avatar
Тоже между строк:
Над тем танкистом во время войны все ржали. А он не обидчивым оказался, и после войны уже цветы на могилки им носил регулярно, ведь выжили то, говорят, 2-5%, а кто про остальных-то вспомнит?   ))
avatar
вадим как вы планируете заливать на рынок скажем такую небольшую сумму как 10000000 $… какие в задницу стопы

avatar
Вадим, не в обиду, а между строк читайте:
Я от танкиста с кувалдочкой и монтировкой другого ответа и не ожидал.
avatar

это же не ссора, а обмен альтернативными мнениями с цели поиска истины для всеобщего процветания и благополучия ))

лично я это так оцениваю

avatar
Эх, Илья. И Вы туда же… Нечего мне больше сказать, всё  выше уже сказано ((

Вам тоже удачи  с «неплохой штукой — усреднением», можете половину моей, которую я Петру обещал, у него забрать. Скажите ему, что я разрешил ))
Просто у меня больше нет, я бы дал…
avatar
Ну ОК, по пунктам (для новичков будет полезно).
1. Трейдинг это бизнес. Если говорим об акциях, это бизнес по покупке долей в бизнесе.  
Покупка акций может не быть бизнесом, покупка акций может быть покупкой доли в бизнесе и по большому счету является инвестированием. Спекуляции в виде покупки и продажи акций с целью заработка на разнице цен, и покупка акций для возможности участия в управлении АО и получения дивидендов — немножко другое. Хотя покупка акций в том числе для возможности их продажи по большей цене в будущем — по сути тоже спекуляция, только временной интервал куда выше, чем при чистых спекуляциях. К тому же при инвестициях в акции стопы как правило не ставят (а-ля «всё равно вырастет когда-нибудь»). Итак, давайте по спекуляции в моем определении дальше говорить (купил дешевле — продал дороже и наоборот).
2. Если у вас есть цель одновременно «получить прибыль» и «не разориться», стоп решает прямо противоположную задачу, работая против вас.
Да, если мой счет сдувается. Причин может быть несколько — неправильное понимание направления движения цены при входе, плохая точка входа (например, на максимуме/минимуме волны, где следующая нормальная коррекция вышибает по стопу).
В моем ЖС (журнал Резвякова), стопы разделяются на «справедливые» и «несправедливые». Несправедливые — это когда угадал направление входа, но либо зашел не в очень хорошей точке, любо коррекция была слишком глубока, и после срабатывания стопа цена уходит в том направлении, куда я заходил… но уже без меня. Справедливый стоп — это когда направление например не угадал, думал в лонг и зашел в лонг, а рынок в шорт полетел. Тут стоп сработает и выполнит как раз ту основную функцию, которая на него возлагается — защита капитала. Вместо 1-2% убытка я мог бы получить 20-30% (на фьючах это легко даже внутри дня, не говоря про многодневные сделки). 5 таких сделок подряд (что тоже бывает) — и ты слился.
Так вот это я к чему. А если счет растет? Срабатывание стопа и последующая прибыльная сделка, в которой участвовало 98% сохраненного капитала, в которой тейк выше стопа в 3-5-10 раз не только перекрывает мой убыток, но и уводит депозит в глубокую прибыль. Не благодаря ли наличию стопов это возможно?
Стоп сам по себе ничего не решает, это составная и одна из самых важных сотавляющих ТС.
3. Способ, о котором вы спрашиваете, называется «сложный процент». Время работает на вас и вы медленно получаете доход на первом этапе, далее все быстрее и быстрее. 
Вы не про мою ли торговлю с пирамидингом говорите: первоначальный вход на 70%, докупка на 30% при получении небольшой прибыли (прибыль совокупной позиции начинает расти быстрее), докупка на вариационную маржу после клиринга (прибыль растет еще быстрее)?  Действуя таким образом, можно достаточно быстро расторговать счет, увеличивая его в разы за короткий промежуток времени. Как раз сложный процент работает на отлично (ведь растет счет по сложному проценту, а убыток режется сразу и целиком, пока не вырос).
