avatar
На смартлабе есть такой «опционщик» под ником «коллапс».Все за ним наблюдают.Он собрал купленую конструкцию пут спред на все свои деньги на месяц в надежде на падение РТС.На 600 тыс. руб.С большой долей вероятности к 20 октября он потеряет весь свой депозит.Когда я вижу таких-понимаю что ЦБ прав.Вы пишете про продажу-но там тоже самое только реже.Ни опционы ни шорт для меня неприемлем с точки зрения риска, а не потому что я их не знаю и не умею с ними работать.Это сознательный продуманный выбор.
avatar
пишите, я то вам чем мешаю?
avatar
а что про него писать? 
avatar
По фунту: как говорится, страшно, но надо.
avatar
Вот именно из-за таких постов совершенно пропадает желание писать что-либо интересное и внятное. 
avatar
Спекулянт — покупает дешевле — продает дороже или наоборот сначала продает дороже потом пукупает дешевле и если предметом спекуляций является опцион почему бы им не поспекулировать? 
Вот вопрос к каким стратегиям больше подходит работа с опционами, по моему мнению это средне-срочные и долгосрочные стратегии, в краткосрочных я бы их исключил ввиду меньшей ликвидности, бОльших спредов, хотя порой у самого бывает держу опционы не более дня (лотерейки, быстрый  прирост прибыли в течении дня)
avatar
Вася, пиши про ЛЧИ лучше, раз начал…
avatar
Владимир, зря Вы отказываетесь рассматривать продажу опционов в качестве спекуляции. 
спекуляция - скупка и перепродажа различных ценностей или товаров с колеблющимися курсом или ценой с целью быстрого получения прибыли за счёт курсовой разницы или разницы в ценах 

Отсюда: https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F

Точно также просто и легко иногда новички исключают из своей торговли открытие коротких позиций. Непонятно им это, а докапываться до истины нет желания и сил.
avatar
Евгений здесь система обращений несколько запутана и непонятно в куче кто к кому и в какой последовательности обращается.Насчёт трейдинга-это для меня ругательное слово-я инвестор в акции и облиги.Насчёт продаж-да пока рынок хорошо не двинет здесь будет много гуру продаж волы.Затем их количество кратно уменьшится и их депозиты тоже.Все как то уже позабыли как рынки могут ходить.Косаемо ПИ-учился знаю его в деталях и он мне ненравится.Много суеты, много рисков, маленькая доходность и большая стрессовость.Ну и что что безпрогнозный.Те же акции в портфеле тоже торгуются безпрогнозно.
avatar
Ого, интересная тема, попробую и я порассуждать в этом направлении. И так: Тут, как следует из названия темы, ключевое слово «спекуляция». Как мне видится, если рассуждать именно о спекуляции, то продажу опционов, можно не рассматривать, т.к. там главное- время распада опциона и активной спекуляции, на мой взгляд, не получится. Значит остается только покупка. Главным параметром при покупке опциона, является вола. Достаточно частым диапазоном колебания волы, допустим на РТС, это около 10%, вполне рабочий диапазон. Конечно, спрогнозировать движение волы практически не возможно, но вполне возможно ореентироватся на средние значения минимумов и максимумов за какой то период. Если собирать дельта-нейтральную конструкцию на минимальных значениях волы и закрывать при каких то максимальных значения, ореентируюсь на вариационку, то вполне может получится рабочая стратегия. При коротких трейдах в данных условиях, тетта не сильно будет влиять, как мне кажется.  Для того, что бы более оперативно собирать и разбирать конструкцию, то лучше делать это на синтетике. Плюсы: Поза дельта- нейтральная и не зависит от направления движения. Минусы: Время на сборку и разборку конструкции и ограниченность ликвидных инструментов.
Это чисто мои рассуждения и если, я что то не учитываю или не правильно оцениваю, поправте, приму к сведенью.
avatar
если зайти на 100% капитала в акцию и поставить стоп, то с учетом проскальзывания и какого нибудь брексита риск далеко за 1 % с таким стопом нужно быть снайпером на рынке, что бы поймать движение
avatar
депозит, недвижимость
avatar
Владимир, вам похоже пора в отпуск, ну или трейдинг не ваш профиль)))
Речь шла о продаже, под продажей подразумевалась естественно волатильность, ПИ стратегия от покупки волатильности... 

