Алексей, а какие инструменты считаете на российском рынке кореллированним и какой коэфициент корелляции считаете достаточним чтобы считать инстументы связанными.
проблема стратегий продажи волатильности в том чтобы зашищаться от силного гэпа против твоей позиции.особенно это актуальна когда позиция переноситься через выходные.я бы советовал пятницу вечером покупать ещё более дальные страйки а понедельник утром обратно продавать.
Не красивая история, но к сожалению типичная. Громкие слова «Лаборатория» «безрисковые стратегии», а по факту, Повезло делись, не повезло. Извините, факир был пьян фокус не удался. Какая ответственность, какие риски, о чем вы, давай досвидание.Заходите в другой день. Лаборатория ждет новых героев.
Крупные банки тоже иногда становятся мелкими (Мастер например). Главное АСВ не превышайте и будет вам счастье в виде 20% за год. И не надо даже отвлекаться на такие глупости как отслеживать сделки управляющего. За 1% от вашего лимона расскажу как за год получить без риска изменения рыночных цен (за которые вы готовы были платить кстати 15% в год) от 20% до 22%.
Пасси́вный дохо́д, резидуальный доход — доход, не зависящий от ежедневной деятельности. К таковым относят проценты на вклады, дивиденды.
У MMCIS топ 20 далеко за 100% с учетом капитализации, или больше? ))))))) Почему вам это не казалост странным с самого начала?
Я хочу развязать дискуссию основанную на статье моего друга Евгeна — infobabki.ru/index-top-20.html
, насколько выгодно и безопасно инвестировать в такие ПАММ счета, и кому стоит доверять.
в ALPARI трейдеры на самом деле торгуют и брокеру более 16 лет, с репутацией тоже все хорошо.
А теперь смотрите отзывы у index top20 MMCIS — подтвердить реальную торговлю они не могли, значит и ничего не зарабатывали
Обсудим!?
Юрий видимо свято верит что RI будет на 50000, как он сам не так давно говорил в каком-то видео. Прекрасно помню это заявление, так как удивился этому.
на обратнокоррелированных точно также как и на прямокоррелированных — только сделка однонаправленная идет — например, Ри и Си в лонг
если Ри и Си имеют постоянную и ярко отрицательную корреляцию (а вроде до сих пор это было именно так), то сделка шорт Ри + лонг Си является строго направленной, нисколько не арбитражной
надеюсь, тут Юрий просто обшибся (хотя странно канешь, ведь робот у него там)
Не могу назвать себя опытным трейдером, но есть арбитражные роботы, и у меня они построены на инструментах с положительной корреляцией, на которых возникают расхождения. На обратно коррелированых инструментах я не знаю как сделать арбитраж, но он есть. Вот кстати статья интересная http://smart-lab.ru/blog/119596.php
Как раз насчет отключения телефона на время — не проблема, мало ли какие дела у человека. Хуже, что нет ответов на письма.
Вопрос к опытным трейдерам: может ли быть арбитраж при одновременной продажи RI и покупки Si ?
Да уж… Не красиво как-то получилось. И действия какие-то странные: Ri шорт и Si лонг — это однонаправленные позиции. Назвать пару в таком контексте арбитражем, дорого стоит… Усреднение убыточной позиции? Без комментариев. Но больше всего дискредитировал себя отключением телефона.
Тоже в ДУ давал в финаме, управляющий открыл длинную позицию на акциях сбера(1:1). Когда он вошел в рынок, посмотрел, вроде работает на опережение. Нормально думаю, отдал в ДУ — значит буду сидеть и «не рыпаться») Дальше смотрю, картинка с походом наверх ломается, а вот вниз сигнал на подходе. Он периодически ловит выбросы в ВТБ на плечах и прибылью с этих сделок кормит убыток сбера. Ладно думаю, будем посмотреть. Сигнал вниз реализуется, а он сидит — ноль эмоций. Позвонил брокеру и закрыл все по рынку. Вышел по нулям. А он так и держит «золотой лонг». У многих заметил есть психологическая привязанность к открытой позе и закрыть не могут, то ли в силу эмоциональности, то ли мало наобжигался(малый опыт).
На финансовом рынке существует неписанное правило — все риски берет на себя инвестор.
