Ну так Ху… Извиняюсь ТРЕЙД я вообще не рассматриваю как брокера их особенно после кипрского гепа того кризиса, здесь то в Раше сложно руку на пульсе брокера держать а отправлять деньги на оффшоры в карманы владельцам Финама уж точно не следует… в случае полномасштабного кризиса им даже не надо будет выводить деньги отсюда, они просто заберут деньги клиентов из Ху… ещеразизвиняюсь ТРЕЙДА
Уж прямо только при безстоповой?
А ставка на бомжа, когда используется близкий стоп и большая загрузка депозита?
Допустим, индекс РТС. Купить по 90 000. Стоп 89 000. Риск — 1000 пунктов. Это где-то 1000 * 1.2 = 1200 рублей за контракт. Имея депозит в 100 000 рублей. Сколько берем контрактов?
3 контракта — много, несмотря на то, что стоп близкий. Близкий, но его будет до хрена как много.
Риск-менеджмент остается тем же, понятное дело. Например, 2% всегда 2%. Но, беря большие плечи, мы делаем свой стоп маленьким, — иначе невозможно — и поэтому происходят две вещи:
1. Возрастает пропорционально доля проскальзывания от общего стопа, соотвественно сам фактический стоп становится еще меньше.
2. Чем меньше таймфрейм, там больше хаотичности в рынке, дисперсии. Соответственно, чем короче стоп, тем больше вероятность, что его вынесет. То есть, по простому, если взять стоп и тэйк на одинаковом расстоянии, то вероятность становится 50/50, то если чистый хаос. В реале сложнее, но как пример прокатит. Теперь вычитаем из этого 50/50 психологию, спрэд, проскальзывание и мелкие ошибки, и получаем резко отрицательное мат. ожидание.
Размер плеча как таковой имеет значение только при безстоповой торговле. При торговле с жестким стопом размер плеча значение не имеет. Стоп автоматически регулирует РИСК НА СДЕЛКУ, который и является главным критерием.
Но надо помнить, что чем короче стоп, тем больше вариантов его с'едания шумом.
Боюсь это только начало. В обществе пару лет со всех центральных каналов культивируют ненависть. Последний год просто нонстопом. Ненависть сильное чувство, и требует практического выхода. Враги тоже неоднократно обозначены.
Начало положено. Теперь каждый дебил сочтет за честь забить палкой Макаревича или Шендеровича. Враги ведь.
Абсолютно согласен с посылом топика. Плечи можно сравнить с возможностью ездить быстро. До какого-то момента опасность конечно растет, но несильно, преимущества скорости окупают несколько больший, чем при обычной ходьбе, риск. Но, после некоторого уровня скорости риски полностью перевешивают преимущества. По различным анализам, точка невозврата расположена где-то в районе 4-го плеча и выше.
1. Семинары ведут околорыночники. 90% гуру — неудачники в торговле.
2. «Вы просто не умеете их готовить». Каким образом плечи отменяют риск-менеджмент? Если в вашем случае отменяют — это ваши проблемы, а не плечей.
— торговля на валютном рынке по факту идет не иструментом USDRUB_TOM, а каким-то своим производным инструментом, который они периодически меняют с принудительным закрытием позиций клиентов
— нет «плеча» на валютном рынке МБ........
Тут про Финам я вообще не понял… как это они так на ММВБ так делают торговлю для клиентов таким мегапопулярным инструментом как UsdRub_Tom… и насколько мне известно до обвала рубля в декабре плечо у них было 19, сейчас видимо принудили их снизить до 9, но плечо есть это точно.
2_Евгений
в smartx если я праивльно понимаю можно самому себе установить и также выключить
риск-менеджмент как сервис/услуга должа быть третьей стороной по отношению к трейдеру
если к вопросу оплаты — то за нее должен платить инвестор
Интересно, а как в Финаме это происходит кто знает? Какова комиссия за обнал баксов, сколька % за перевод в их же банк и если в сторонний, каковы лимиты, сроки перевода и обнала… есть тут знающие?
Уж прямо только при безстоповой?
А ставка на бомжа, когда используется близкий стоп и большая загрузка депозита?
Допустим, индекс РТС. Купить по 90 000. Стоп 89 000. Риск — 1000 пунктов. Это где-то 1000 * 1.2 = 1200 рублей за контракт. Имея депозит в 100 000 рублей. Сколько берем контрактов?
3 контракта — много, несмотря на то, что стоп близкий. Близкий, но его будет до хрена как много.
1. Возрастает пропорционально доля проскальзывания от общего стопа, соотвественно сам фактический стоп становится еще меньше.
2. Чем меньше таймфрейм, там больше хаотичности в рынке, дисперсии. Соответственно, чем короче стоп, тем больше вероятность, что его вынесет. То есть, по простому, если взять стоп и тэйк на одинаковом расстоянии, то вероятность становится 50/50, то если чистый хаос. В реале сложнее, но как пример прокатит. Теперь вычитаем из этого 50/50 психологию, спрэд, проскальзывание и мелкие ошибки, и получаем резко отрицательное мат. ожидание.
Но надо помнить, что чем короче стоп, тем больше вариантов его с'едания шумом.
Боюсь это только начало. В обществе пару лет со всех центральных каналов культивируют ненависть. Последний год просто нонстопом. Ненависть сильное чувство, и требует практического выхода. Враги тоже неоднократно обозначены.
Начало положено. Теперь каждый дебил сочтет за честь забить палкой Макаревича или Шендеровича. Враги ведь.
2. «Вы просто не умеете их готовить». Каким образом плечи отменяют риск-менеджмент? Если в вашем случае отменяют — это ваши проблемы, а не плечей.
— нет «плеча» на валютном рынке МБ........
Тут про Финам я вообще не понял… как это они так на ММВБ так делают торговлю для клиентов таким мегапопулярным инструментом как UsdRub_Tom… и насколько мне известно до обвала рубля в декабре плечо у них было 19, сейчас видимо принудили их снизить до 9, но плечо есть это точно.
в smartx если я праивльно понимаю можно самому себе установить и также выключить
риск-менеджмент как сервис/услуга должа быть третьей стороной по отношению к трейдеру
если к вопросу оплаты — то за нее должен платить инвестор