avatar
Тарас, поисковики бывают разные, в частности профессиональные, и отдельно по форумам и соцсетям))) в аффилированность меня можно заподозрить только с бывшими коллегами, которые трудятся в редакции, и через чьи руки проходит каждая колонка. Обратиться к ним можно. А вот «зарегистрироваться и писать любую чушь — нет».
avatar
По-поводу автоматизации. Как верно заметили в комментариях, вводить в программу много строк с доходами долго и утомительно :).  Для упрощения ввода могу предложить посмотреть в сторону программы «Налогоплательщик ЮЛ». Но там столько всего, что лень разбираться даже мне — не осилил. Есть другой путь — через AutoIt. Это программа/язык для автоматизации действий в Windows. В текстовом файле (скрипт) на специальном языке программирования описывается какую программу запустить, какие кнопки в каком порядке нажимать, какой текст вводить. Для примера выкладываю скрипт ввода дивидендов. Чего вводить — внутри скрипта, для примера ввожу дивы AGG, BND, RUALR. Я не большой специалист по AutoIt, написано «на коленке», работает не стабильно. Никаких гарантий чего-либо, исключительно в качестве примера. (Никакой поддержки, развития, платных версий, рекламы и прочего буллшита не будет, подписываться ни на какие каналы и ставить лайки не надо :) )

Скрипт здесь: https://github.com/gruzdev/h2tax
Видео работы здесь: https://youtu.be/m8oXzM7tHIM

Следующим шагом логично использовать AutoIt из Python (pip install pyautoit) в связке c xlrd для ввода данных сразу из xls, но если вы поняли, о чём речь — вы всё знаете из без этого моего комментария :)
avatar
Буковка, вам предложено по заданному вопросу обратиться в редакцию инет журнала. Там вы получите исчерпывающую инфу и ответ на на то "...а как можно «зарегестрироваться» на forbes.ru?".
Не вижу даже намека на какую-либо ложную инфу, но подозреваю вашу афиллированность с Гиней, поскольку по запросу «forbes» или «форбс» мой комментарий не вываливается, хорош врать.
Так что это Вы прекратите распространять ложную информацию.
Последний раз редактировалось
avatar
Извините, значит я плохо понял начальную идею! Удачи
avatar
Почему Вы прицепились именно к воле? через пару дней у Вас распад будут в конце дня снимать, а вы на волу ее будете списывать?
avatar
В малоговорящих цветных тикерах — переведены биды и офера в заявки по воле. Всегда любую заявку можно выразить волой.
И то, что Вы видите над улыбкой — это текущее предложение, а ниже улыбки — текущий спрос.
Вы можете выставить заявку и увидите в реальном времени стоимость Вашей заявки по воле.

Демонстрация дельты и тетты нужна как Вам так и Вашим слушателям, потому что это два параметра которыми Вы торгуете.
Что значит «злоупотреблять математикой»?(мне кажется я знаю откуда ноги ростут) — Вы торгуете опционами и Вы не просто их продаете по дальним краям и сидите ждете экспиру — Вы строите динамическую модель! которая зависит от всех параметров, включая греки второго порядка.
Как Вы хотите получить положительный финрезультат не учитывая элементарную дельту и не зная свой распад?

Временная стоимость на доске очень сильно прыгает и если она куда-то уходит ее тут же схлапывают арбитражеры. Поэтому Вам там ловить нечего!

Если Вы поставите «ваши позиции» возле страйка, то на доске сразу видна Ваша поза.
avatar
>>потом подам корректировку декларации, где будет указано, что налог заплатил 
Откорректировать как уплаченные вряд ли получится, не вижу чтобы была такая такая техническая возможность с мой стороны.
avatar
dmitr66,
1) «Если Вы строите такую стратегию, значит Вы решили, что рынок будет долго и нудно идти в одну сторону, а потом, если повезет, резко развернется и улетит в другую.»
     Как раз нет. Если бы я работал от предположения, что рынок будет «долго и нудно» идти в одну сторону, то просто бы роллировал плюсаннувшую ногу, не набирая новый стрэнгл в новом диапазоне. Обе ноги (стрэнгл) в новом диапазоне я как раз и беру на тот случай, если рынок «передумал и решил откатиться». 
avatar
dmitr66,
Тут полностью с Вами соглашусь. Отроллироваться и набрать полную позу в новом диапазоне — важнее сэкономленных пунктов.
avatar
dmitr66,
Именно по теории я и стараюсь торговать. Просто заявки ставлю чуть ниже её, т.к. и рынок и Вола носит колебательный характер, то тем самым расчитываю брать чуть лучше цену. Именно поэтому когда Теория «убегает» от меня я пододвигаюсь за ней (при стабильной Воле). Если же это происходит на взлете Воля, я этого не делаю.
avatar
dmitr66, спасибо за ответ, итак:
1) Зачем добавлять поле «свои позиции» на доску, если они есть в Таблице Позиции, где я могу сразу увидеть их и их баланс не «ломая глаза» высматривая их на доске?
2) Я, действительно, не использую Открытый интерес поэтому можно и убрать его из доски.
3) На временную стоимость я иногда поглядываю с целью оценить разность между приростом стоимости (Вн.ст-ть + Вр.ст-ть) по опциону, вошедшему «в деньги» и её падением (Вр.ст-ть) по опциону, оставшемуся «вне денег». Возможно, в текущей стратегии я не принимаю на основании этих данных никакого решения, но если разбирать «предыдущую» конструкцию полностью при входе по одной из ног «в деньги», то это очень полезный (для меня) показатель эффективности.
4) Что даст демонстрация Дельты и Тетты при каждой сделке? Делать это имеет смысл только в том случае, если на основании этих показателей мы принимает какое-то решение. В текущих «правилах игры» мы это не учитываем. Более того, лично я, вообще, не сторониик «злоупотреблять математикой», тем более, что я её и не очень понимаю :-)))
5) График Волы мне нужен, чтобы не закупаться «на пике». Учитывая тот факт, что я это делаю сейчас по Бидам и, как правило, ниже Теории, то да, «рояль» его не столь существенна. Однако, я ранее писал, что такой подход обрекает меня на «пролеты» с набором позы когда рынок очень динамичен. Это сподвигает либо ставить Биды по Теории, либо брать ближайшие Оффера, а тогда лучше всё-таки понимать что происходит с Волой.
6) Что мне даст Улыбка волитальности? Соотношение Теории к Бидам и Офферам мне удобнее смотреть по Таблице Параметры и Стакану. В этом случая я вижу конкретные цифры, а не малоговорящие цветные тикеры.

