avatar

Если Вы мне это говорите, то Вы не думайте, посчитайте лучше, я могу соврать, а цифры нет. У Вас хоть ЖС-то есть для начала? Если нет — то табличку в экселе можно за 10мин сделать ))

Мне вот Ваше мнение про мои возможности управления капиталом не кажется обоснованным, мягко говоря. Ибо оно голословно, а мое опирается на мнение независимого эксперта и цифры (ЖС). Это если Вы про мой капитал говорите. А если про чужой — то Вы правы, мои личные правила запрещают брать в ДУ/КУ чужие деньги, т.к. это незаконно.

И да, я жадный, с этим согласен. А Вас хочу поблагодарить, именно на нежадных трейдерах держится вся индустрия фондового рынка, ведь кто-то должен кормить брокеров/биржу ну и конечно жадных трейдеров ))

А Вам хочу пожелать удачи, думаю она Вам очень нужна, гораздо сильнее чем мне во всяком случае. Была бы моя воля, я бы свою удачу Вам подарил, это я до прибыли жадный, а удачей я давно не пользуюсь. И подолше оставайтесь нежадным ))

avatar
Григорий, исхожу из того, что:
— трейдинг — это бизнес;
— в бизнесе цель одна - 1) получить прибыль и одновременно с этим 2) не разориться.
И то, и другое. Поэтому:
— плечевая торговля (хорошая, правильная торговля — с выбором рынка/инструмента, наличием торговой системы с риск- и мани-менеджментом, хорошими точками входа и дисциплиной трейдера чтобы все это методично соблюдать) — решает первую часть задачи; бесплечевая — при прочих равных снижает эту возможность.  Например, расскажите мне, как Вы выйдете на трейдерскую пенсию, торгуя акции или 1 лот фьюча (бесплечевая), смысл то в чем? Я не знаю такого способа, поделитесь, если он есть...
— стоп — решает вторую задачу при агрессивной торговле с плечами; сравните с унылым усреднением — что это дает (в виде математического результата)?

Как не слиться — важная, но не единственная цель трейдинга. Лучше на депозит в банке тогда, там и вклады защищены, и %% гарантированы. А как же с заработком, не для этого ли мы здесь? Или трейдинг не для всех бизнес?
avatar
я не жадный… у меня на фьючах и опционах жизнь очень спокойная… лучше я часть предполагаемой прибыли потрачу на то чтобы мою позицию не отобрали совсем

avatar
Вадим, уж не знаю, какие вы цифры и где прогоняете, но слиться в бесплечевом усреднении даже теоретически невозможно, в отличие от стоповой торговли, пусть даже с небольшим (в % от портфеля) размером стопа.

Эту тему обсуждают снова и снова))) Уже давно все разжевали, что усреднение на плечо с дальнейшими стопами — очень плохая затея, которая плачевно кончается. Усреднение без стопов и плечей — нормальная практика набора и управления позицией.
avatar
Если Вы пишите мне, то там кнопочка есть «ответить» на моем комменте, тогда я точно увижу Ваш коммеент, автору поста это тоже адресую...

А по существу: наверное, надо было мне сказать, что торгую я фьючерсы (фьюч РТС если конкретно) и там:
— среднедневная волатильность в 5-10 раз выше среднего размера моего стопа;
— тяжело взять всю волатильность инструмента при торговле внутри дня, но даже если поставить себе цель вполне достижимую взять хотя бы половину трендового движения, то даже тогда размер стопа меньше цели в 3-5 раз. А если уйти на более высокие таймфреймы и высиживать сделки движением 2-6 дней, то цель можно ставить в 2-3 раза выше, и тогда отношение потенциальной прибыли/потенциальному убытку по стопу может достигать 10-15, и это не предел.

Может Вы акции юзаете, я же не знаю. Там всё гораздо медленней и печальней. Там конечно, можно в лонг без стопов и ждать потом до талого, чтобы выскочить из убыточной позы по безубытку, и радоваться этому,… лет через 5 например после входа )) Я это проходил уже. Плавали, знаем.

Чтобы правильные рефлексы сформировать, лучше всего начать фьючи торговать. Чтобы много не потерять, можно 1 контрактиком, с дешевеньким ГО инструментом...

И по поводу насаживания на шишку. Стоп — это моё порождение, не может он сам по себе кого-то насаживать, ведь это я его поставил здесь, т.е. всё сам сделал. Если он отсутствует/ слишком большой/ слишком частый (серия подряд), то это исключительно моя проблема, и она может быть решена только мной.

И есть всего один независимый персонаж, который точно знает, кто кого насаживает. Зовут его Журнал сделок.
avatar
если у вас в управлении больше чем 3 долара и вы до сих пор держитесь… возможно между нами эмоциональное недопонимание  и не больше
avatar
я не думаю что вы сможете управлять капиталом больше чем 3 доллара
avatar
а что если я вам скажу что ваши риски меньше чем обычная средняя волатильность инструмента… и вас просто стопы насаживают на шишку
avatar
Петр, я тоже абсолютно не в теме опционов, но то, что Вы говорите — это классика и философия усреднения.
Как раз так делают те, кто допускает это в торговле.

«Раздавать стопы прималейшем колебании цены» — не есть оправдание философии усреднения:
— стопы — это не  про «раздавать», а про сохранять жизнеспособность трейдера через сохранение его депозита (типа страховки, например ОСАГО или КАСКО);
— при малейшем колебании — это скорее либо про уровень стопа в уме и закрытие позиции руками при резком движении цены в противоположную входу сторону на эмоциях, либо если стоп был выставлен на графически необоснованно близком уровне (минимум и максимум волны рабочего таймфрейма — самый обоснованный уровень; при ускорении движения цены — на минимум/максимум текущей свечи, вариант чуть менее обоснованный, но при хорошем импульсе движения позволяет одновременно иметь и короткий стоп, и быстрый перенос в безубыток).
Конечно, выставление стопов работает вместе с качественными точками входа, наличием торговой системы с мани-менеджментом, а не само по себе.

