avatar
Андрей доброе утро)
Вопрос в тему, вчера  я как раз неплохо заработал на этом обвале волы в СИ )) 
Смотрите, в чем дело.Волатильность опциона — это Имплаети ( ожидаемая) волатильность базового актива. То есть она отражает не текущую волу СИ, а то, что рынок ожидает по ее поводу. Повышенная вола последних двух месяцев отражала ожидания рынка, что БА (рубль доллар) будет продолжать колебаться также сильно, как это было в декабре ( когда диапазон колебаний составил более 50% в месяц) и даже еще сильнее ( помните эти прогнозы отфонарных аналитиков про 100 и даже 200 р за доллар).По факту же мы видим, что колебания в январе хоть и были большими, но значительно меньше, чем декабрьские и уж точно меньше чем ожидаемые.Рынок постепенно успокаивается и Иплаети Вола это тоже стала отражать — она стала падать с опережением, отражая ожидания рынка по поводу того, что колебания рубль/доллар не будут такими большими, как их ждали раньше.
А физически это снижение было реализовано тем, что вчера появились очень крупые продавцы в мартовских колах на СИ в 685-687,5-690 страйках.Они волу своими продажами и придавили)
Последний раз редактировалось
avatar

Илья, добрый день !
Спасибо за отличный вебинар !
Есть вопрос по волатильности:
В последние дни сильно падает волатильность опционов около денег на Si, при этом волатильность самого фьючерса Si остается высокой. С чем это связано ?
Так цена опционов Call 3.15 около денег за неделю упала практически в 2 раза.
Должна ли вырасти волатильность опционов, если волатильность фьючерса останется примерно на этом же уровне ?

avatar
Согласен Георгий. Просто тема — почти бесконечная и многогранная, не хотел в подробности вдаваться!
avatar
с нервами у автора точно все в порядке, не каждыйвысидит такой тренд
avatar
На разных таймфреймах — да. Но одном — нет.
avatar
Классно! Сюда думаю можно добавить композицию-RabieS-Крылья.<iframe width=«420» height=«315» src="//www.youtube.com/embed/5jDNVHpP9kM" frameborder=«0» allowfullscreen></iframe>. ролик правда не очень, а песня супер.
avatar
Как правило с помощью теханализа с равным успехом можно предсказать два противоположных сценария развития и как правило всему свое объяснение и причины. А вот что будет на самом деле…? Прогнозы, как известно, вообще дело неблагодарное.
avatar

«К сожалению, у докладчика возникли технические сложности с провайдером одключения к интернету, поэтому приняли решение перенести вебинар на другой день. Сегодня вебинар не состоится.


О новой дате мы сообщим вам в рассылке.


Приносим свои извинения!


Команда H2T»

Последний раз редактировалось
avatar
что то не пустили, будет ли видеозапись?
avatar
«набор средств… для анализа» — очень хорошо сказано! Наверное, в этом и все разногласия и недопонимания, так как теханализ преподносится, как ответ, как пргноз! А это всего лишь средство.
avatar
Удачи в новых начинаниях.
avatar
Взаимно!!!

avatar
рад тебя видеть снова!
avatar
Послушать выступление не смог, т.к. высокочастотный писк, идущий фоном, очень давит на уши. 
avatar
Теханализ — он есть, в не зависимости от того, что работает он у Иван Иваныча или не работает у Семен Семеныча. Это набор средств, методик и инструментов для анализа данных с рынка (котировок). А уж куда и как вы их умудряетесь применить или какую модель рынка составить — это Ваше дело, как трейдера.
А по графику нефти — по моему и по теханализау пробой вниз линии поддержки — ну очень назрел, а в 14 году, ну просто полз по ней — вот вот свалиться — ну и естественно свалился.
avatar
Посмотрел.
Респект — Илье, из всех выступавших — наиболее конкретно и доступно. Согласен, что лить слезы на снижение рейтинга не надо, тем более что цена уже новость включила.
Андрей долго убеждал не повторять за ним, думаю и это тоже — понятно.
avatar
Ничего не видно, когда экран показываешь, скажи об этом Игорю.
Раньше было намного лучше.

avatar

У опционов в деньгах, точка безубыточности ближе к страйку, чем у опционов около и глубоко без денег. Но они дороже.  А если точка безубыточности ближе, то вероятность того, что она будет пробита больше, чем у других.  Более того, у опциона в деньгах дельта стремится к 1, поэтому он быстрее набирает внутреннюю стоимость. Все это увеличивает  шансы на то, что удастся заработать на купленном опционе.
Вне денег хорошо не задолго доэкспирации соседние страйки покупать. Может резко вырасти в цене, но надо не зевать.
Продавать можно тоже с разными целями. Если для того, чтоб заработать на временном распаде, то у АТМ она максимальная, и точка безубыточности дальше. И продавать их нужно когда ускоряется распад тэты,  примерно за месяц.
при наличии базового актива, можно колы покрытые вне денег продавать. Не дойдет до страйка немного заработаем, а в деньги войдет БА поставим — целевую прибыль снимем.

avatar
Если не полные дураки, то 7 ярдов не будут брать на открытом рынке.
Слёзно попросят ликвидности у ЦБ, тот закредитует банк, роснефть купит у банка. Вне рынка.