avatar
С которого выстрела ему это удалось?
Последний раз редактировалось
avatar
Да хватит стабильности :)  Давай в кухню… с 
Rocknrolla  посоревнуешься :) 
avatar
Да! Чувствую, я отстал от кухонной жизни. Все больше к цивилизации тянет.
avatar
Юра уже полтора года с Альпари и не жалею… не наё… и, хотя может всё в переди :) 
avatar
Я торгую на форексе, но я работаю с лицензированными брокерами. У кухонных брокеров, видимо, рассчеты делаются иначе.
avatar
Юра ты что на форексе не торговал? Как фиксанет позы у него баланс изменится по счету… если я не заблуждаюсь… фух
avatar
ну как всегда на рынке… идет набор позиции :) Rerk в действии:)
avatar

Какая-то ерунда а не тест, тоже Умеренный рост)))

avatar

А где ты взял эту картинку? где исходник?
Поясни что это за задолженности, может в них ничего страшного и криминального нет.

avatar
Это лишь способ сделать рекламу этой стратегии и + собрать контактные данные потнциальных клиентов
avatar

А кредитное плечо не сильно маленькое?
Давайте сделаем подсчет:
— допустим вы дэйтрейдер и делаете несколько сделок в день (НЕ одну, а несколько)


— у вас депозит $30.000 (это BP c 4-м плечом будет: $120.000)


— По риск менеджменту вы работаете с риском 0,50...0,70% на сделку


— итого мы можем купить 3000 акций по $40 (SL будет 5-7 центов) и при этом потратите ВСЕ $120.000


— можем купить 1200 акций по $100 (SL можем поставить до 15 центов) и снова потратили ВСЕ деньги


— Это типичные примеры сделок с объемом по риск менеджменту, если мы вошли в сделку и потратили весь BP (т.к. это позволяет риск менеджмент) мы не сможем войти и сделать еще одну сделку, что КРАЙНЕ не выгодно.


Выводы:


При таком плече у вас получается или ОДНА хорошая сделка в день или две-три но с меньшим объемом (и меньше заработаете). Есть другие компании где можно получить плечо больше чем 4-е. Какое смысл себя так ограничивать если по риск менеджменту можно делать больше сделок и больше зарабатывать?

avatar
Я думаю, ИМХО, что у «КИТ-Финанс» нет ни каких стратегий. Это просто попытка увеличить клиентскую базу. Те, у кого есть рабочие стратегии, сидят тихо и делают деньги. Им не нужна реклама. Большие деньги любят тишину, поэтому они тихо приходят, размножаются и тихо уходят.
avatar
Есть правда гипотеза, что агрессивных стратегий у КИТ вообще нет, но точно не знаю.
avatar
Да, сертификаты ФСФР имеют слабое отношение к управлению активами, это точно! Но тест сам по себе удивителен. Как он, при моих чисто безбашенных в плане риска ответах мог мне порекомендовать стратегию «Умеренный рост», непонятно в принципе)

avatar

Чего-то я не врубаюсь. Объясните.


Rocknrolla начал с нуля, сейчас у него ниже нуля. Откуда бабки на счету? Какая-то странная бухгалтерия в Альпари.

avatar

«У каждого из них — профессиональные сертификаты ФСФР России» — бу-га-га! Замануха для начинающих лохов.


Можно подумать, что наличие сертификата дает знания по прибыльному управлению активами. Сертификат ФСФР — это экзамен на знание Гражданского кодекса РФ в части ценных бумаг.  Такой сертификат нужен для работников бэк-офиса и ровным счетом ничего не дает для управляющего активами.


Господа из КИТ-Финанс! Вы уж народ не смешите на профессиональном ресурсе. Такие рекламы надо размещать в желтой прессе.

avatar
я ставлю на боковик какое-то время, а потом вверх
avatar
РТС вчера
avatar
Называю эту штуку «стопорез». Попадал дважды.

Посмотрите графики RTS, GAZR, SBRF, VTBR за последние пару недель. В момент между закрытием дневной сессии и открытием вечерки, свечи 18:40 и 19:00 по мск на тайм-фрэйме М5 (на других тайм-фрэймах немного другое время).

Как работает.
Рассмотрю спайк вниз. При открытии торгов маркет мэйкеры наливают ликвидность на лимиты не сразу. В особо тяжёлых случаях проходит до 10 сек. Поэтому, пока нет ликвидности, рынок пробивается маркет-ордером и срабатывают стопы. Рыночные стопы (маркет-ордера) улетают вниз, скорее всего их ловят на стенку бидов. А стоп-лимиты срабатывают и остаются висеть на оферах ниже рынка, их покупают. Затем рынок запирается снизу, маркет мэйкеры наливают ликвидность, начинаются нормальные торги. Остаётся распродать лонг, собранный с большим дисконтом. Профит.
Симметричен спайк вверх (когда выносят продавцов).

Ещё раз:
1. Поставили бид-стенку ниже рынка.
2. Пробили рынок вниз, собрали маркет-стопы.
3. Выкупили рынок вверх, собрали стоп-лимиты.
4. Начались торги, появилась ликвидность.
5. Распродали собранный лонг.
6. Профит.

Что делать?
На период клиринга НЕ держите стопы в рынке — это корм для «манипулятора». QUIK какбэ намекает «Сейчас можете снимать заявки».

P.S.
Кто-то нашёл уязвимость в рынке и эксплуатирует её. Операция делается HFT-роботом и занимает менее секунды. Открылись торги, спайк-выкуп, 10-20к объёма, торги продолжаются.

В особо продвинутых случаях, распиливает и вверх и вниз (в рамках той же ультра-быстрой первой свечи). Получается, что покупателей свели с продавцами, только цена не самая лучшая :)

Куда смотрит ФСФР?