avatar
Тарас, я не участник финансового рынка, а ПР-к, Ваш комментарий мне вывалился по запросу forbes, и вот обратиться в редакцию forbes и кого угодно зарегестрируют и пиши все что угодно — так не бывает. Не распространяйте, пожалуйста, ложную информацию о работе со СМИ. Все колонки проходят конкретных редакторов в редакции.
avatar

Захар, спасибо за участие.
Думаю, следующую с дельта-хеджирванием и потестим. Если есть какие-нибдуь идеи и пожелания, пишите, буду рад рассмотреть и принять к сведению. И честно говоря, не понял о какого рода арбитраже вы пишите. Я не ловлю никаких неэффективностей и никаких расхождений спредов. Просто ставлю заявку на покупку чуть лучше теории, чтобы не переплачивать и набирать позу по более лучшей цене.

avatar
dmitr66, далее:
6) «2.По поводу календарки — в теории все правильно. Но, когда пойдет движение надо правильно фиксироваться, в первую очередь по купленным! а потом, как пойдет)))
Мне не понятно, почему только в одну сторону — вниз! а вверх?»
    О какого рода «календарке» Вы пишите, я, честно говоря, не понял :-))) Стараюсь начинать роллироваться именно с продажи «в деньгах»… Иногда начинаю и с покупки «вне денег», но стараюсь делать это флэте, чтобы была возможность полностью и распродаться «в деньгах» и закупиться «вне денег». Но согласен и понимаю, что лучше начинать с продажи. О чем вопрос «почему только в одну сторону» тоже не уловил :-))) Я продаю одну ногу «в деньгах» и страюсь брать обе ноги «вне денег» (стрэнгл). Возможно не всегда у меня это получается, т.к. пока жду цену рынок может «убежать» от меня, но над техникой этих операций я работаю :-)  
avatar
dmitr66, далее:
5) «По первому видео: 1.Вы продали 140 и сейчс они стоят 240. Если бы Вы все сделали наоборот, то получли бы прибыль в 58% к вложенной сумме))».
     Этот аргумент понятен и это все хорошо видно на истории, как бы это сложилось в тот момент известно не было и ровно как сейчас они стоят 240, они бы могли стоить и 70. Как говорится «будущее неизвестно» или «знал бы прикуп, жил бы в Сочи» :-)))
avatar
dmitr66, далее:
4) «В третьих: Роллирования коллов и не роллирования путов- это не означает, что Вы фиксируете прибыль, нет! Вы просто зафиксили одну ногу, по другой у Вас убыток. И если цена резко развернется (как и произошло в ролике) Вы должны уже покупать путы по ценам гораздо выше теории. А Вам это неприемлимо…»
     Тут я Вас немного не понял. Суть статегии такова, что я роллирую ТОЛЬКО плюсанувшую ногу. Убыточную я оставляю на будущее и усредняю посредством того, что на новом уровне собираю новый стрэнгл. Возможно Вы хотите сказать, что следует полностью разибрать предыдущий стрэнгл перед набором нового. Возможно, это, действительно, будет эффективнее. Но на данный момент обозначены такие «правила игры» и мне придется для чистоты эксперемента соблюсти их до экспирации. В последствии, полагаю, мне может и следует пересмотреть подход.
avatar
dmitr 66, далее:
3) «Во вторых: У Вас Странное роллирование)) Вы хотите и продать колл и купить колл с дикой прибылью, выставляя выше теории продажу и ниже теории покупку. Если Вы роллируетесь, то при выходе одного актива надо сразу входить в другой — иначе, при изменении цены, — убыток!»
     Совершенно с Вами согласен. Именно по этому я ролируюсь во флэтах, т.к. в нем пока рынок ходит «туда-сюда» есть возможность продать чуть выше теории и купить чуть ниже. Опять же именно «ЧУТЬ выше» и «ЧУТЬ ниже» и именно «лесенкой», чтобы получить хорошую среднюю цену по позе. Более значительный «отступ» от теории и только при покупке я делаю в том случае когда Вола «уперлась в потолок» с таким расчетом, чтобы заявка стработала когда она припадет. Опять же соглашусь риск пролететь и оказаться без позы есть, возможно, действительно, стоит подумать чтобы брать «по активнее».
avatar
dmitr66, далее:
2) «Во первых: Вы слишком много внимания обращаете на волатильность. До экспиры за две недели, вола уже практически не имеет ключевого значения. И чем дальше к экспире тем значение волы падает. А Вы пытаетесь ее поймать.»
    Изначально я вообще не обращал внимание на этот параметр, но по рекомендации коллег я стал поглядывать на него, чтобы не брать на пике Волы. В итоге начали случаться «пролеты», т.е. пока жду чтобы припала Вола рынок уходит от меня и я остаюсь без «позы».
 В итоге решил, что не буду ждать падения Волы, а просто буду ставить в стакан заявку изначально ниже теории, с таким расчетом, чтобы на просадке волы она сработала.

