avatar
ааа слабое подобие левой руки :)  С отрицательными банковскими  ставками Евросоюза соревнуется :))))))))))))
-9.2%
avatar
Как там наш Золотой управляющий, король ПАММ счетов… пойду проверю мальчугана :)
avatar
А мне больше первая картинка понравилась. Я бы ее назвал «трейдер поймал бычий тренд».
avatar
Привет. Да ну куда мне так развернуться… Просто иногда пользуюсь им… и мне на почту приходят ссылки. Ну как бы стремлюсь что то полезное у Вас выложить! Я так думаю…
avatar

Casual! Я объясню вам, что вы попутали. Процесс бросания монетки, или «процесс орла и решки», как вы его называете — это обычный бинарный случайный процесс. Бинарный потому, что исходов у этого процесса только 2 — либо орел, либо решка, все.

Но, далее вы начали конструировать другой случайный процесс, а именно: к орлу — (+1), к решке — (-1).  Результаты работы этой конструкции к бинарному процессу никакого отношения не имеют по простой причине — временная последовательность выпадения орла или решки случайна и нестационарна. А следовательно и результат работы этой конструкции НЕстационарен во времени.

avatar
Честно говоря, не понял вашу мысль.
 
Приведенный мной в качестве примера стохастический процесс (назовем его «процесс орла и решки») стационарный, в том смысле, что его вероятностные
характеристики (распределение, мат. ожидание, дисперсия и т.п.) постоянны. Они не меняются от одного шага итерации к другому, т.е. не зависят от времени.
 
Практически во всех языках программирования есть некая функция Random, реализующая равномерное распределение.
Почему же сгенерированный ей процесс будет нестационарным? 
 
Никаких закономерностей нет и у стационарного процесса. Классический пример «белый шум».
 
P.S.: Кстати, если кому интересно, генераторы (псевдо)случайных чисел и проблемы, связанные с их построением, подробно рассматриваются
в книге "Искусство программирования. Том 2. Получисленные алгоритмы" Дональда Кнута. Там им посвящена отдельная глава.
avatar
Да, согласен про отношении к критике и самокритика (а еще — самоирония). Товарищ Гусев подобным не отличается...)
avatar
Да, Владимир Павлович мужчина крутой, чего уж греха таить ))
avatar
Я в своё время скорочтение преподавал. Так я себя таким специалистом по прикладной психологии ощущал. Потом правда это прошло.Один из критериев адекватности отношение к критике и самокритика. Я его просто попросил, вежливо, привести примеры ошибочных его прогнозов. И тут такое началось.Узнал о  себе много нового.Что я хам, неуч и невежда.Ну не имеет технический анализ, в любом его проявлении, ни какого отношения к науке.И в моменте нельзя предсказать куда двинется цена.Единственное что можно это получить положительное математическое ожидание на череде системных сделок.А весь секрет прибыльного трейдинга в принятии системного убытка для получения системной прибыли.И понимание, что хоть спринтер и бегает быстрее марафонца, последний всё одно убежит дальше.
Последний раз редактировалось
avatar
Миш, ты сделал свой сайт или просто репост?)
avatar
да, и я пришел к такому выводу. Материал, конечно, объемный, мало у кого хватает усидчивости на него. Но польза в голове осела ровным слоем :)
avatar
Как только познакомился с теорией Эллиота, начал подмечать, что движение от новостей сильно притянута за уши. И кстати, обвал рынка на вводе войск в Крым, лишнее тому подтверждение. Интересный пост, спасибо.
avatar
спасибо!
avatar
Просто коты, в отличие от аналитиков, очень умные животные. ИМХО
avatar
Юрий, простите, но я не провожу курсов. Я научился видеть их после 2х лет ежедневной торговли.Уверен, Георгий сможет ответить на ваш вопрос.
avatar
Casual! Правильный генератор случайных чисел генерит НЕстационарный случайный процесс. Именно поэтому, задним числом там ни каких закономерностей на будущее не определить.
avatar
Про вероятности — это понятно. А как определить эти «определенные места, где эта самая вероятность выше»?
avatar
ну тут и я соглашусь, канешь :)
avatar
На эту тему есть замечательная книга Хаос и Порядок на рынках капитала. Превосходно подходит в качестве развлекательного чтения в дороге, очереди и т.п. 
avatar
тут соглашусь
но видимо на практике  проблема в том, что когда полу-порядок от полного хаоса отличается на 0,1-0,2 по Херсту, то превращать это отличие в деньги львиное число трейдеров и аналитиков  может не лучше, чем обезьянки и коты ))
видимо, не такое уж это существенное отличие…