avatar
Располагал или не располагал рынок, это никому не дано знать…  Вы могли уверенно сказать, что рубль будет 57? Думаю. никто не мог.    А Вы  покажите  Вашу сделку. Как логичнее?  Мало кто пишет реальные вещи и не боится выглядеть глупо в глазах толп критиков… :)

Последний раз редактировалось
avatar
Пока ничего страшного, счет небольшой, специально оставила. Брокера не пойму, то он дает покупать фьючерсы, то уперся и не дает. Еще в июне продавала сентябрьский контракт,  110 и 112.5, в процессе жизни появились проданные 107.5 и 105, их  роллировала. Спасибо за пост. Поучительная история, и страшного ничего не случилось. 7% на продаже волатильности — это и не убыток совсем… Вот уж точно «Никакой ерунды про «побороться и выйти в плюс», не надо себя обманывать.»…  Тоже пришла к выводу,  проданный опцион вырос в 2.5-3 раза, все, стоп машина... 
avatar
Фьюч для страховки слишком дорого и  рискованно, ГО большое, нижний риск неограничен.  А если цена рванёт обратно?
Может проще другим опционом хеджануть? По ГО однозначно веселее будет да и риски уменьшатся.
В идеале, завернуть проданный колл в вертикальный спред, на свой вкус.

Большое изначальное ГО не даёт возможности управлять позицией. А именно управление позой составляет 90% успеха на опционах. Если у тебя хорошо поставлен «прогноз и тайминг», то эффективннее будет пользоваться БА.
avatar
А я вот как раз об этом и хотел сказать в итоге. У меня так и не сложилось правильное «плюсовое» видение куда идёт рынок. Покупка опционов это ИМО высший пилотаж — она совершенно бестолкова, если это видение неправильное. А продажа как способ компенсировать это отсутствие понимания за счёт т.н. «широкой зоны прибыли» — наивна, т.к. торгуется динамика движения а не какое-то «общее направление». Инструмент сам по себе не даёт преимущества — нужен правильный прогноз и тайминг.

>>загрузка по ГО 80-го уровня
Это уже следствие дешевизны проданных опционов — меньше смысла нет, доходность выше в банке. Ближе тоже смысла нет из-за невозможности настолько оперативного управления.

>>использование фьюча для выравнивания. Почему так?
Не для выравнивания. Часть механизма закрытия позиции. Фьюч нужен, чтобы дальше не ехать в минус на такой большой дельте, пока я добираюсь до терминала чтобы закрыть позицию.
avatar

4… пост — покупки для опытных на СМЕ от 5.9.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


 


Нашел что улучшить для новичка, но лучше я ее пущу второй позицией. Все остальные стратегии страшны для новичков тем, что они могут не сориентироваться, когда нужно отказаться от стратегии из-за множества побочных факторов в опционах. Но вот я вспомнил один подход, которым можно пользоваться вечно и ничего не смысля в рынке и соблюдая элементарные правила. Суть ее в том, что теперь вам не надо смотреть на волатильность, ведь ваша покупка ближнего к центру страйка по которой сейчас сумасшедшая волатильность нейтрализуется по рискам тем, что вы более верхний также продали по бешенной волатильности. Это про коллы. И путы также. Мне удобнее эту рублевую торговлю писать тут, чтобы не спутать с двумя другими рублевыми. Правила входа те же: рынок смещается куда-то на 2500 пунктов в течении секунды или не более недели и вы открываете 4 позиции вслепую без анализа, но всегда квартальные и прибыль фиксируете в конце жизни опционов или при приближении к проданному краю, но с прибылью не менее чем на 3% от депозита. Покупаем центр и продаем края в таком отступе, чтобы рисковать 10% в квартал, а получать 4%, но быстро. Вторая позиция открыта в 10.03 мск от 7.9.17-го при цене фьючерса 58425


 



ПЕРВАЯ пассивная ДЛЯ НОВИЧКОВ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) Покупаю колл 1.205 по 0.0088 и продаю колл 1.215 по 0.0054 с экспирацией 6.10.17
Б) Депо 400 пунктов.
В) Фиксированное изменение от депо-  пункта… долларов


 


 


 


ВТОРАЯ пассивная ДЛЯ НОВИЧКОВ ПОЗИЦИЯ на ДОЛЛАРРУБЛЕ- 7.9.17


А) Покупаю колл 59000 по 1304 и продаю колл 60750 по 768 и покупаю пут 58000 и продаю пут 56250 по 603 пункта с экспирацией 21.12.17
Б) Депо 13000 рублей.
В) Фиксированное изменение от депо-  пункта… долларов


