avatar
Это какой-то вирус у вас. На сайте все ок.
avatar
Вот такой. У меня даже блок её не удаляет
avatar
это где? покажите скриншот
avatar
Ну и ко всему, скорее всего управляющие этими компаниями приближенные к нашей думе. А что это за всплывающая реклама вулкана на сайте появилась?
avatar
проапдейтил двумя комментами
avatar
Странно. Почему система не давала откупить проданные колы, при этом давая продавать путы при отрицательном ГО. Жесть какая-то. Возможно множество контрактов тут ни при чем. 

«два месяца сидел как прикованный, постоянно правил позы — ни в спортклуб не сходить, ни в магазин:)»
тоже помню раз такое было))) уставал как собака, а спать не мог.

А то, что прибыль в два раза больше — теоретически, да за такую прибыль я готов рвать и метать, это ж депозитная ставка за 1 месяц, я буду драться каждый день, зато следующий квартал можно продать на 50% ГО чисто РИ и отдыхать. Правда кого я обманываю) за такую доху я готов каждый квартал уставать:
борьба моя стихия, риск мой хлеб, а враги лишь скука и обыденность.
«Чтобы поумнеть — играй с более умным противником»
Последний раз редактировалось
avatar
И ЛЧИ с мосбиржей недалеко ушли,  Bulla так и никто не видел,  был и Bear))))
avatar
Я сразу открывал позы по РИ (на 30% от ГО), и по Бренту, Сберу и Газпрому (по 15% от ГО на каждого). Это теоретически давало прибыль в два раз больше, чем на позе в 75% от ГО одного РИ.
Но почти сразу стал сталкиваться с проблемами, которые описал: ГО ушло в минус и стало проблематично совершать многие сделки: например, при сильном росте РИ система не давала ни откупить проданные коллы, ни купить фьюч (при этом продавать путы давала). Так же росли Брент и Сбер, но роллировать их удавалось с большим гимором и сильно хуже теории и после пары роллирований там уже от прибыли ничего не оставалось. Ну и психологически: если при продаже чистого РИ я к монитору-то подхожу раз в неделю, то здесь два месяца сидел как прикованный, постоянно правил позы — ни в спортклуб не сходить, ни в магазин:)
avatar
Спорный момент: «Ну и «в третьих». Вдруг закономерность все же нашлась и она работает. Что произойдет, если начать ее применять? На рынке, прямо на биржах, сидят роботы-анализаторы стратегий, занимающиеся выявлением видимых паттернов. Их уже много и будет еще больше. Удачную стратегию тут же поймают, соберут по ней достаточно данных, расшифруют и скопируют, и наконец – применят крупные игроки, которые занимаются выращиванием и селекцией стратегий»

1. Даже анализируя поток сделок, как выявить именно прибыльные стратегии, ведь неизвестно, кто именно совешал ту или иную сделку? Для этого нужно, чтобы биржа или брокер сливала эту информацию владельцам роботов-анализаторов. Похоже на конспирологию.
2. Даже обладая информацией, что успешный алготрейдер Вася Пупкин входил и выходил там-то, то сделать реверс инжиниринг его стратегии вообще не тривиально. Обладая таким чудо-алгоритмом ловли и расшифровки удачных стратегий, непонятно зачем нужен Вася Пупкин, если можно вручную на истории расставить прибыльные сделки, прогнать их через чудо-алгоритм и на выходе получить успешную стратегию.
avatar
Прикольный способ мошеничества с двойными счетами. ЛЧИ отдыхает)
avatar

Сложно спорить с Андреем. Но ведь не все стратегии рассчитаны на скорость. Если алготрейдинг торгует среднесрок и простейшую стратегию, то значение будет иметь скорее не мощность аналитического аппарата или серверов, а скорее, например, объем входа, где такой фактор, как проскальзывание может уже существенно влиять на результат.

А в целом, правильно говорит...

avatar
У меня перед трампом были продано 70 колы на СИ декабрь. Сишка после резко полетела вверх и я их начал ролировать на 75. По теории я должен был купить 1 70кол и продать 5 75 колов, чтобы сохранить премию. А в итоге я продавал дороже на 20% 75 колы и роллирование получилось 1 к 4. Так что вообще не факт, что придётся роллироваться с убытком к теории на СИ.