Последний раз редактировалось
avatar
Если Вы строите такую стратегию, значит Вы решили, что рынок будет долго и нудно идти в одну сторону, а потом, если повезет, резко развернется и улетит в другую.
Я не говорю правильно это или нет, просто Вы так решили и от этого действуете.
(Некоторые например считают, что рынок вообще дальше 20% за квартал ни ходит от этого и строят свои позиции.)
Проще тогда было просто купить дальние вне денег поционы и ждать когда они зайдут в деньги.
А если Вы все таки думаете, рынок ходит и вверх и вниз, тогда уж выравнивайте дельту. Или пересобирайте вторую ногу или усиливайте, это процесс творческий.
А ближе к экспирации Вам уже надо будет выравнивать гамму.
В последние дни забудьте про волу, именно гамма и тетта будут влиять на Ваш финрезультат.

avatar
Именно по этому я ролируюсь во флэтах

У Вас приходит уведомление от рынка, что «Сейчас флэт»?
То, что рынок остановился, это не занчит что он не «выстрелит» в любую секунду.
И поэтому, пока Вы ловите Чуть выше и Чуть ниже, рынок Вас вынесет в один прекрасный момент. Это лишь вопрос времени.
При роллировании Вы всегда должны быть нейтральными к рынку, поэтому когда исполняется одна нога то Вы обязаны срочно исполнить другую, может даже и с премией к рынку.
Делая это понемногу небольшими объемами, Вы непролетите. Иногда Вам премию дадут иногда Вы — не этот заработок Ваша цель. Вы должны с минимальными потерями зафиксировать прибыль.

avatar
Коллеги Вам правильно рекомендовали не брать на пике волы, но они не уточнили в какой период до экспиры.
Если за 30 дней и более до экспиры — естественно, а когда до экспиры две недели, то это не тот параметр на который надо обращать сильное внимание.
Посмотрие на улыбку в сбере, там выставлены заявки по воле, по середине теория.
В этом инструменте нет ММ и поэтому торгуйте уже по теории, раз хотите его торговать.
avatar
У Вас в квике все расположенно удобно для пользователя, но не для демонстрации. 
Увеличте шрифт в настройках и оставьте: доску, график, сделки, заявки и стратегии по опционам.
На доске добавьте поле «свои позиции». Чтобы было видно позу. 
Вы не используете в торговле временную стоимость и кол-во открытых поз. — уберите их. 
График можно уменьшить он не так важен.
В окнах сделки и заявки уберите лишнее, оставьте только время, цену, направление, результат.
При каждой сделке в стратегии по опционам демонстрируйте тетту и дельту и профиль.
Что касается графиков волы. Смотрите лучше на улыбку в целом, а не на отдельные графики.
Ее можно взять на https://liquid.pro или на option.ru или самому в экселе построить.
avatar
Тарас, я не участник финансового рынка, а ПР-к, Ваш комментарий мне вывалился по запросу forbes, и вот обратиться в редакцию forbes и кого угодно зарегестрируют и пиши все что угодно — так не бывает. Не распространяйте, пожалуйста, ложную информацию о работе со СМИ. Все колонки проходят конкретных редакторов в редакции.
avatar

Захар, спасибо за участие.
Думаю, следующую с дельта-хеджирванием и потестим. Если есть какие-нибдуь идеи и пожелания, пишите, буду рад рассмотреть и принять к сведению. И честно говоря, не понял о какого рода арбитраже вы пишите. Я не ловлю никаких неэффективностей и никаких расхождений спредов. Просто ставлю заявку на покупку чуть лучше теории, чтобы не переплачивать и набирать позу по более лучшей цене.