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


 https://vk.com/topic-121652770_35620834

avatar
Честно сказать(дважды прочитав текст) не понял логики для инициации такой позиции. Рынок явно к этому не располагал.
На мой вкус слишком много допущений было изначально по позиции:«контртренд» на летящем вверх рынке, загрузка по ГО 80-го уровня!!)), использование фьюча для выравнивания. Почему так?
Отсюда и результат...
Логично выглядела покупка пута в «контртренд» — рынок растёт, вола снижается, цена опционов мала — сработает задумка — рынок вниз, вола растёт, цена путов растёт вдвойне-сказка!…
Последний раз редактировалось
avatar
Неприятно, сочувствую, а у вас как получилось? Вообще я не настаиваю, что делаю «абсолютно правильно» — можно ведь было подравнять ГО и ждать дальше. Просто лично у меня для этого нет причин — из набора траекторий движения цены во времени реализовывается неблагоприятная, и мне где-то надо выходить. И для меня это правильно. Поэтому я до конца не понимаю историю, когда якобы чем-то предпочтительнее брокеры, которые не кроют по маржину — точно ли есть причины пользоваться такой возможностью? Я понимаю что это может быть нужно профессионалам, но для лохов типа меня — не факт.
avatar

3… пост — покупки для опытных на СМЕ от 5.9.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


 


В продолжение предыдущего поста можно сказать, что эта стратегия подходит для опытных и они уверенные в правильности направления просто не готовы тестировать откаты и возможные срабатывания стопов, но уменьшенный в два раза профит компенсируют двойным объемом сделки… Так и новичкам, кто считает, что заслуживает гораздо большего чем 25-40% на дельтанейтральной стратегии на рублевом счете (25-40 в долларах на СМЕ любого устроило, но для этой стратегии нужны приличные деньги и при сильном росте волатильности придется в в ниже описанную стратегию уходить, а не каждый так умеет. Об этом писалось ранее) и поэтому решил попробовать линейные стратегии, но уменьшить риски



ПЕРВАЯ пассивная ДЛЯ НОВИЧКОВ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) Покупаю колл 1.205 по 0.0088 и продаю колл 1.215 по 0.0054 с экспирацией 6.10.17
Б) Депо 400 пунктов.
В) Фиксированное изменение от депо-  пункта… долларов


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


 https://vk.com/topic-121652770_35620834

avatar

11… пост — продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


Несмотря на то, что эта стратегия может показаться очень рискованной- давайте попробуем разобрать, так ли это? Рынок стоит 85% на месте и мы получаем прибыль в этом случае. Она где-то 350 пунктов при риске в 600 и при депозите в 7000 пунктов. Рынок двинулся к краю на момент экспирации и до проданных опционов осталось 10 пунктов- мы имеем огромную прибыль. Риски зависят от умения торговать базовым активом. Для этого достаточно рассчитать депозит так, чтобы 10 раз получить риск убытка на 600 пунктов. Вот например я раньше открывал бы три фьючерса на СМЕ со стоплоссом в 200 пунктов. что в итоге давало 600 пунктов. Это значит, что мне нужно 6000 долларов на залог или 500 пунктов и 6000 пунктов на обслуживание стоплосса. А теперь я могу снизить риски- на края я буду попадать редко, а прибыль будет капать постоянно, а выход на край меня не волнует



ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) купил колл 1.205 по 0.0203 пунктов и продал 4 колл 1.23 по 0.0113 пунктов – это январьские… и купил 1 пут 1.195 по 0.0196 и продал 4 пута 1.165 по 0.0078 (это декабрьские)– истекают 8.12.17-го и 3.11. 2017
Б) Депо 7000 пунктов
В) Фиксированное изменение от депо- 98 пунктов… + долларов на экономии комиссии 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435

avatar

9 пост… Страховой вариант без стоповой торговли от 30.08.17


 


 


Глядя на такую позицию можно задаться вопросом, почему если это так выгодно весь линейный рынок не закрылся? Ответ прост- кто больше рекламируется- о том больше знают люди. И к тому же надо хотя бы пару месяцев ждать чтобы получить 200 пунктов прибыли и желательно аккурат к 1.225. Но в принципе это все равно легче, чем сразу на форексе покупать центр и ставить стоплосс на один раз в 250, чтобы выйти по тейкпрофиту также на 250 пунктов. В нашем же случае рискуем три месяца 112 пунктов, чтобы получить 200 пунктов. На форексе можно и за день получить свои 250, а на опционах минимум пару месяцев. Но умные опционщики наращивают лот постепенно.  Получат прибыль и размазывают ее на свои 10 сделок или 30 месяцев. И на опционах переобуваться можно за копейки и перейти из одной стратегии в другую


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 31.8.17


А) купил колл 1.195 по 0.0203 и продал 1 колл 1.225 за 0.0091 пункт


Б) Депо 2500 пунктов- экспирацией в 08.12.17… Риск- 10% от депо


В) Фиксированное изменение от депо- 0 пункта


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874


 

avatar
Но это не MT4
avatar
А если поискать ликвидность в декабрьских? Я как-то набирала в такой ситуации.  Если еще и Вас забанят… То совсем плохо. :)  Похоже, завтра и мне  закрывать придется.  Уже около -20% по одному счету. :(





Последний раз редактировалось
avatar
Всё, зафиксировал убыток — завтра камнем вниз (как обычно :) ). Отстопился на 111000, откупал колы и продавал фьючи обратно, всё закрыл. Колы 117500 опять хрен продашь, а 115 слишком близко — не знаю что с этим делать :(.

