avatar
несколько раз попадалось за последнее время корзина против индекса, видимо скоро перестанет работать, как роботов напишут… или уже… :)
avatar
ответье популярно если можно
avatar
коинтеграция
avatar
таких нет
дугие есть
народ вон корзину против индекса гоняет, например
avatar
таких нет
дугие есть
народ вон корзину против индекса гоняет, например
avatar

а что главное ?

avatar

Георгий, поздравляю !
Отличный результат !
Хорошее понятное объяснение, спасибо

avatar

Был очень «вкусный» контракт RI090000BB5. Минимум был 70пт., максимум 2450 пт. за последние две недели торгов. Немного поучаствовал.

avatar
Конечно, у любой стратегии есть слабые места и «черные лебеди». В этом и состоит искусство трейдера, чтобы грамотно использовать разнообразные методы и стратегии применительно к рискам и особенностям текущего момента, оценивать вероятности.
avatar
я примерно понял что имеете в виду, если так думать тогда таких инструментов и нету в россии типа как нефть и бензин, или пшеница и соя.или я ошибаюсь?
avatar
это конечно очень вкусно, но иногда бывает 3 марта в ришке и 16 декабря в сишке когда вас просто разорвет с такой стратегией в клочки, отобрав все предварительно данные вам по ней деньги. Помните про то как это назвали собирание монеток перед ножом бульдозера. Думаю Аллирог из собственного опыта может много рассказать про такие случаи.

avatar
Вот это номер. Интересно будет послушать мнение противоположной стороны. За последнее время так много необычного узнается… так сказать, все выводится на чистую воду…
avatar
Согласен. Можно по-разному управлять позицией, хеджить фьючерсами на выходные, роллировать и прочее.
avatar
ну коэффициенты корреляции можете и сами посчитать, не сложно это
а пока я вас удивлю вот чем — корреляция не главное :)
я так вообще почти никогда ее не считаю и из нее не исхожу
avatar
Алексей, а какие инструменты считаете на российском рынке кореллированним и какой коэфициент корелляции считаете достаточним чтобы считать инстументы связанными.
avatar
я лично никогда не верил наклонные уровни, только горизонтальные.в прочем кому как.
Последний раз редактировалось
avatar
проблема стратегий продажи волатильности в том чтобы зашищаться от силного гэпа против твоей позиции.особенно это актуальна когда позиция переноситься через выходные.я бы советовал пятницу вечером покупать ещё более дальные страйки а понедельник утром обратно продавать.
avatar
надо работать от лонга и без плечей.а если к стратегии присабачить какую нибудь лёгкую опционную консрукцию, то резултат будет вполне приличный.
Последний раз редактировалось
avatar

Не красивая  история, но к сожалению типичная. Громкие слова «Лаборатория» «безрисковые стратегии», а по факту, Повезло делись, не повезло. Извините, факир был пьян фокус не удался. Какая ответственность, какие риски, о чем вы, давай досвидание.Заходите в другой день. Лаборатория ждет новых героев.

avatar
Крупные банки тоже иногда становятся мелкими (Мастер например). Главное АСВ не превышайте и будет вам счастье в виде 20% за год. И не надо даже отвлекаться на такие глупости как отслеживать сделки управляющего.  За 1% от вашего лимона расскажу как за год получить без риска изменения рыночных цен (за которые вы готовы были платить кстати 15% в год) от 20% до 22%. 

Пасси́вный дохо́д, резидуальный доход — доход, не зависящий от ежедневной деятельности. К таковым относят проценты на вклады, дивиденды.