На фьючах отлично работает, на акциях — очень плохо. Время там работает против нас. Можно по 10 лет сидеть в Газпроме, купленном по 356 р. (знаю таких), но ни выйти без фиксации убытка, ни заработать (капитал связан) невозможно. Задам простой вопрос: сколько нужно времени, чтобы выйти на трейдерскую пенсию, торгуя акциями, пусть насторговать 100 тыс. руб. до 100 млн. руб. Вы мне не ответите, это или слишком долго, или вообще невозможно. На фьючах я Вам отвечу за 5 мин.
4. Изначально подняли речь про новичков. Им желательно как раз таки выжить на первоначальном этапе.
Бинго! Зришь в корень, как сказал бы Козьма Прутков. Так стопы и являются главным способом для этого. Вот представь, пришел новичок, зашортил Сбер по 113 (исторический максимум за 2 десятка лет, в экономике ничего хорошего, не должен пойти вверх). Стопы — для трусов, не ставим. И… медленно и печально наблюдаем как он улетает на 170. В какой момент он (новичок) начал двигаться к смерти своего депозита — в момент принятия решения о торговле без стопов или в момент, когда цена акции ушла выше цены его входа в шорт? Еще хорошо, если он тупо 1 лотик шортанул, а если на всю котлету? Часики тикают, шорт на акциях — всегда платный ))
Главное — выжить, вопорс — как? Я других способов не знаю...
5.Хорошее, правильное, как вы выразились, усреднение может вообще не считать среднюю цену, а работать каждой частью отдельно, улучшая прибыльность позиции.
Это иллюзия. На том же примере со Сбером, первый вход на 20% счета в шорт по 113, второй вход на 20% — на 130, третий вход на 20% — на 145, четвертый вход на 20% — на 160, пятый вход на 20% — на 170 руб. (ну выше-то точно уже не должно пойти), шестой вход… упс, деньгим кончились. А цена на 180 летит, потом на 200 руб, и останавливаться не собирается. Теперь расскажите мне про Вашу стратегию по зарабатыванию каждой частью в отдельности))
И попробуйте качественно поуправлять 5 частями позиции, хоть совокупной, хоть по отдельности. Это как минимум сложнее в 5 раз и требует большей в 5 раз концентрации.
P.S. Вы не ответили, как слиться при бесплечевой торговле. Как по мне, это настолько сложно, что по этому делу можно проводить конкурсы и награждать самых одаренных))))
Отвечаю:
— если почитаете про цели, которые я указал для трейдинга (прибыль/не слиться), то увидите, что прибыль стоит на первом месте. А «не слиться» — это про то, как при агрессивных методах торговли, которые позволяют максимально эффективно решать первую часть задачи, как можно долше сохранить жизнеспособность для того, чтобы этим можно было продолжать заниматься.
Всё дело в приоритетах. Вы сюда (на рынок) зачем пришли? Я — за деньгами))
Остальное меня мало интересует...
Вы лучше мне тогда ответьте, как расторговать свой счет в разумные сроки без плечевой торговли, тогда уж и про обеспечительные меры можно поговорить (стопы/ без стопов/ и т.д.)    ))
avatar
Что тут происходит?))) Усреднение штука не плохая, только если риски прикрывать умеете правильно, и естественно не так «правильно», как всякие FOREX(блин, чуть не вырвало от этого слова))) ) гуру учат, а так правильно, когда знаешь, что такое хеджирование в рамках действия БА и как с ним работать… Что за вечные споры???))))) Уверен, что тут и хеджирование некоторым лишний груз… Голое усреднение на плечах вас может нк убить только если вы в лонгах и цена актива около нуля, тут ваш риск нулем актива прикрыт, а если инструмент срочный, то даже тут усреднение может вас на кукан посадить)))
Последний раз редактировалось
avatar
я даже извините не дочитал… но мне всё кажется обоснованным..
ссориться всёравно глупо и неправильно… поэтому… я может просто не допонял вашу позицию
avatar
1. Трейдинг это бизнес. Если говорим об акциях, это бизнес по покупке долей в бизнесе.  
2. Если у вас есть цель одновременно «получить прибыль» и «не разориться», стоп решает прямо противоположную задачу, работая против вас.
3. Способ, о котором вы спрашиваете, называется «сложный процент». Время работает на вас и вы медленно получаете доход на первом этапе, далее все быстрее и быстрее. 
4. Изначально подняли речь про новичков. Им желательно как раз таки выжить на первоначальном этапе. 
5. Хорошее, правильное, как вы выразились, усреднение может вообще не считать среднюю цену, а работать каждой частью отдельно, улучшая прибыльность позиции.

