avatar
необязательно, можнт состоять из опцион + фьючерс
называется синтетика, полностью аналогична опционной позиции
учите матчасть)
ttools.ru/?p=1647

avatar
разбор тут http://www.h2t.ru/blog/9046.html#comment38658
avatar
Плохо владеете софизмом и гуглом тоже. Но ключ к пониманию разницы лежит в том, что у опционов не только тэтта есть, возможно в этот раз гугл поможет вам.
avatar
Боюсь спросить из чего по вашему состоит опционная стратегия? Наверное из опционов? Если нет, то смысла дальше обсуждать не вижу. Если да, то возвращается к первому комментарию.
avatar
моих нет, вот этот лучший сейчас www.alpari.ru/ru/investor/pamm/359843/#partner=10090503
Последний раз редактировалось
avatar
Интереснейший вопрос! Присоединяюсь.
avatar
я ищу. какой из них твой?
avatar
Привет, кто ищет памм счета для инвестиций, смотрите мой рейтинг forexmania.org/pamm/
Последний раз редактировалось
avatar
в принципе год послежу за этими двумя позициями… может каждую неделю в пятницу буду писать какой подход оказался лучше 
avatar
Вы вопрос задаете, или благословения ждете?) Продавайте по 1му стрэддлу на депо 10000. Счету однознано капец, вопрос времени. Но хоть урок будет не таким дорогим. 
avatar
посмотрел историю ришки и в принципе 27000 пунктов ри проходит в среднем за пять месяцев… один раз рынку отвалю 15000 штук, а все остальные разы по 13000 за стреддлах заработаю, ведь 80% времени- боковик… я за полтора месяца получу тэтты больше чем Илья за все что он продал…  А если в течении этого срока цена к краю Ильи подойдет, то я просто закроюсь с убытком а не буду мастерить как Илья… за остальное время нарублю сверх проигранного… но опять таки- эксперимент только начался
avatar
Категорически отказываетесь думать.
Пару раз Илья нарвется на ЕГО край. На 135 или 80. Если цена дойдет до 125 он ничего делать с позицией не будет, хоть и по вариационке будет убыток. Он ведь под шапкой прибыли.
А Вы открылись и уже на краю. Вы при октытии нарываетесь на ситуацию, на которую Илья нарывается «пару раз». Каждая вновь открытая Вами поза- «черный лебедь», ведь вы стразу на краю. Причем на обоих. А при 125 вы уже глубоко в… У Вас и вариационка уже упала больше, чем у Ильи, и сделать Вы ничего не можете: ни роллироваться, на выравнивать дельту. Илья будет спокойно ждать, а Вы молиться на то, что цена вернется к страйку.
Как это выражается в деньгах? Предположим депо лям. Илья открывается на 80% по ГО. Он откроет 160 стрэнглов, Вы 80 стрэддлов.
При 115 у Вас маржин-колл, у Ильи нет.
При 120 у Ильи маржин-колл, а Вас уже самый лояльный брокер закрывает. Можно освобидить ГО, откупив чуточку 150-ых коллов.
Тогда при 125-и Илья спокойно наблюдает, находясь под шапкой прибыли, а у Вас осталась четверть счета. Причем, следует заметить, что если к 125-и пришли быстро, то так, а если за два месяца, то Илья в небольшой просадке под шапкой прибыли и без МК, а Вы полсчета слили. 
Наконец при 130-135 Илья благополучно роллируется на 140, жертвуя частью прибыли ради безопасности. У Ильи «черный лебедь». Как раз тот, что прилетает «пару раз». И он роллируется. А что тогда у Вас? Полтора депо на экспирацию слили? Вам бы тоже следовало роллироваться. Знаете когда? Когда открылись, вот сразу же и роллироваться ;-)
Последний раз редактировалось
avatar
я сразу на опш ру загрузил обе позиции и мне показывает, что я буду на 2000 хуже по минусу чем Илья, если я как и Илья два раза нарвусь на движуху вплотную к краю… но зато все остальные разы я по 75% от проданного имею… к примеру около цены фьюча 134800 у Ильи 12800 минус, а у меня 13900 по красной линии, по синей я еще 100 раз выскочить смогу и тэтту прихвачу, да даже если с минусом выйду- пару раз в год же
Последний раз редактировалось
avatar
Забываете 2 важных момента.
1. При 135 и при 80 продажа «Ильи» на экспирацию даст +, а «Ваша» глубокий -.
2. Гамма- скорость изменения дельты. При движении к краю у Ильи тэтта поспевает за дельтой, ибо гамма низкая. А Вы сразу за краем, дельта нарастает так быстро, что никакая  тэтта не успеет. Достаточно небольшого тренда 3-4 т.п., чтобы Ваша вариационка упала на величину, больше ГО. А поза «Ильи» при этом будет скокойно себя чувствовать. 
Постройте оба профиля в option.ru, увидите разницу
avatar

