avatar
Последний раз редактировалось
avatar

Вы правы, одного объема не достаточно, основное было метод выбора уровня и расстояние, на которое цена отклониться от него. На счет подтверждения вы тоже правы оно было введено в систему, но и без него она давала прибыль на том отрезке времени.


По поводу написание за 5 мин «ТСлабе», если вы про робота, то у меня были сомнения, я пытался написать тест в «Метастоке», но у меня не вышло. Пришлось по старинке вручную, там результат меня удовлетворил. Так что уж там говорить про робота, если не хватило навыков для написания теста…


Про печальный результат, тоже не сказал бы, система была отключена из-за достижения максимальной просадки, но она была в положительной стороне графика доходности с начала ее использования.


Система принесла мне деньги, пускай не большие, и опыт.


Если смотреть с этой стороны, я бы не назвал это плачевным результатом.

avatar
Мое наблюдение: отрицательные дни начинают доминировать, когда на рынке возникает неопределенность (нет выраженой тенденции).


avatar
Георгий, если я правильно понял про цели и задачи: речь идет о ликвидности рынка? Задача получать от 100% годовых при депозите до 3000000 рублей с риском 25% годовых.
avatar
заходишь с пустого места. одного объема недостаточно. Но даже если правильно определишь места, в большинстве нужно дождаться определенного подтверждения
А то, что делал ты — на ТСлабе пишется за 5 минут (а не торгуется полгода) и результат стратегии окажется, увы, плачевным
avatar
На коротком отрезке времени, я думаю, всё же возможно. Но на длинном…
Последний раз редактировалось
avatar
В среднем выходило 20-25 сделок в месяц и около 3-ех из них были прибыльными. Одна прибыльная окупала 10 убыточных. Такое соотношение прожило чуть больше полу года, а потом изменилось, не в лучшую для меня сторону. 
avatar
Отрицательные дни обусловлены не состоявшимися пробоями локальных уровней? Может попробовать не торговать одни пробои? Отскоки иногда хорошо работают, например.
avatar
А, ну вот здесь и проблемная точка стратегии. С точностью до 200 пунктов невозможно уловить контртренд. Поэтому убыточных сделок должно было быть слишком много.
avatar
Был простой стоп 200 пт.
avatar

Дмитрий, вы абсолютно правы!)
Это был необоснованный риск, и я от него отказался.
Но не так быстро я пришел к этой мысли, наверно просто  нравились сделки!)

avatar
В трендовой системе — нормально. Я бы больше беспокоился о цели и задачах всего мероприятия.
avatar
Стратегия неплохая, но не очень понятен риск-менеджмент. А если не откатит?
avatar
К чему этот безумный риск? Может быть, нужно было просто подождать и в точке, когда увидели, что «прав», открыть позицию, а не докупаться?
avatar
Чем вас Windows утомил, интересно? Это всего лишь опериционная система, которую при работе на компьютере не видно и не слышно, так как работаете вы с приложениями. Зато, у Windows есть ряд преимуществ, которые Яблоку сложно побить.

Во-первых, вы, наверняка, привыкли к Windows, знаете где-что-как найти, настроить и изменить. Для дела это бесценно, так как существенно экономит время. Во-вторых, найти какую-нибудь программку для Windows, часто за бесплатно, не проблема совершенно, их море! С Apple будьте готовы за каждый чих отстёгивать денежку. В-третьих, большинство торговых программ сделанно под Windows, конечно, можно запускать их и под Apple, но для этого требуются танцы с бубном, а чем больше танцев тем меньше надёжность, что, по-моему, в трейдинге крайне существенно.

Вобщем, моё мнение, не нужно поддаваться всеобщей истерии и увлечению продуктами Apple, когда речь идёт о работе и результатах.
avatar
Ну может кто-нибудь уже проходил через такие графики доходности...
Меня напрягает боковик последние 13 дней. Это норма или надо что-то менять?
avatar
2% — это и есть риск на день))
просто не смог его сдержать и перетоговал((((
постфактум видно, что если бы не торговал больше дневного риска, профит был бы больше.
avatar
Убыточных дней больше, хотя прибыльные свечи длиннее, что неплохо. Нет лимита потерь на день - убыточные свечи все разные, таким образом можно по 2% весь счет слить. Соотношение риск/доходность 1/2 (точнее максимальный дневной риск/максимальная дневная доходность), что маловато при таком количестве убыточных дней.
avatar
А в чем вопрос-то? Или вопроса нет и ты просто делишься.
avatar
Торгую пробой локального уровня внутри дня, вхожу с 11 до 15 выхожу в конце денвной сессии. Риск на сделку 2%.