал ещё 100 шт 46 путов по 0,15 и купил 5 шт. 57 путов по 2,99. Таким образом риски сверху полностью закрыты. Сейчас конструкция выглядит вот так:
avatar
Нет вроде разобрались. Всё как вы написали, благодарю. Вот кстати пост об этом smart-lab.ru/blog/376006.php
avatar
Инфа на середину прошлого года. Если есть другая — поделитесь, пригодится.
avatar
«На СПБ они не платят только потому, что налог на дивы при работе через СПБ в размере 30% удерживается в США»
Какую достоверность вы присваиваете этой фразе? Ко мне поступила информация, что это не так.
avatar
Налог с дивов по бумагам обращающимся на СПБ сейчас 30%. У них депозитарий не является QI. Надо ли декларировать, или нет — брокеры упорно не отвечают. Формально — надо, но многие сходятся на том, что потенциальные санкции не стоят текущей головной боли.
Отсюда: www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=21&TID=282957&MID=4766354#message4766354
avatar
>>уплатит за вас все полагающиеся налоги, в том числе и налог на доход связаный с выплатой дивидендов компанией
Не соответствует действительности. Налог с дивидендов удерживает эмитент, если не удерживает — сами, российский брокер к удержанию отношения не имеет. На СПБ они не платят только потому, что налог на дивы при работе через СПБ в размере 30% (информация на прошлый год) удерживается в США. 30% больше чем 13%, поэтому в РФ ничего не должны.