спасибо за ответ- но дело в том, что я Илье, чтобы он со мной блокировался по ГО на одинаковую сумму сделал продажу 4 опов на 25% от центра, а себе только — 2. Получается, что когда он и я будем подходить либо к 135, либо к 80, то у нас минус будет практически одинаков по калькулятору… А это происходит пару раз в год, по словам Ильи… Так вот- он все это время будет здорово не добирать, ведь попадаем мы на одинаковую сумму пару раз в год, но он с краев собирает меньше, а я всю стоимость практически 

Последний раз редактировалось
avatar
Когда вы поймете, что нарвались на тредн, вы будете уже в минусе. Продажа волы опасна тогда, когда вы выходите за проданный край. В случае продажи стрэддла, Вы только открылись, и уже на краю. СРАЗУ! Любое движение вверх или вниз, и цена уже за проданным краем. Вы сразу в минусе по временнОй стоимости.
А как закрыться в 0? Ждать, пока тэтта накидает вариационки на Ваш минус? Хороший вариант. Если цена дальше не пойдет. А если пойдет? Продолжите минусовать по дельте. Дальше ждать тэтты? Так, находясь в минусе по временной стоимости, можно досидеть до того, когда уже и на экспирацию будет гарантированный минус. 
Любая «нормальная» не направленная опционная конструкция без управления на длительном промежутке времени стремиться к нулевой доходности:
При продаже дальних краев без управления вы будете по немногу зарабатывать долгое время, пока однажды крупный тренд все не сожрет.
При узкой продаже вы будете зарабатывать больше, но терять на гораздо меньших трендах, а потому чаше. 
При покупке стреддла Вы получили -75% потому, что действительно, они чаще минусуют. Но уж если трэнд, то большой доход.
При широкой покупке минусует почти всегда, по по-маленьку. Зато при трендах, которые иногда приходится ждать годми, купленный стрэнгл в %% даст невероятный доход. 
Как сделать 0-ую конструкцию (а все они на длительном промежутке времени 0-ые) прибыльной стратегией? Научиться управлять конструкцией. И купленным стрэддлом, и проданным стрэнглом нужно управлять. Купленным стрэддлм интенсивно и постоянно, но однообразно и спокойно. Проданным стрэнглом лишь иногда, но очень сложно, безумно нервно.
А управлять проданным стрэддлом, это интенсивно и постоянно, но при этом сложно и безумно нервно ;-) 

Последний раз редактировалось
avatar
Пока что один скзал, что можно, другой сказал, что слышал от других. Но никто так и не предоставил варианта. Если действительно есть, то предложите модель. Ту модель, которую Георгий на вебинаре предлагал, не стоит. Кому не лень, на бумажке разрисует-распишет и поймет, что она почти всегда убыточная. Есть другие варианты? Не говорите, что есть, а опишите, если знаете. И когда будете описывать, помните, что эта эмуляция должна не просто гарантировать прибыль при абсолютно любых движениях цены внутри диапазона, но при этом еще и гарантировать ЗАРАНЕЕ ИЗВЕСТНУЮ ПРИБЫЛЬ. А ну-ка? Иначе это никакая не эмуляция, а сомостоятельная линейная стратегия с результатом, схожим за некоторый период торговли с продажей волы в тот же период. 
avatar
Пускай Илья продаст пару контрактов, на месячных опционах, а сторонники эмуляции пускай эмулируют, через месяц сравним результат.
avatar
Будьте повнимательнее, пожалуйста. Речь не шла о том, чтобы создать фьючерсами опцион, а об эмуляции опционных стратегий фьючерсами. Это две разные вещи. И некоторые известные математики-трейдеры, так же как и я считают, что это возможно.
Последний раз редактировалось
avatar

гуглил что такое мозг- пока не понял… Включил опционный калькулятор и он мне показал, что я получаю тэтту- 45, а Илья- 12…. Она будет накапливаться, да и по нулям выскочить не жалко- все равно если и Я и Илья будем подходить к краю 2 раза в год- мой результат в семь раз прибыльней будет