P.S. Вы не ответили, как слиться при бесплечевой торговле. Как по мне, это настолько сложно, что по этому делу можно проводить конкурсы и награждать самых одаренных))))

avatar
Математическое, не эмоциональное ))
avatar

Если Вы мне это говорите, то Вы не думайте, посчитайте лучше, я могу соврать, а цифры нет. У Вас хоть ЖС-то есть для начала? Если нет — то табличку в экселе можно за 10мин сделать ))

Мне вот Ваше мнение про мои возможности управления капиталом не кажется обоснованным, мягко говоря. Ибо оно голословно, а мое опирается на мнение независимого эксперта и цифры (ЖС). Это если Вы про мой капитал говорите. А если про чужой — то Вы правы, мои личные правила запрещают брать в ДУ/КУ чужие деньги, т.к. это незаконно.

И да, я жадный, с этим согласен. А Вас хочу поблагодарить, именно на нежадных трейдерах держится вся индустрия фондового рынка, ведь кто-то должен кормить брокеров/биржу ну и конечно жадных трейдеров ))

А Вам хочу пожелать удачи, думаю она Вам очень нужна, гораздо сильнее чем мне во всяком случае. Была бы моя воля, я бы свою удачу Вам подарил, это я до прибыли жадный, а удачей я давно не пользуюсь. И подолше оставайтесь нежадным ))

avatar
Григорий, исхожу из того, что:
— трейдинг — это бизнес;
— в бизнесе цель одна - 1) получить прибыль и одновременно с этим 2) не разориться.
И то, и другое. Поэтому:
— плечевая торговля (хорошая, правильная торговля — с выбором рынка/инструмента, наличием торговой системы с риск- и мани-менеджментом, хорошими точками входа и дисциплиной трейдера чтобы все это методично соблюдать) — решает первую часть задачи; бесплечевая — при прочих равных снижает эту возможность.  Например, расскажите мне, как Вы выйдете на трейдерскую пенсию, торгуя акции или 1 лот фьюча (бесплечевая), смысл то в чем? Я не знаю такого способа, поделитесь, если он есть...
— стоп — решает вторую задачу при агрессивной торговле с плечами; сравните с унылым усреднением — что это дает (в виде математического результата)?

Как не слиться — важная, но не единственная цель трейдинга. Лучше на депозит в банке тогда, там и вклады защищены, и %% гарантированы. А как же с заработком, не для этого ли мы здесь? Или трейдинг не для всех бизнес?
avatar
я не жадный… у меня на фьючах и опционах жизнь очень спокойная… лучше я часть предполагаемой прибыли потрачу на то чтобы мою позицию не отобрали совсем

avatar
Вадим, уж не знаю, какие вы цифры и где прогоняете, но слиться в бесплечевом усреднении даже теоретически невозможно, в отличие от стоповой торговли, пусть даже с небольшим (в % от портфеля) размером стопа.

Эту тему обсуждают снова и снова))) Уже давно все разжевали, что усреднение на плечо с дальнейшими стопами — очень плохая затея, которая плачевно кончается. Усреднение без стопов и плечей — нормальная практика набора и управления позицией.
avatar
Если Вы пишите мне, то там кнопочка есть «ответить» на моем комменте, тогда я точно увижу Ваш коммеент, автору поста это тоже адресую...

А по существу: наверное, надо было мне сказать, что торгую я фьючерсы (фьюч РТС если конкретно) и там:
— среднедневная волатильность в 5-10 раз выше среднего размера моего стопа;
— тяжело взять всю волатильность инструмента при торговле внутри дня, но даже если поставить себе цель вполне достижимую взять хотя бы половину трендового движения, то даже тогда размер стопа меньше цели в 3-5 раз. А если уйти на более высокие таймфреймы и высиживать сделки движением 2-6 дней, то цель можно ставить в 2-3 раза выше, и тогда отношение потенциальной прибыли/потенциальному убытку по стопу может достигать 10-15, и это не предел.

