avatar
Вы бы изучили русскую историю, что ли. Хотя бы в пределах школьного курса. Биографии тех же Пушкина и Толстого. Без библии, вед, талмудов и прочих сборников догматики не было бы ни того, ни другого, ни России, ни русской культуры. А жили бы мы в трудах и заботах, как муравьи. Они до сих пор так и живут.
avatar
Сейчас навскидку глянул и чем купленный стредл и проданный стренгл интереснее смотрятся как выше прелагается прямое создание. Либо на коллах или чисто на одних путах. Высчитал теоретический убыток. Купленные премии минус проданные премии. И у коллов даже положительно выходит. При плохом раскладе, без движения на рынке. У путов около нуля. То есть на момент покупки нужно быстро все варианты прикидывать и по наилучшему входить.
avatar
Есть оказывается эта стратегия на option. Не получилось велосипед забабахать)
Продажа бабочки. Short Butterfly.

Прямое создание
шорт пут А, лонг 2 пут В, шорт пут С;
шорт колл А, лонг 2 колл В, шорт копл С

Описание
Состоит из опционов с тремя разными ценами исполнения, но одинаковым сроком истечения контрактов. Чаще применяется на опционах колл, но возможно использование путов, а также комбинации коллов и путов. Заключается в продаже опционов с более низкой ценой исполнения(А) и более высокой©,  и покупке двух опционов со средней ценой исполнения(В).
Если стратегия строится с применением комбинации коллов и путов, то строится она следующим образом: продается стрэнгл с ценами исполнения в точках А и С, и покупается страхующий стрэддл со средней ценой исполнения(В).

Используется, если
Ожидается, что цена базового актива изменится, волатильность повысится. Данная стратегия позволяет получить ограниченный доход при изменениях цен базового актива, и ограничивает потери при незначительном отклонении цены.

Прибыль
Максимальна, если к моменту истечения опционов цена базового актива меньше А или больше С.

Убыток
Ограничен премиями двух опционов В минус премии за опционы А и С.

avatar
Вся затея для того чтобы уйти от стопов и без разницы куда двинет заработать. Все равно на фьючах пока возьмешь, отдаешь не один стоп и по результату выходит тоже самое или хуже. Пока не проверял) Чтобы на фьючах хорошо поднять нужно удерживать позу как споте. Но такое пока не получается.
avatar
Ничего страшного)
Тоже думал о бычьем спреде, но он четко направленный практически как покупка фьюча. Есть еще такая мысль. Купить пут и колл на страйке возле рынка, а продать на внешних одноименные опционы навстречу. Незнаю как эта конструкция называется. Допустим продать 95й пут, купить 100й пут. Потом купить 100й колл и продать ему навстречу 105йколл. Там плюс минус тэтты нейтрализуются и веги. И остается небольшой прибыток от разницы по дельте. И при достижении 95000 или 105000 крыть все это дело. Примерную картинку с optioner привожу.
avatar
    Георгий на одной из конференций я слушал лекцию Горчакова " Опционы без греков". Одна из идей которую я запомнил любую направленную стратегию на фьючерсах можно реализовать посредством опционов. Правда реализовать это мне пока не удалось. 
avatar
     Григорий прошу у вас прощения за то что не правильно написал ваше имя. Покупка стреддла одна из частей стратегии прикрытый интрадей Ильи Коровина. Я задавал ему вопрос, почему он последнее время держит бычий спред. На это он ответил, что высока вероятность движения наверх поэтому бычий спред. 
avatar
Опционные стратегии решил попробовать из-за стопов. Часто разводки на рынке. Вот и купил стрэдл. Не ожидал что тэтта так пожирает премии. Есть мысль, что покупать волатильность за пару дней до экспиры гиблое дело) Подметил что на рынке часто движения происходят после середины месяца или ближе к концу. Дельту немного понимаю. Прихожу к мысли что нужно попробовать комбинировать купленные и проданные опционы. Чтбы хоть как-то минимизировать минус от тэтты. Сейчас присматриваюсь к двум вариантам. Продажа стрэнгла и продажа бабочки. Тэтты, веги, дельты кажется не так страшны и более менее понятны как действуют. Вот характер изменения волатильности думаю имеет более сильное воздействие на премии. Но как и от чего это изменение зависит? Не думаю что только из-за импульса или его отсутствия.
avatar
Ни чего не могу сказать плохого про уважаемого ОШО. Только хорошее, всем советую прослушать, начал понимать всё прослушенное только со 2го раза :) 


avatar
Георгий тоже покупал стрэдл?)
Делал ставку на отбой от поддержки и движение, т.е. на рост колла и убывание пута по дельте. Там в принципе так и выходит, если на опционере посмотреть дельты у разных страйков. И в принципе такая штука происходит в обе стороны, единственный риск топтание базисного активе на точке покупки волатильности. Вот меня и подъела тэтта, временной распад купленных опционов. Подметил такой момент, что в день покупки влияние тэтты не было таким заметным и по идее можно было прикрыть позицию с минимальной символической потерей. Знать бы в какое время списывается тэтта, в основной клиринг, вечерний или она плавно в течение всей сессии убывает. Убыток по позиции не критичный, зато теперь вижу как страдает стрэдл на вторые сутки. Возле денег выбрал страйк, не знаю, решил что на движении себя лучше покажут.
avatar
Если вы хотите работать направленные движения, то лучше (удобней) это делать все же через фьючерсы. Без понимания тэты/веги опционы лучше не торговать. Вы по сути сделали ставку на движение рынка сильное (3-5 т.п.), его не случилось, и вы платите «налог» на то, что в позиции. Если движения не будет, то потихоньку будете терять. Если оно случится, то окупите потери.
Последний раз редактировалось
avatar
Я тоже поимел приличный убыток на прошлой неделе из-за лишних рисков (решил сыграть в позиционку и так сильно этого возжелал, что взял приличный риск). Увы, конечно, но взлеты и падения бывают. На выходных съездил в Копенгаген, развеялся и теперь можно продолжать)
avatar
  • Rocknrolla, тебе не страшно заносить такие бабки в альпари. Или с такой суммой что меняется (договор, сегрегированный счёт, ещё что то)?
avatar
Георгий скажите, а чем был обусловлен выбор именно этих страйков?
avatar
Володька с твоим мусорным рэйтингом на сайте
(0.92 Сила+ 0.39avatarВладимир)  я Тебя пока не воспринимаю…  
Запишись лучше в академию (Онлайн-школа  H2T.academy) подучись слегка... 

 

avatar
Я думаю нужно пиарить.  субботу воскресенье можно посвятить и затейливым новостям!
avatar
Тут же не Первый канал и не Смартлаб. Может не нужно фейки пиарить?
avatar
Михаил Ростов Папа,… как-то, когда-то(давно и неправда) вроде соглашались своё эквити казануть… или нет?)))
Последний раз редактировалось
avatar
Что-то типа такого:

Бычий колл спрэд. Bull Call Spread.

Прямое создание
Лонг колл А, шорт колл В

Описание
Заключается в продаже  и покупке опционов колл с одной датой истечения, но разными страйками(ценами исполнения). Опцион с более низкой ценой исполнения покупается(А), а с более высокой продается(В).

Используется, если
Ожидается, что цена базового актива повысится, но повысится умеренно.
avatar
Страйки брать на уровне цены базового актива? У меня иногда получается входить с разворотов по дневному графику, на меньших фреймах. Тогда получается для лонга брать колл с ближним страйком, а хеджировать его продажей другого кола(соседнего). Все в рамках одной экспирации. Коллы для случая с ожидаемым ростом. Правильно понимаю?