avatar
Вообщем то пост скорее стебный, думаю автор и сам прекрасно понимает что сравнивать стоп лосс на линейном рынке и торговлю через опционы, не корректно. В любом случае плюс интересно пишите. 

Увеличение рисков по портфелю и является еще одним способом фиксации убытка без заключения отрицательных сделок.


 Вот эта фраза конечно вызывает вопросы, так как фиксация убытка означает одно что ваш трейд в данном инструменте закончен и вы вне рынка, если позиция была разбавленна, то не происходит фиксации позиции, а значит и говорить о взятии стоп лоса нельзя.
Последний раз редактировалось
avatar
Разобрался. пришлось правда поизучать мат. статистику. В общем верхний треугольник показывает корреляцию за прошлый год. Как видно она может быть положительной или отрицательной.
Нижний треугольник показывает следующее:
С 2001 года накопился ряд данных корреляции инструментов по годам. Берется корреляция инструмента за предыдущий год (указана в верхнем треугольнике) и высчитывается какое число элементов этого ряда находится ниже той корреляции, которая указана в верхнем треугольнике.
Пример: нас интересует корреляция нефти и золота. Смотрим на верхний треугольник, там видим число "-0,05", слабоотрицательная корреляция. Смотрим как часто такая корреляция была выше значений корреляций, начиная с 2001 года, это число «0,13». Значит обычно корреляция между нефтью и золотом намного выше чем "-0,05", ведь только в 13% случаев была продемонстрирована еще меньшая корреляция.
Вывод: нефть и золото исторически, начиная с 2001 года, имеют корреляцию больше, чем продемонстрированная в прошлом году. Но всё же эти активы слабо коррелированы и даже могут показывать отрицательную корреляцию. Включение этих активых в портфель в целях диверсификации оправдано.
avatar
«Как до такой жизни докатился?)» А если серьезно, то про инвестиции, — он вроде этим занимается. Если это интересно клубу, конечно же.
avatar
Можем, да. А какие к нему вопросы?
avatar
Может Дмитрия Черемушкина позовете?
avatar
Что такое персентиль понятно, не очень понятно, что он тут означает, в этом контексте.
avatar
Позвал переводчика, щас объяснит)
avatar
возможно, это не совсем то, что мы думаем
avatar
Меня смущает слово percentile (по нижнему треугольнику). Насколько я понимаю, это не процент корреляции, а уровень, в который попадает выборка. Я лично пока не очень понял, что это означает)
Последний раз редактировалось
avatar
Ну так нижний прямоугольный треугольник — это с 2001 года корреляция, а верхний прямоугольный треугольник — корреляция за последний год. там так написано, на аглийском.
avatar
Да, мы тут тоже несколько недоумеваем над табличкой. Типа GOLD с SP500 — 0,04, а SP500 с GOLD -0,33
Как это вообще так получается, непонятно.
avatar
Так и знал, что нельзя одновременно покупать медь и десятилетние японские облигации (коэф корреляции 0,92), про VIX и AUD/USD я вообще молчу у них 100% корреляция за 16 лет. И я конечно не торгую на америке, но по-моему VIX это фьючерс на волатильность, и как он может 100% коррелировать с кенгуру непонятно??? Но все равно интересно — особенно показательны сильные корреляции золота с американскими, немецкими и британскими облигами. Теперь понятно куда идёт капитал из облиг)
avatar
Комментарий Рэя Далио я воспринял скорее как негативный. Баффет тоже негативит по поводу Трампа, так что не все так однозначно.
avatar
Спросим! 
avatar
У Вадима успешный хедж фонд Ruthenium. Начали с 20млн и за 1.5 года привлекли еще 18. При том что доходность достаточно низкая. Очень интересно послушать в чем секрет такого успеха и вообще мнение Вадима про текущую ситуацию с хедж фондами.
avatar
В общем самому стало интересно, что изменилось за полгода, когда я открывал Единый счет, порыскал в сети. Оказалось при валютном ГО:
1) Открытие — 50К USD min, опционы низя (хотя некоторые горят можно)
2) БКС — 800К рублей min, опционы низя.
3) Финам — 30К рублей min, опционы низя (якобы временно, может уже можно, звоните им)
4) Алор — инфу не нашел, брысь такую компанию, по которой нет инфы.
5) Церих — опционы можно, звоните уточняйте, всё остальное надо уточнять.
6) Кит Финанс — опционы можно, но акции низя (будет списываться плата за плечо)
7) ITInvest — 6K USD min, опционы можно, акции голубых фишек и ликвидные ОФЗ низя (будет списываться плата за плечо, вот полный список того что нельзя www.itinvest.ru/services/markets/stock-market-t2/spisok-likvidnih-bumag/).
Последний раз редактировалось
avatar
Я опционами в ITinvest торгую. Счёт Matrix, ГО в USD + небольшая сумма в рублях, чтобы, если будет отрицательная маржа, брокер мог её снять рублями. Открытие от 50K USD, БКС на ЕДП нет опционов, но обещают сделать, ждёмс. С финамом я так и не разобрался, то они говорят, что можно, потом то, что нужно платить за пользование рублями, если у вас на счёте доллары. Другие брокера уже второй эшелон.
Насчёт выгодности расчёта ГО вопрос непонятен. Вы имеет в виду что ГО в валюте будет меньше чем его реальная стоимость на рынке? На айтиинвест с этим точно проблем нет, Илай говорит, что Matrix не дает править дельту через фьюч при приближении к опасному краю, но я у ITInvest недавно счёт открыл и пока роллированием обходился, т.е. фьючем не управлял при пробитии края, поэтому пока сам не проверю, ничего сказать не могу.
П.С. я хотел об этом поподробнее рассказать — пост написать, но народ какой-то кислый — не воодушевляет.
avatar
Интересный кстати, вопрос
Ждем комментариев
avatar
За большее плечо в этом случае придется заплатить тэтой. Тут надо соразмерять, что эффективнее.
avatar
4 - стратегия получить большее плечо с тем же риском как при покупке просто акции. Исходя из того что опцион любой длительности по времени в любом случае стоит дешевле чем сама акция