Может Вы акции юзаете, я же не знаю. Там всё гораздо медленней и печальней. Там конечно, можно в лонг без стопов и ждать потом до талого, чтобы выскочить из убыточной позы по безубытку, и радоваться этому,… лет через 5 например после входа )) Я это проходил уже. Плавали, знаем.

Чтобы правильные рефлексы сформировать, лучше всего начать фьючи торговать. Чтобы много не потерять, можно 1 контрактиком, с дешевеньким ГО инструментом...

И по поводу насаживания на шишку. Стоп — это моё порождение, не может он сам по себе кого-то насаживать, ведь это я его поставил здесь, т.е. всё сам сделал. Если он отсутствует/ слишком большой/ слишком частый (серия подряд), то это исключительно моя проблема, и она может быть решена только мной.

И есть всего один независимый персонаж, который точно знает, кто кого насаживает. Зовут его Журнал сделок.
avatar
если у вас в управлении больше чем 3 долара и вы до сих пор держитесь… возможно между нами эмоциональное недопонимание  и не больше
avatar
я не думаю что вы сможете управлять капиталом больше чем 3 доллара
avatar
а что если я вам скажу что ваши риски меньше чем обычная средняя волатильность инструмента… и вас просто стопы насаживают на шишку
avatar
Петр, я тоже абсолютно не в теме опционов, но то, что Вы говорите — это классика и философия усреднения.
Как раз так делают те, кто допускает это в торговле.

«Раздавать стопы прималейшем колебании цены» — не есть оправдание философии усреднения:
— стопы — это не  про «раздавать», а про сохранять жизнеспособность трейдера через сохранение его депозита (типа страховки, например ОСАГО или КАСКО);
— при малейшем колебании — это скорее либо про уровень стопа в уме и закрытие позиции руками при резком движении цены в противоположную входу сторону на эмоциях, либо если стоп был выставлен на графически необоснованно близком уровне (минимум и максимум волны рабочего таймфрейма — самый обоснованный уровень; при ускорении движения цены — на минимум/максимум текущей свечи, вариант чуть менее обоснованный, но при хорошем импульсе движения позволяет одновременно иметь и короткий стоп, и быстрый перенос в безубыток).
Конечно, выставление стопов работает вместе с качественными точками входа, наличием торговой системы с мани-менеджментом, а не само по себе.

Если же говорить про метод входа/выхода частями, то можете чисто математически посчитать и сравнить, к примеру, 2 варианта (все варианты — для качественных точек входа):
1) первоначальный вход в позицию в объеме более 50% счета (для возможности последующего пирамидинга), например, 70%, выставление стопа на уровне экстремума волны или на экстремуме свечи, на которой вошел, быстрый технический/графический или математический перенос стопа в б/у, докупка на 30% в точке, эквивалентной точке входа, корректировка уровня б/у уже 100%-ной позиции, как вариант — докупка на вариационной марже (если фьючами торгуете) в точке идентичной точке входа — возле эстремума очередной волны;
2) первоначальный вход на 20%, стопами не пользуемся, докупка на N% (выберите сами) при движении цены против позиции на К% (тоже сами), количество возможных повторных заходов Z (тоже сами)...

Для простоты сравнения пусть точки входа будут одни и те же для обоих вариантов.

Сделайте тест в виде ручного (только!) прогона, и фиксируйте результаты в Журнале сделок. Он Вам всё скажет. Цифры — вещь упрямая, против них не попрешь...

Если взять достаточно длительный промежуток времени для тестинга, то Вы даже сможете убедиться, где Вы скорее сольетесь.
И отдельно сравните прибыль в прибыльных сделках обоих вариантов (результаты сделок при одинаковых точках входа).
Арифметика трейдинга проста:
Результат на периоде = средняя прибыль прибыльных сделок х количество прибыльных сделок — (минус) средний убыток убыточных сделок х количество убыточных сделок.

Сравните обе части неравенства вместе и по отдельности, и тогда делайте выводы. Чисто математика, никакой философии и прочей мишуры.

Понятно, что то, что я предлагаю Вам, требует временных затрат. Но поверьте мне, эти временнЫе затраты того стоят ))

Удачи Вам в любом случае!

А так, что тут скажешь — если пациент жить не хочет, то даже доктор бессилен ))
Последний раз редактировалось