    
avatar
dmitr66, спасибо, что отликнулись. Давайте по порядку:
1) «Я думаю мало кто понял что Вы здесь покупали и продавали. Без трансляции доски это очень сложно.»
     Я там демонстрирую все параметры: доску, стаканы, заявки, сделки. Возможно Вы имеете в виду, что мелко и поэтому плохо видно. Я могу в будущем отключать камеру и тогда, насколько я знаю, демонстарция моего экрана будет на весь экран. Если Вы об этом, дайте знать, пожалуйста.
Последний раз редактировалось
avatar
вы все правильно мыслите, если вы заработали в активе который персчитывается в доллары или евро, то и курс валюты влияет на прибыль которую вы заработали.
avatar

РТС:(и по этой схеме все долларовые контракты)

Цена Контракта в ходе Торгов при подаче заявки и заключении Контракта указывается в долларах США за 1 (одну) единицу соответствующей иностранной валюты.
Стоимость минимального шага цены рассчитывается в российских рублях с использованием курса доллара США к российскому рублю определенного в соответствии с Методикой расчета индикативных валютных курсов, утвержденной Биржей...

avatar
По первому видео:
1.Вы продали 140 и сейчс они стоят 240. Если бы Вы все сделали наоборот, то получли бы прибыль в 58% к вложенной сумме))
2.По поводу календарки — в теории все правильно. Но, когда пойдет движение надо правильно фиксироваться, в первую очередь по купленным! а потом, как пойдет)))
Мне не понятно, почему только в одну сторону — вниз! а вверх?

avatar
По второму видео:
Я думаю мало кто понял что Вы здесь покупали и продавали. Без трансляции доски это очень сложно.
Но я досмотрел до конца))
Судя по моему опыту, Вы в шикарном минусе!
Позвольте укажу на ошибки:
Во первых:
Вы слишком много внимания обращаете на волатильность. До экспиры за две недели, вола уже практически не имеет ключевого значения. И чем дальше к экспире тем значение волы падает. А Вы пытаетесь ее поймать.
Во вторых: 
У Вас Странное роллирование)) Вы хотите и продать колл и купить колл с дикой прибылью, выставляя выше теории продажу и ниже теории покупку. Если Вы роллируетесь, то при выходе одного актива надо сразу входить в другой — иначе, при изменении цены, — убыток!
В третьих:
Роллирования коллов и не роллирования путов- это не означает, что Вы фиксируете прибыль, нет! Вы просто зафиксили одну ногу, по другой у Вас убыток. И если цена резко развернется(как и произошло в ролике) Вы должны уже покупать путы по ценам гораздо выше теории. А Вам это неприемлимо…
Последний раз редактировалось
avatar
Не было передачи с Ильёй 2 мая по причине его отъезда. Следующий эфир с Ильёй, полагаю, будет в конце мая, но могу ошибаться, поэтому подписывайтесь на уведомления.
avatar
Получается что «да», мой пример не корректен. И отрицательный результат там получился из-за разницы стоимости шага цены между периодами когда цена шла «против» меня и когда цена шла «в мою» сторону.
avatar
Подсказываю — обратитесь в редакцию Форбс.
avatar
Не думаю, что опротистовывание отчетов брокера, отталкиваясь от высказываний на форуме, сделанных даже не представителями биржи, прокатит :-)