avatar
Смысл мерять доходность от первоначально вложенных в позицию денег. В опционах немного не так меняется как во фьючерсах, особенно если сложная позиция
avatar
В чем смысл измерения доходности в % от ГО?
Оно же постоянно меняется. Завтра двинется фьюч на пару — тройку процентов и ГО в два раза вырастет.
avatar
Про акции - 
1. При риске 3000 рублей — это будет ооочень маленькая поза либо ооочень маленький стоп. То есть смысла особого нету. Тем более чтобы получить такую доходность нужно набрать хорошую позу и получить хорошее движение. Тут, в опционах, риск, время в позиции и доходность известны заранее и меня устраивают.
2. При движении против меня в моей конструкции я могу пересиживать некоторую просадку или запил и не дергаться, а в акциях или фьючерсах мне пришлось бы перезаходить с убытками, что делать я не особо люблю.

про простую покупку колов тут все просто — если просто купить колы то при топтании цены на месте (что я не исключаю) я буду терять на тете (временном распаде), а продажа колов это компенсирует.

как то так


avatar
Вы так хорошо всё описали, что я не мог проийти мимо и не полюбопытствовать, хотя опционами совершенно не интересуюсь. Почему бы просто не купить акций по 135, например, или коллов, если хочется именно опционов. В чём преимущество вашей конструкции?
avatar
Последний раз редактировалось
avatar
Привет всем! Я тут новичок, впечатлил баттл)). Дрищ и Прыщ, переспите уже! А?)))
avatar
Подскажи как сделать демо с реальными котировками?
avatar
Я умаю по ситуации. Смотря где цена будет, смотря сколько времени пройдет. — возможно и раньше откуплю если тета нормально накапает.

Если пойдет вниз то буду выходить на экспирацию
avatar
На экспиру с проданными опционами что будеш делать? просто ждать или откупать?
avatar
Спасибо! Буду и дальше следит за твоими постами, удачи в торговле!
avatar
Пока только по уровням, но так то понимаю что надо волу смотреть и стараться продавать когда она повыше
avatar
Спасибо, а саму волатилность анализируешь или решения принимаешь только по уровням сопотребления и поддержки?
avatar
Первоначально смотрю диапазон, в котором ходит цена и продаю края за его границами, обязательно выдерживая параметры риск менеджмента, описанные в посте.
Потом, в зависимости от того куда пойдет цена модифицировал конструкцию для увеличения прибыли.


avatar
Алексей, спасибо. Сам начинаю изучать опционы, и в скором времени планирую начать торговлю. Подскажи, а на чем основываются твои решения о продаже волатильности?
avatar
Спасибо и Вам, Татьяна, на добром слове.
Только чуть поправлю — Комплексный анализ творит «чудеса». (ТА лишь малая его часть).
avatar
Если 20 сделок убыточные, и совершены по системе (без нарушений), и размер совокупного убытка превышает определенный предел (когда счет тяжело восстановить после этих убытков), то да, в топку.

Если размер убытка каждой сделки составляет 0,2-0,5% от депозита, а предполагаемая прибыль в сделке 30% и более — то нет, не в топку. Ибо 20 убыточных сделок по 0,5% составляют 10% убытка по депозиту, а 30% прибыли прибыльной сделки в 3 раза перекрывает убытки.

Справедливости ради надо отметить, что нужно отдельно рассмотреть, почему система выдала 20 убыточных сделок подряд — возможно, они совершены в боковике (а система трендовая), или в системе заложен слишком близкий стоп (поэтому часто выбивает). Также нужно смотреть на количество и частоту появления серий убытков, и количество убыточных сделок в них. Если не устраивает — можно тоже в топку, либо усовершенствовать (не торговать в боковиках/ увеличить размер стопа и т.д.).
avatar
ок, а если 20 сделок убыточные? Алгоритм в топку?
avatar
Доходность алгоритма покажет журнал сделок на периоде — можно смотреть хоть еженедельные, хоть ежемесячные, хоть ежеквартальные результаты и т.д.

Можно избрать другой подход — оценивать, например, результаты каждых 20 сделок. Тогда вообще нет привязки ко времени. Уехал в отпуск — приехал — продолжаешь.
avatar
Не знаю, у меня видимость работы по алгоритму несколько другая. Там нет «а если», там есть статистический ряд по которому можно судить о доходности алгоритма и о целесообразности работать по нему.
avatar
А если совершили 2 убыточные, выключили монитор, пропустили… еще одну убыточную, потом включили и совершили прибыльную… «Статистический ряд» нарушен, доходность увеличилась.

И кто Вам сказал, что доходность алгоритма, протестированная на истории, даст вам оттестированный результат?! Направление и волатильность рынка постоянно меняются, соответственно, даже если Вы совершите 100% сделок по системе, на разных интервалах будет почти гарантированно разный результат. Поэтому «пропуск» отдельных сделок никак и ни на что повлиять не может.

PS. И на фьючах тоже всё заранее известно — риски, доходность в каждой сделке. При этом еще до их открытия легко считается в уме и то, и другое ))