Комфортной любую торговлю делает управляемый риск.
avatar
Если трейдер не умеет прогибаться под постоянно изменяющиеся условия рынка, у него не получится зарабатывать...

По сути всё правильно. Только слово «прогибаться» не очень нравится (не стоит прогибаться под изменчивый мир...). 
Мне, как человеку тоже с техническим образованием, больше нравится слово «синхронизация». Или, с точки зрения музыкального образования, «унисон».
Рынок — всегда первичен, наши действия — всегда вторичны. Океан и сёрфер… Восходящие потоки и орёл… Течение и рыба… как-то так…
avatar
Очень спекуляцией попахивает движение
Любое движение на рынке попахивает спекуляцией. Трейдер — он спекулянт по сути своей, и это его любимый запах, следовательно.
так что ловля ножей очень опасна
Открытие позиции с коротким стопом и быстрым техническим переносом стопа в безубыток не может являться ловлей ножа. Открытие позы без стопа или против движения рынка — ловля ножа всегда. 
Геополитика и нефть ну хз хз…
Работайте по ТА (что вижу — то пою), и можете забыть о геополитеке, нефти и всём прочем… Проще надо быть ))
avatar
Ага, причем всех ))
avatar
Сергей, дело не в мастерстве. Просто так получилось. Так бывает, и бывает наоборот. Прогнозы на рынке весьма вредны, считаю. НИКТО не знает, куда пойдет рынок. Гораздо проще торговать по факту: растет цена — покупаем, падает… ну, Вы поняли…
avatar
5 копеек, не смог пройти мимо:

В опционы не хожу намеренно. Всё, что сложнее 2х2 на рынке, считаю вредным для себя. Работаю с фьючерсами — при входе в сделку, видя уровень стопа и цели, уже в уме понимаю потенциальные риски и профиты, перемножив шаг цены на потенциал движения в обе стороны. Также легко считается отношения потенциального профита к потенциальному лоссу для окончательного принятия решения о входе. Не могу сказать об опционах, но если для построения конструкции используется специальная примочка-конструктор опционной позиции (картинка + расчет), то наверное в уме просчитать это сложно. А зачем усложнять? Тета, гамма,… ну его... 
www.youtube.com/watch?v=JLsv5net8bw

Но главный аргумент другой. Результативность среднего опционщика ничем не лучше результативности среднего фьючевика. А работа первого сложнее второго, ну и для чего?

Танец с позицией — красивое образное сравнение. Нелинейные инструменты… при этих словах сразу что-то внутри меня начинает грустить… Мне предпочтительнее как в том анекдоте с поручиком Ржевским 
bestjokes.ru/2012/01/16/pozvolte-vam-vpendjurit.html

На вкус и цвет, как говорится. Никого не агитирую, говорю только за себя. Работаешь с опционами, имеешь профит? Значит, правильно делаешь. Вот где сермяжная правда...

Последний раз редактировалось
avatar
В ПИ стандартно закладывается риск 20% на месяц.Это и есть 200 тыс. с миллиона.При риске 20%а (он абсолютно реален), по крайней мере 15% от 20% гордится прибылью в 2-3%.Постоянно делать ставки-это вообще не системная работа.По скольку на рынке может (хоть и редко)быть всё.В том числе и 4-5 тухлых месяцев подряд, периоды снижающейся волы и.т.д.По факту вы даже не можете похвастаться плеядой прибыльных учеников-а через эти курсы прошло очень много народа в том числе и я.Все ваши отзывы -это восторженные новички которые пропадают через год почему то и спикеры которые сливают деньги при первом чихе рынка.
avatar
Ну это да, там базовые правила, их надо держаться. А работа с квартальным это попытка оптимизации, там есть свои плюсы-минусы.