avatar
Классно! Сюда думаю можно добавить композицию-RabieS-Крылья.<iframe width=«420» height=«315» src="//www.youtube.com/embed/5jDNVHpP9kM" frameborder=«0» allowfullscreen></iframe>. ролик правда не очень, а песня супер.
avatar
Как правило с помощью теханализа с равным успехом можно предсказать два противоположных сценария развития и как правило всему свое объяснение и причины. А вот что будет на самом деле…? Прогнозы, как известно, вообще дело неблагодарное.
avatar
«набор средств… для анализа» — очень хорошо сказано! Наверное, в этом и все разногласия и недопонимания, так как теханализ преподносится, как ответ, как пргноз! А это всего лишь средство.
avatar
Удачи в новых начинаниях.
avatar
Взаимно!!!

avatar
рад тебя видеть снова!
avatar
Теханализ — он есть, в не зависимости от того, что работает он у Иван Иваныча или не работает у Семен Семеныча. Это набор средств, методик и инструментов для анализа данных с рынка (котировок). А уж куда и как вы их умудряетесь применить или какую модель рынка составить — это Ваше дело, как трейдера.
А по графику нефти — по моему и по теханализау пробой вниз линии поддержки — ну очень назрел, а в 14 году, ну просто полз по ней — вот вот свалиться — ну и естественно свалился.
avatar

У опционов в деньгах, точка безубыточности ближе к страйку, чем у опционов около и глубоко без денег. Но они дороже.  А если точка безубыточности ближе, то вероятность того, что она будет пробита больше, чем у других.  Более того, у опциона в деньгах дельта стремится к 1, поэтому он быстрее набирает внутреннюю стоимость. Все это увеличивает  шансы на то, что удастся заработать на купленном опционе.
Вне денег хорошо не задолго доэкспирации соседние страйки покупать. Может резко вырасти в цене, но надо не зевать.
Продавать можно тоже с разными целями. Если для того, чтоб заработать на временном распаде, то у АТМ она максимальная, и точка безубыточности дальше. И продавать их нужно когда ускоряется распад тэты,  примерно за месяц.
при наличии базового актива, можно колы покрытые вне денег продавать. Не дойдет до страйка немного заработаем, а в деньги войдет БА поставим — целевую прибыль снимем.

avatar
Если не полные дураки, то 7 ярдов не будут брать на открытом рынке.
Слёзно попросят ликвидности у ЦБ, тот закредитует банк, роснефть купит у банка. Вне рынка.
avatar
Сегодня здесь собрались суперграмотеи. Даже и добавить нечего. По-моему, правы все по-своему, остается только присоединиться.  Нет, все-таки добавлю. 99% теханализа это заблуждение, а 1% верно. В этом и суть трейдинга, чтобы за годы найти этот один процент   верного пути.  А когда читаешь, то не знаешь где этот один процент? Только через труд и большой опыт… ЛИЧНЫЙ ОПЫТ!
avatar
Поздравляем наших партнёров с выходом в Россию!
avatar
Они почти все вымерли вместе со смертью ручного скальпинга:)
avatar
Да, торговал в 3-х пропах в Алоре, Еврогрине и Уником Партнере, в общей сложности около 2 лет.
avatar

Насколько я понимаю ценообразование опциона, то покупка опциона ВНЕ денег позволяет заработать быстрее, чем если покупать базовый актив, в случае, если движение происходит в течение короткого промежутка времени в нужном направлении. Это возникает из-за роста дельты и гаммы опциона.


Допустим, при цене фьюча газпрома на уровне 15000, я покупаю колл со страйком 15500. Покупаю 1 опцион и 1 фьючерс. Если движение фьючерса до 15400 произошло в течение нескольких дней, то позиция по опциону будет выгоднее, так как тета опциона не успела съесть временную стоимость, а рост дельты и гаммы увеличит премию. Я правильно рассуждаю?
То есть я не буду дожидаться экспирации и сразу же продам опцион и получу премию в момент роста дельты и гаммы. 

avatar

Мои ответы на поставленные вопросы


1. Выгодно покупать вне денег только, когда ждете взрывной рост актива (и то только для того, чтобы уменьшить вложенные деньги)


2. Покупать в деньгах нужно, когда ждете умеренный рост актива


3. Продавать вне денег только дальние страйки, где считаете, что цена не может быть до экспирации


4. Тут не знаю. Волатильность может съесть ваш депо.


Все ИМХО.

Последний раз редактировалось
avatar
При покупке спрэда прибыль будет давать временной распад проданных коллов верхнего страйка. Компенсировать распад коллов нижнего.
avatar
имелось ввиду, что при движении вниз убыток ограничен — поправил, спасибо
avatar

Евгений а как вы начинали в трейдинге? был ли опыт в проп-компании?

avatar
Точно! Извиняюсь за логические ошибки. Под продажей пута имел в виду его покупку :-)
Да, продал пут — поставил на рост или топтание. Стало быть риск один — цена упадет. Для этого и покупаем пут — ставка на падение.
Последний раз редактировалось