Если же говорить про метод входа/выхода частями, то можете чисто математически посчитать и сравнить, к примеру, 2 варианта (все варианты — для качественных точек входа):
1) первоначальный вход в позицию в объеме более 50% счета (для возможности последующего пирамидинга), например, 70%, выставление стопа на уровне экстремума волны или на экстремуме свечи, на которой вошел, быстрый технический/графический или математический перенос стопа в б/у, докупка на 30% в точке, эквивалентной точке входа, корректировка уровня б/у уже 100%-ной позиции, как вариант — докупка на вариационной марже (если фьючами торгуете) в точке идентичной точке входа — возле эстремума очередной волны;
2) первоначальный вход на 20%, стопами не пользуемся, докупка на N% (выберите сами) при движении цены против позиции на К% (тоже сами), количество возможных повторных заходов Z (тоже сами)...

Для простоты сравнения пусть точки входа будут одни и те же для обоих вариантов.

Сделайте тест в виде ручного (только!) прогона, и фиксируйте результаты в Журнале сделок. Он Вам всё скажет. Цифры — вещь упрямая, против них не попрешь...

Если взять достаточно длительный промежуток времени для тестинга, то Вы даже сможете убедиться, где Вы скорее сольетесь.
И отдельно сравните прибыль в прибыльных сделках обоих вариантов (результаты сделок при одинаковых точках входа).
Арифметика трейдинга проста:
Результат на периоде = средняя прибыль прибыльных сделок х количество прибыльных сделок — (минус) средний убыток убыточных сделок х количество убыточных сделок.

Сравните обе части неравенства вместе и по отдельности, и тогда делайте выводы. Чисто математика, никакой философии и прочей мишуры.

Понятно, что то, что я предлагаю Вам, требует временных затрат. Но поверьте мне, эти временнЫе затраты того стоят ))

Удачи Вам в любом случае!

А так, что тут скажешь — если пациент жить не хочет, то даже доктор бессилен ))
Последний раз редактировалось
avatar
я не сильно силён в опционах… но такие действия похожи приблизительно на создание синтетического опциона… я прав?
avatar
зайди 20 % от обьёма… пошло против тебя… сидишь смотришь… влил ещё 20%… это даже не усреднение  а докупка по лучшей цене… ментально рисковые цены где надо выходить при любом раскладе — они должны быть конечно
Последний раз редактировалось
avatar
усреднение в пределах риска — как раз это и надо рассказывать новичкам… а не как тупо раздавать стопы при малейшем колебании цены
avatar
В качестве конструктивной критики: мне такой подход не кажется правильным. Допущение самой мысли о возможности усреднения, пусть даже к одной формации, и пусть даже с заложением общего риска в саму сделку, весьма сомнительное правило. 

Всё бы ничего, но Вы же публичные видео выкладываете тут. Представьте, что я новичок, и посмотрел видео. Что останется у меня в голове через месяц после его просмотра:
— повторный вход/усреднение можно делать только при выполнении одной формации с совокупным риском на всю сделку N%
                 или
— повторный вход/усреднение можно делать...

Поаккуратней надо в высказываниях, тем более публичных. Вас же многие смотрят, в первую очередь новички. Вы так умеете, а они сумеют? 
avatar
Вы наверно плохо видео посмотрели. У меня есть усреднение к одной формации! При это я закладывал разовое усреднение в РИСК! При этом никогда не превышал общий риск на сделку с усреднением 0.6 %. Тоесть это является частью моей СИСТЕМЫ и формации. А к сливу приводит, как я говорил в начале, именно безконтрольное усреднение без соблюдение мани менеджмента. Пересмотрите видео повнимательнее) У меня много различных формаций и везде свои нюансы и подходы.
avatar
Станислав, «я никогда не усреднялся больше чем 1 раз»  (?!)

Мой знакомый не пристегнулся в машине только один раз.

Другой мой знакомый нарушил закон… всего один раз...

Чтобы выжить в трейдинге, правила нужно соблюдать всегда. А давать публичные советы типа «Вообще-то нельзя, но один раз — не водолаз...»  - не комильфо. Зря Вы так…
avatar
Зря Вы это, и еще вслух ((

Пока доволен (везло пока), но вопрос лишь во времени (не повезет когда-нибудь). 
Вы же не будете утверждать, что везти будет всегда))

Грамотных на рынке около 95-98%, насколько мне известно…
Последний раз редактировалось
avatar
Это не совсем усреднение… это грамотная работа с рисками… сам так делаю  и очень доволен
avatar
Николай, да, смещение вероятности — наше всё, согласен.

они  (опционы) дают возможность получения большего процента прибыли на задействованный капитал в значительно больших ситуациях на рынке, чем просто рост или снижение базового актива.

Я тут в соседнем посте бьюсь в комментах за то, чтобы цифири по опционам увидеть. Никто не дает их мне, вернее Александр Гвардиев дал, они меня не впечатлили. Ваше утверждение, надеюсь, основано на наличии цифр у Вас. Если да, цифры в студию!
avatar
АХАХА! Однозначный +, юмор ценю всегда.

Только Вы фильтры с расовой/географической/опционной или какой там еще нетерпимостью не путайте )))
avatar
«Продайте мне слона опционы, ребята. Не как инструмент в терминале, меня там нет в стакане, а как тему/идею, достойную моего внимания.» — оно нам надо? Фильтр не проходите…