avatar
не знаю, мне кажется Илья проверяет зрителя на лоха- типа умный поймет, что я троллю… тогда лучше на СМЕ торговать позволяя себе при раза наткнутся на края и получать 25% в год и западный инвестор будет рад, что в долларах получил 20% годовых, чем с ришкой висеть по сотому волу и уговаривать брокеров не закрывать
avatar
не хотел бы сильно спрашивать Илью, может у вас есть ответы на :

СЕДЬМОЙ ВОПРОС: Не меньше ли рисков, если торговать по Коноли,  чем продажа дальнего стренгла… Например нейтралится при разницу в «1» или «-1»


ВОСЬМОЙ ВОПРОС:  имеет ли смысл по ришке всегда стоять быком и покупать путы при торговле по Коноли, ведь у ришки есть прирост, как контанго у сишки


ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС: Почему у сишки в путы не зашит контанго? Разве я не буду получать дополнительную прибыль если сишку продавать, а 2 колла покупать по Коноли? 10% в год на ровном месте…. Это же касается и ришки, но только курить 1 фьюч ришки плюс 2 пута


ДЕсЯТЫЙ ВОПРОС: Лучше брать покупать стреддл или 1 фьюч+ 2 опциона?


ОДИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС: Не проще ли ждать сотого вола на которого вы нарвались или хотя бы 80-го и продавать по больщой цене дальний стренгл, чем перебиваться 25-30%-ым волом?


ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС:  где можно посмотреть исторического вола по ришке?

Последний раз редактировалось
avatar
Если вы о тех анализе, как о методе прогнозирования будущего, а не диагностиики настоящего, то потому что это попытка предсказать будещее, которое некому не известно. Если же отталкиваться от тех анализа как от метода дианостики настоящего, то полагаю, так оно и происходит.
avatar
На Формуле 1 тоже гоняют на скоростях, при столкновении на которых не выжить и Айртон Сенна тому уже неживое подтверждение. Большой спорт — большие риски! Зато победителю достается всё... 
avatar
я в следующей передаче у него спрошу: 

Вопрос: при продаже краев кто будет больше зарабатывать- тот кто будет хеджироваться  или тот, кто просто будет закрывать убыток и роллироваться? Стоит ли учится хеджить края фьючерсами или еще чем-то или лучше поделить депо так, чтобы можно было выдержать три попадания на дальние края с простым закрытием всех позиций? Раз вы хеджируете, то значит, что это выгоднее чем просто закрываться. В среднем насколько процентов результат будет хуже у того, кто просто закроется? 

Последний раз редактировалось
avatar
почему бы просто не торговать по Коноли на русский манер т.е не тупо равнять дельту, а по теханализу
avatar
Я понять не могу, Илья серьезно по полной грузит депозит, учитывая, что одного раза попасть на край хватит, чтобы полностью все потерять… как можно после такого выжить? хеджишь же когда уже понятно, что пробой не избежен
avatar
>>диверсификация
>>смысловую ошибку
>>>>Купцы в Месопотамии, опасаясь разбойников, отправляли товары разными караванами.
Отправка товаров разными караванами не тянет на диверсификацию. Вот если б они семинары по купеческому мастерству продавали — другое дело :).
avatar
Стреддлер, хотите что-нибудь интересное и с перспективой? :-))) Продайте широкий стрэнгл на Х, купите центральный стрэддл на Х/2 и динамически дельта-хеджируйте его фьючерсами на Х/4. Где Х — это размер позы.
Последний раз редактировалось
avatar
Стреддлер, вы рисуйте лучше все эти истории в опционном аналитике. Там и таблица будет со всеми данными: что. сколько и по чем мы берем/отдаем и профиль сразу. Так всем будет удобней :-)))
avatar
Стреддл, вы наверное смотрели эфир за 16.05.17. Два раза мною был задан вопрос про дельта-хедж и два раза получен ответ, что никакого дельта-хеджа (только роллирование).
avatar
Да, стреддлер, Татьяна права. Излагая на вашем же языке (а он схож с моим) купив фьючерсы и «закрыв» их коротким колом, если рынок пошел вниз, то вы будете минусовать по длинному фьючу и получите короткий пут. На «зеркалке» ситуация аналогичная.
Последний раз редактировалось
avatar
Чат находится в комнате трансляции. Ссылка на комнату приходит в письме.
avatar
а где этот чат?

avatar
а куда вопросы писать?
avatar
Добрый вечер. Обсудим.
avatar

Здравствуйте, можно ли как-то увидеть, рассчитать заранее, что ОФЗ будут падать? За чем следить чтобы не пропустить их падение? Спасибо

avatar
я говорил о соотношении 1 фьюч плюс 1 проданный колл… какие 100 опционов? считаю в аналитке и уже сказал, что разницы не будет, что просто продать опцион дальний, что продать 1 опцион дальний и купить 1 фьюч… улучшить с помощью фьючерса согласно калькулятору не удалось, но я буду смотреть за проданным стренглом и стреддлом… по стреддл в плюсе
Последний раз редактировалось
avatar
если цена уйдет дальше, то я заплачу покупателю, но учитывая, что рынок стоит 85% времени, а у меня безубыток 12000- я все это время должен рубить капусту… лишь набраться терпения и накопить тэтту, чтобы выйти с маленьким плюсом раньше экспира, если цена ушла более 10000, чтобы снова продать новый стреддл и иметь запас на 12000 пунктов… один раз заплатишь 5000, второй раз, а потом пару раз по 120000 прибыль… суть простая- получить 5% прибыли на тэтте, если взял, но пересаживаться в более дальний стреддл, чтобы снова получить 5% к депо, либо ждать эеспира, если на отклонении в 12000 не можешь выйти в ноль
Последний раз редактировалось
avatar
Вы пользуетесь аналитиком или в уме считаете? «Купленный развернет, а проданного как бы вообще нет. » Как это нет разницы? Или  у Вас 100 опционов и один фьючерс, что не видно разницы? Вы точно не понимаете или шутите?