avatar
Спасибо Александр, очень приятно было прочитать!)
avatar
3 копейки:
Идея отделения услуги в отдельный сайт с h2t — правильная.
Про красоту сайта говорить не буду, не это главное.
Тут вопрос в другом: нужно ли этим заниматься, писал уже неоднократно об этом...

Не хочется омрачать новое начинание, но как по мне, так единственным честным подходом может являться система автоповтора, когда и ты, и клиент — оба в одной лодке,
всё остальное — от лукавого, и лично для меня не приемлемо, с обеих сторон.

Хочется надеяться, чтобы результат взаимодействия управляющих с клиентами, был бы положительным для обеих сторон, а их взаимоотношения честными, насколько это возможно. Хочется…
avatar
Так их! Еще летом поувольнял процентов 20 и заменил новыми больше половины. Год так себе выходит, но искуственный отбор должен дать результат :)
Последний раз редактировалось
avatar
Позволю оставить себе небольшой отзыв по проекту h2tconsulting:
1) Сайт очень классный: стильный, современный, четкий и лаконичный. Отличная цветовая гамма, шрифт, мне правда всё понравилось, единственно — неужели у Евгения нету другого фото, какой-то он грустный в отличии от Георгия и Александра.
2) Необходимость такого фонда давно назрела. Ликвидности на отечественном рынке не хватает, а практики и понимания всех нюансов работы на зарубежных площадках нет. Не знаю поддержку каких конкретно рынков осуществляет команда, но было бы интересно узнать, так как иногда возникают идеи, допустим, по турецкой лире, конкретно на опционах; по рынку акций Китая.
3) Мне очень понравилась идея самостоятельного ведения счета, так как по сути таким образом ликвидируются риски посредника, что есть серьезный плюс. Правда как эта идея реализуется на практике вопрос интересный.
4) Думаю, что при дальнейшем развитии инвестиционного сознания в нашей стране актуальность данного фонда будет только расти.
5) К сожалению ничего плохого про проект сказать не могу, так как не знаком с основателями, да и вообще, я и так пользуюсь изрядным гостеприимством сайта H2T. Меня пугали местной цензурой, а на деле оказалось полная свобода корректного слова))) и отсутствие неадекватных тролей, коими кишат другие ресурсы) А про уровень экспертов, все слова будут лишними.
П.С. Считайте этот коммент и моим отзывом о сайте H2T. И это не подлизывание, просто настроение хорошее)
Последний раз редактировалось
avatar
нет таких
avatar
Уволил Ма-шки?
avatar
Увольняем не то, чтобы всех роботов, а конкретную стратегию из-за неустойчивых результатов. Дело не в алготрейдинге как таковом, ставить 100% на него можно, дело в стратегиях, на одну стратегию нельзя ставить 100% капитала.
avatar
3 копейки:
Некоторое время назад тоже тестил приобретенных трендовых роботов. Выводы текущие таковы:
1. Есть как существенные преимущества робтов (не устают, не дрогнут, исключена психология), так и их недостатки (будет колбасить несмотря ни на что, есть эффект входа не по лучшей цене, а по цене закрытия предыдущей свечи, что практически всегда ухудшает точку входа по сравнению с той, в которой вошел бы руками, имея графический анализ паттерна — мозг лучше справляется с графикой, чем робот).
2. Применение роботов на постоянной основе весьма проблематично, ибо характер рынка постоянно меняется (периоды высокой и низкой волатильности, тренды и флэт), поэтому и нет такой истории «Робот N обыграл рынок/человека». Делать 100% ставку только на алготорговлю никак нельзя. Пока, во всяком случае.
3. Правилом хорошего тона для принятия решения о возможности применения разработанной торговой стратегии является ее ручной прогон на истории. После чего принимается решение о ее использовании на реальных сделках. Для алготрейдинга или робототорговли считаю это не просто рекомендуемым, но обязательным, т.к. робот, не знающий устали, может слить депозит куда быстрее и «эффективнее», чем трейдер при ручной торговле. Отсутствие такого теста на истории для меня означал бы запрет на его применение. Не говоря уже о приминении робота для средств клиента (ДУ/КУ)!
4. При выборе альтернативной стратегии использования веера торговых роботов/или унифицированном использовании одного я бы выбрал второй вариант, т.к. есть возможность сконцентрироваться, допилить его, настроить параметры и следить в оба. В одновременное качественное использование веера роботов я не верю: следить сложно, результативность разная на разных периодах, количество необходимых принятий решений увеличивается в геометрическом прогрессе. 
Использование веера роботов с разными торговыми системами одновременно выгодно лишь брокеру/бирже (комиссии).
5. Я рассматриваю алгоритмическую торговлю как то, что имеет огромный потенциал, но только если рассматривать ее как некий автопилот — отслеживает рынок, подает алерты, а окончательное решение нажать/не нажать кнопку принимает трейдер. 
6. Огромное будущее, думаю, у алготорговли, имеющей в своем составе не только математический анализатор, но и модуль графического анализатора. Тот, кто сможет это сделать, сможет приблизить возможности алготорговли к возможностям человека, и это может быть настоящий прорыв.
7. В своем трейдинге алготорговлю по причине недостатков, указанных выше, отложил на второй план, пока сосредоточившись на ручной торговле. 
Вопросы построения системы для алготрейдинга и тестинга на истории буду решать с применением WelthLabDevelopement 4.0 (устаревшая версия проги, но зато она дружит с Квиком).
8. В целом считаю, что если будет некий прорыв в трейдинге, то это, скорее всего будет именно алготрейдинг, интуитивно понимаю — будущее где-то там...