Интересный подход!) А зачем тогда в договоре прописывать риски? Я тоже управляю счетами клиента по такой же схеме как и Юрий, была ситуация когда из за технической проблемы счет приблизился к порогу максимального риска, но до него еще было около 5%. В итоге решил вернуть клиенту средства, которые были потеряны по технической проблеме и отодвинуть тем самым планку подальше. В итоге до сих пор работаем, и все довольны. Так что согласен с Георгием, что потери сверх оговоренных необходимо вренуть, не думаю что 3,7% это большая сумма в рублях, учитывая что Юрий от 1млн. рублей принимает.
сейчас в крупных банках выше 15-16% предложений на депозиты нет. 20% давали короткий период, когда началась паника и вкладчики активно снимали депозиты.
Вклад в банке не обгоняет инфляцию, значит речи о пассивном доходе от депозита нет, в лучшем случае это компенсация инфляции.
Не красивая история, но к сожалению типичная. Громкие слова «Лаборатория» «безрисковые стратегии», а по факту, Повезло делись, не повезло. Извините, факир был пьян фокус не удался. Какая ответственность, какие риски, о чем вы, давай досвидание.Заходите в другой день. Лаборатория ждет новых героев.
Пасси́вный дохо́д, резидуальный доход — доход, не зависящий от ежедневной деятельности. К таковым относят проценты на вклады, дивиденды.
У MMCIS топ 20 далеко за 100% с учетом капитализации, или больше? ))))))) Почему вам это не казалост странным с самого начала?
Я хочу развязать дискуссию основанную на статье моего друга Евгeна — infobabki.ru/index-top-20.html
, насколько выгодно и безопасно инвестировать в такие ПАММ счета, и кому стоит доверять.
в ALPARI трейдеры на самом деле торгуют и брокеру более 16 лет, с репутацией тоже все хорошо.
А теперь смотрите отзывы у index top20 MMCIS — подтвердить реальную торговлю они не могли, значит и ничего не зарабатывали
Обсудим!?
если Ри и Си имеют постоянную и ярко отрицательную корреляцию (а вроде до сих пор это было именно так), то сделка шорт Ри + лонг Си является строго направленной, нисколько не арбитражной
надеюсь, тут Юрий просто обшибся (хотя странно канешь, ведь робот у него там)
Как раз насчет отключения телефона на время — не проблема, мало ли какие дела у человека. Хуже, что нет ответов на письма.
Вопрос к опытным трейдерам: может ли быть арбитраж при одновременной продажи RI и покупки Si ?
Стартовые условия и каким образом с вами связь?
savbox@hotmail.com
Тоже в ДУ давал в финаме, управляющий открыл длинную позицию на акциях сбера(1:1). Когда он вошел в рынок, посмотрел, вроде работает на опережение. Нормально думаю, отдал в ДУ — значит буду сидеть и «не рыпаться») Дальше смотрю, картинка с походом наверх ломается, а вот вниз сигнал на подходе. Он периодически ловит выбросы в ВТБ на плечах и прибылью с этих сделок кормит убыток сбера. Ладно думаю, будем посмотреть. Сигнал вниз реализуется, а он сидит — ноль эмоций. Позвонил брокеру и закрыл все по рынку. Вышел по нулям. А он так и держит «золотой лонг». У многих заметил есть психологическая привязанность к открытой позе и закрыть не могут, то ли в силу эмоциональности, то ли мало наобжигался(малый опыт).
Интересный подход!) А зачем тогда в договоре прописывать риски? Я тоже управляю счетами клиента по такой же схеме как и Юрий, была ситуация когда из за технической проблемы счет приблизился к порогу максимального риска, но до него еще было около 5%. В итоге решил вернуть клиенту средства, которые были потеряны по технической проблеме и отодвинуть тем самым планку подальше. В итоге до сих пор работаем, и все довольны. Так что согласен с Георгием, что потери сверх оговоренных необходимо вренуть, не думаю что 3,7% это большая сумма в рублях, учитывая что Юрий от 1млн. рублей принимает.
Сколько если не секрет был депозит?
www.youtube.com/watch?v=b_Su1n3UaHY
Вклад в банке не обгоняет инфляцию, значит речи о пассивном доходе от депозита нет, в лучшем случае это компенсация инфляции.