Почему вы закрываете позы по другим активам с убытком? Смотрите вы решили продавать диверсифицированный портфель. Продали путы на РИ на 30% ГО. через 2 недели у вас они распались. Уже есть прибыль. Открываете продажу путов на СИ на 20% ГО. Через 2 недели и по ним плюс. Потом открываете на нефти на 15% ГО. и так далее. Если в одном активе беда, другие уже в плюсе или хотя бы не в минусе. И вообще закрытие одной из поз портфеля лишь один из способов управления.

Если вы продаете дальние края, то я не понимаю почему вы вообще закрывались с минусом — это уже ваша ошибка, а не недостатки стратегии. Пара месяцев не дистанция.

Как я понял вы продавали только на СИ и РИ. Надо было другие активы подключить. Если вы кроетесь с убытком значит превышаете размер комфортного риска. К диверсификации это отношения не имеет.

В любом случае благодарю за то, что поделились опытом. Если можете, расскажите поподробнее почему «при разноконтрактной позе ГО всегда очень быстро уходит в минус и управлять им не особо получается». Звонили ли вы брокеру по этому вопросу? Если не секрет, то какой брокер?
Последний раз редактировалось
avatar
Спред не к живым заявкам, а к теор. цене. К малоликвидным я отношу и Си с Брентом, про прочие и говорить нечего. Именно в них такая ситуация — при резком движении можно роллироваться только процентов на 20-30 хуже теории.
Естественно, что заявку не дают выставить, только когда ГО в минусе. Но при разноконтрактной позе оно всегда очень быстро уходит в минус и управлять им не особо получается. Закрытие в такой ситуации позиций по другим активам — путь к банкротству, так как закрывать, не взяв прибыль или даже с убытком, придется КАЖДЫЙ месяц. В чем тогда смысл этой диверсификации?
В теории да в опционном аналитике это все, конечно, довольно красиво выглядит. Но на практике не все так радужно. По крайней мере я пару месяцев так поигрался, закрыл две экспирации с убытком, впервые за последний год с лишним, да и вернулся к старой доброй моноконтрактной стратегии. 
avatar
в малоликвидных контрактах вообще нет спреда, потому что там живых заявок нет. Но если встаёшь в стакан, то кто-то тебя постоянно исполняет, особенно если встаешь с премией к теории. А вот большие потери у вас точно возникнут если начинается резкое движение по активу, который занимает 100% ГО вашего портфеля. В диверсифицированном портфеле проблема будет намного мягче.

Роллирование это лишь один из способов управления.

Это не биржа не даёт дельту править, а брокер. И причиной этого может быть только нехватка ГО или политика брокера. Для этого в диверсифицированном портфеле можно закрыть позиции по другим активам, на которых в данный момент нет резкого движения.

Насчёт ликвидности. В СИ она есть. Меньше РИ, но её хватает для среднего частного трейдера. В нефти тоже всё в порядке стало в последнее время. На золоте не очень, но терпимо. В остальных да туговато. Но пост не только про российский рынок, а в целом про диверсификацию. Хотя и на рос рынке для нее есть пространство.
П.С. так, как я продаю волатильность — умеренно резкое движение мне на руку. и там еще много нюансов в моём понимании правильной продажи волатильности.
Последний раз редактировалось
avatar
Проблема в том, что во время резкого движения в этих малоликвидных контрактах (во всех, кроме РИ) резко увеличивается спред.Поэтому при экстренном роллировании возникают очень большие потери, потому что чтобы что-то откупить/продать надо большую премию к теории давать.  Еще один момент — при наборе такой сложной позиции вообще непонятно, как начинает рассчитываться ГО. Вроде пытаешься в сторону движения дельту править, а биржа не дает совершать сделки, даже казалось бы самые правильные в данной ситуации.
avatar
Единственное, что вызывает у меня вопросы: это тезис о том, что при росте ставки, акции будут расти. По идее, наоборот — рост ставки вызывает «удорожание доллара», соотвественно цена акции в долларах должна стать ниже, а не выше, как говорит Анатолий.
avatar
Я думаю, все все понимают (в ЦБ), но это дело не меняет. ВСЕ бинарные кухни базируются в оффшорах, поэтому ЦБ сделать ничего не может.
avatar
 Для самооброзования))) pervoclass.ru/shiller
avatar
вообще то ради него статья и писалась) диверсификацию приплел чтоб оффтопа не было))) ну и чтоб солнцеголовые не расслаблялись)))
Последний раз редактировалось
avatar
Диалог с женой — зачет!)