И самое главное: проблема не в роботах, а в том, кто их разработал/применил. Также как и в ручном трейдинге.

И уволить роботов нельзя — это психологическая ловушка. Это не робот сливает, а тот кто его сделал/запустил. Робот — бездушная машинка, возразить не может. Поэтому кого увольнять-то будем?
Последний раз редактировалось
avatar
Вас понял. Просто я по умолчанию стараюсь вести рациональную объективную беседу и поэтому для меня показалось диким такое непринужденное признание в необъективности)
avatar
Выход прост — не работать с Матриксом Ай-Ти-Инвеста при продаже волы. Я это говорил публично с трубины НОК-9… может, поэтому меня не любит Твардовский?))
avatar
Все, кто последние три квартала покупает у меня края — теряют на этих покупках все до копейки.И это несморя на то, что львиную долю краев я сдаю ниже улыбки))  Но только потом не даю им и головы поднять)) Математики, блин)))

Ну а насчет ликвидности — каждый волен делать то, что в его силах, либо ждать когда что-то сделают за него. Я не могу привести хеджеров и Твардовский не может, но мы можем привести на рынок суверенного инвестора в размере 50-70% населения (как во всех развитых странах), а не 0,5% как у нас. Так вот, я этим занимаюсь, ну а другие выбирают сами — либо участвовать в этом процессе, либо говорить, как у нас все плохо с ликвидностью…
Последний раз редактировалось
avatar
По поводу «УГАДАЛ-НЕУГАДАЛ». 

В 1993 г. шведское издание Expressen провело интересный опыт. Были открыты 5 счетов для торговли специалистов и 1 счет, предназначенный для обезьянки Ола. Размер депозита составил 1,250 тыс. долл. Эксперты торговали обдуманно, Ола – на основе случайных попаданий дротиков, бросаемых в мишень. По итогам месяца ее баланс увеличился на 190 долл., люди понесли убытки.


Газета San Francisco Chronicle в 1995 г. провела аналогичный эксперимент (продолжительностью в год). Обезьянка Мэгги проиграла, потеряв 25 % счета в период роста рынка. Издание Bloomberg Markets провело анализ мнений специалистов из 35-ти компаний, в т. ч. брокерских. Все советы разделили на 3 категории: «продавать», «покупать», «придержать».


Наилучший результат был у Merrill Lynch: 34 % рекомендаций ее специалистов подтвердились поведением рынка. Так каковы же возможности успеха обезьянки, если она будет случайно нажимать на кнопки? По данным анализа 45 обезьян из 100 показали бы лучшие результаты, чем знаменитая финансовая корпорация.


На втором месте по успешности прогнозов компания UBS, точность прогнозов ее специалистов составила 29 %, в сравнении с ней 92 % обезьян показали бы лучший результат. Ну, с эффективностью остальных 348-ми компаний и так ясно, их специалисты оказались еще хуже.


Цена акций зависит от огромного числа факторов, отследить их с точностью в 100 % не представляется возможным. Человек, который смог бы создать теорию, учитывающую их все, безусловно, получил бы Нобелевскую премию в области экономики. Ну, а пока что руководители могут здорово сэкономить, заменив экспертов обезьянками.

Последний раз редактировалось
avatar
неоднозначный — на рф так себе, на сша хорошо
в этом году я практически полностью перешел на сша, в рф только иис остался
avatar
около нуля, небольшой плюс. А ты сколько?
avatar
А как в целом по итогу года, сколько нарубил?
avatar
В данном случае мы говорим об а-приори субъективной вещи: обсуждаем, кто смотрелся лучше в диспуте. Можно конечно собрать статистику субъективных мнений (результаты опроса) и обозвать это объективным выводом, но в реальности даже это будет далеко от понятия объективность.
Последний раз редактировалось
avatar
В принципе по поводу ликвидности Твардовский прав не наше это дело людей сюда затаскивать, да и тех кого,  Илья приводишь, более чем спекулянтами не становятся. Реальную ликвидность на развитом рынке делают хеджеры, т.е. страхователи которые покупают страховки не с целью продать дороже, ни продают с целью купить дешевле. У хеджеров цель закрыть риск изменения цены, вот таких на рынке не хватает, а появятся они когда это будет выгодно, пока это не вгодно никто сюда не придет. Месячная страховка на SPY например стоит на деньгах 0,1%, в тоже время страховка на РТС 2,5%. Ответ в элементарной математике: не выгодно страховать, вот и нет хеджеров. В SPY не только недельные ликвидные но и с августа теперь еще дополнительные недельные по средам, т.е. экспир  каждую среду  и пятницу.

А пока Илья продает края, а Твардовский их покупает и думает что делает это правильно с точки зрения математической модели рынка торгуя неэффективностью рынка, т.е. ошибках Коровина, но если Илья не будет продавать лучше рынка, сделки и не будет.
Последний раз редактировалось
avatar
Тогда понятно.Когда сам придумываешь правила, грех на них не заработать.То есть если минусует ГО и вариационка, в системе Матрикс в Ай-Ти-Инвесте, Эти математики закроют тебя по маржину, не давая возможности что то поправить, а сами захеджируют свой риск по теории вероятности и броуновского движения, который принесет  им профит. Что то гомнецом попахивает от таких мат. моделей.