avatar
Коллега, вопрос стоит вообще не в плоскости «стредл vs стренгл» или «мало ГО или много». Задача состоит не в выборе красивого профиля на экспирацию, а в прогнозировании траектории движения цены БА и обслуживании реальной траектории движения с точки зрения увеличивающегося риска.
avatar

Кстати, я не смог Илье объяснить свою позицию- может вы мне объясните- если я продаю стреддл, то разве у меня ±12000  не является точкой безубытка на момент экспирации? Да и если мы с Ильей окажемся раз в год на краях 135000 и 80000, то разве болезненно будет мне отдать один раз 14000 покупателю при достижении одного из краеав? А вот Илье это очень опасно будет… Я рассчитаю депозит так, чтобы 3 раза попасть на край, А Илья, чтобы что-то заработать два раза… вот позиции о которых я говорю:


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коровину с экспирой в 21.09.17 БА- 108550
А) Продаю 2 колл 135000 по 300 и 2 пут 80000 по 300 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ВТОРАЯ ПАРА а это я- с экспирой в 21.09.17 БА- 108550
А) Продаю 1 колл 107500 по 6760 и 1 пут 107500 по 5710
Последний раз редактировалось
avatar
вы пишите- «купленный фьючерс поворачивает пут против часовой стрелки, пока он не станет коллом.»- купленный может и развернет, но у меня то проданный фьюч плюс проданный пут… посмотрел в аналитке и странно, что даже при добавлении проданного фьюча к путу разницы по убытку нет, будто фьючерса и нет… потом я просто проданный дпльний стренгл смотрел
Последний раз редактировалось
avatar
колл=пут +фьючерс, отсюда следует, что фьючерс=колл-пут и пут= колл-фьючерс. Это простая математика, и не важно в деньгах или нет опционы и ближние они или дальние, с контанго или с беквордацией фьючерс. Другими словами, купленный фьючерс поворачивает пут против часовой стрелки, пока он не станет коллом. А проданный —  в обратную сторону, по часовой стрелке Точка вращения  -  это точка пересечения фьючерса и профиля опциона.  «Я думаю, что синтетический проданный пут это когда продаем фьюч и продаем центральный страйк… „ Это будет  синтетика,  пут того  же страйка,  что и кол, который сложили с фьючерсом, проданный или купленный.  Попробуйте нарисовать  на листке  профиль колла и фьючерса и графически прибавьте его по точкам, будет понятно. :)
Последний раз редактировалось
avatar

Итого… можно разворачиваться)))

avatar

Конечно мою идею вкуснее делать на сишке потому, что можно еще и контанго срубить просто на один счет закинув доллары и продав дальние коллы, а на втором продав фьючи и продав путы 2. Я не понял, разве не будет разницы, если продать дальний пут и продать фьючерс? Я думаю, что синтетический проданный пут это когда продаем фьюч и продаем центральный страйк… а мы же продаем дальний пут… должна же быть разница 

avatar
Все дело в том, что в проданном стренгле  опционы вне денег, а у Вас получаются синтетические опционы в деньгах. Зеленый и красный профиль Ваша синтерика, а в сумме она даст синий профиль. 
avatar
когда возникают проблемы- Илья все равно открывается в направлении продажи, а так он заранее защищен и это освобождает больше средств, а значит и продать можно больше чем при голой продаже… в чем я ошибся- не пониммаю пока
avatar
длинный фьючерс и поданный  колл — это синтетика короткого пута, а  проданный фьючерс и проданный пут  - это соответственно короткий колл, и ГО будет соответствующее. Математику не обманешь, фьючи нейтрализуют друг друга и остается проданный стренгл, все равно на одном счету или на разных. :)))   На одном счету суммарное  ГО будет меньше, за счет другого края, который нейтралит дельту. Сторйте в аналитике. 
Последний раз редактировалось
avatar

этот «редиска» баксорупь сегодня в экспиру  мозг выносит… и в итоге ничего лучшего не пришло… как поживиться сдыхающими сегодня 58-ми путами (пока валялись у 50-ти)… вот жуть интересно … на сколько сольют Си к закрытию ниже 58 и что выйдет с этого пшика)))
PS… да к чему это я… а с этого резальта и бум думать… развернулся или нет))

Последний раз редактировалось
avatar
я — стреддлер… вот что я хочу с вами обсудить и спросить во вторник у Ильи: как вы думаете, смогу обогнать вас по прибыльности, если буду не как вы продавать голый дальний стренг, а покрытый, чтобы иметь в два раза меньше проблем? Так: открываю два счета и на одном покупаем фьюч ри и продаем дальний колл, а на другом продаем фьюч ри и продаем дальний пут… и я могу еще больше продать чем вы потому, что брокер видит нас как покрытую продажу, а не голую как у вас?… на опережение- если по фьючу минусуем, то просто с прибыльного счета бесплатно перекидываем деньги на убыточный 
Последний раз редактировалось
avatar
Спасибо! Вы можете писать внизу — «если интересно больше, то ссылка на сайт в профиле». Это не выглядит как реклама и в то же время человек может найти информацию и ваш сайт, если хочет.
Последний раз редактировалось
avatar
Больше ссылок не буду рекламировать). Статья была переработаная из книги Toby Crabela  «Day Trading with Short Term Price Patterns and Opening Range Breakouts» но с моим авторским лайфхаком…
avatar
Похоже на переводную статью. Плюс нельзя у нас в топиках рекламу публиковать, ссылки на свои сайты и тп. Только в профиле. Поправьте плиз.
Последний раз редактировалось
avatar
Сашко, щастье как раз в «РжунЕмагу», так звучней. Исправляй у себя, писатель DDD
avatar
Подумываю… Предлагайте, может у вас есть идеи? Обратил внимание, что вы тоже из «интересующихся».
avatar
а как тут админа найти, чтобы с подпиской помог? так перейдите на сишку, чтобы видео интереснее было потому, что его уровни по крайней мере понятны хотя бы потому, что многие его торгуют если не хотят нарваться на пересчет вариационки по ришке… у вас есть хорошая стратегия с историей? 
avatar
Да, не знаю как к вам по имени обращаться :-))) Там у меня для этих игрищ небольшой счет сейчас. В принципе достаточно чтобы и на Сишку перейти. Ликвидность слабенькая — это правда! Флэт на 15-минутках. Зарождение флэта посматриваю на 5 минутки.
avatar
а что вы считаете флэтом? какой диапазон и на каком таймфрейме… ведь это относительное понятие… вас я так понял дешевизна сбера привлекает? он наверное раз в десять неликведнее сишки в которой спред по 40 пунктов
avatar
Раз не работают оповещения, то напишите администратору!
Ногу продаю «в деньгах» в том диапазоне пробитых страйков, где БА зафлетил. Если импульс слабый и рынок пробил один страйк и зафлетил, то продаю там. Если импульс был сильный и рынок пробил несколько страйков и там зафлетил, то продаю там.
Последний раз редактировалось