Убыток 673 пункта на контракт. Минус 7% от счёта. Забанят меня скоро «за негатив» :) с такими результатами.

www.option.ru/analysis/option?shportf=8311ff2d2b8a17c6a0d9c55830c73e8f#position
avatar
покупаете фьючерсы, нейтралите  дельту, или ждем?
avatar
Ага, маржин-колл. Ядерной войны не случилось, нефть растёт. Выставлять заявки из под отрицательного ГО Промсвязь даёт. Это хорошо. До стопа правда пока не дотянули.
avatar

10… пост — продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


В этом посте я хотел бы обратится с просьбой. Мне нужна помощь в расчете прибыли и убыточности позиции которая приведена ниже. Быть может у кого-то есть опционный калькулятор для расчета позиций на СМЕ. Меня даже устроит если вы просто скажете, что будет при достижении цены проданных краев. А лучше если дадите ссылку на бесплатный калькулятор. Насколько одна сторона будет увеличиваться в цене, если противоположная будет дешеветь и большие ли проблемы ожидаются, когда проданные опционы будут иметь дельту центрального опциона



ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) купил колл 1.205 по 0.0203 пунктов и продал 4 колл 1.23 по 0.0113 пунктов – это январьские… и купил 1 пут 1.195 по 0.0196 и продал 4 пута 1.165 по 0.0078 (это декабрьские)– истекают 8.12.17-го и 3.11. 2017
Б) Депо 7000 пунктов
В) Фиксированное изменение от депо- 98 пунктов… + долларов на экономии комиссии 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435

avatar

5 пост АКТИВНЫЙ по валютному дельтахеджу  от 11.8.17-


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


Никак не ожидал и не замечал, но вдруг обнаружил, что даже не центральный опцион смог вывести практически в ноль убыток по валюте и хотя фьючерс прошел 2500- можно смело переобуваться. Новички могут себе отметить, что при движении фьючерса на 2500 пунктов по фьючерсу ВНИЗ (А ВВЕРХ И 1500 ХВАТИТ) можно посмотреть соотношение плюса и минуса и если в среднем есть ноль или какая-то прибыль, то лучше пересесть в другие опционы. Фьючерс был 58463, а наличка стоила 57.36 в 12.03 от 6.9.17-го… Надо отнять от 59.89 это по такой цене мы покупали наличку текущие 57.36 и получить убыток 2.53 рубля… А путы которые мы покупали по 1226 сейчас стоят 2533… Отнимаем одно от другого и получаем после умножения на 2= 2614 от которые надо отнять наши 2.53*1000 и получить 84 копейки умноженные на 1000… Затем открываем позиции описанные ниже



ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от


А) покупаю 1000 долларов по 57.36 и покупаю 2 пута (21.12.17) 57250 по 967


Б) Депо 100000 рублей (это 60000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к  брокеру 3000 рублей, а оставшиеся 37000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  84 пункта (2000 от депозита по рублям и 20 долларов от депозита в долларах)


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


 https://vk.com/topic-121652770_35590408


 

avatar

4 пост АКТИВНЫЙ по валютному дельтахеджу  от 11.8.17-


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


В теме  «ФЬЮЧЕРСНЫЙ СТРАЙК  АКТИВНЫЙ по валютному дельтахеджу»- я привожу вариант как покупая валюту и центральный страйк пута мы получаем возможность уравнивать дельту при движении цены фьючерса на 1500 пунктов любую сторону. Но постепенно мы увидим, выгодно ли так переплачивать за центральный опцион, который стоит гораздо дороже того, который с ориентацией на цену валюты… Можно экономить так: покупаем валюту и опцион с его ценой (например валюта стоит 57.330, в фьючерс декабрьский 58466… Мы покупаем в два раза больше путов со страйком 57500, а не 58500… разница 1578 и 1071)… И за эту невозможность перекладываться внизу нам рынок предложил экономию почти в 30%, но ведь мы получим прибыль в конце квартала, если цена сильно пойдет вниз… А учитывая, что история нам показала, что доллар обычно всегда дорожает- мы все равно дождемся когда доллар начнет расти и будем там перекладываться каждые 1500 пунктов… В общем, мое сердце больше за стартовую экономию 30%



ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от


А) покупаю 1000 долларов по 59.89 и покупаю 2 пута (21.12.17) 60000 по 1226


Б) Депо 100000 рублей (это 60000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к  брокеру 3000 рублей, а оставшиеся 37000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  (2000 от депозита по рублям и 20 долларов от депозита в долларах)


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


 https://vk.com/topic-121652770_35590408

avatar
>>Отложки на покупку фьючерса в объеме половины коллов, дельту в ноль?
Не в объёме половины, а в объёме дельты на уровне 111000. В аналитике на вкладке Delta смотрю сколько там дельта позиции сейчас была бы на этом уровне при текущей волатильности. Одна треть примерно.

>>А даст брокер из-под отрицательного ГО?
Не знаю, заодно и проверю.

>>Или фиксим убыток и открываем новую позицию, то бишь роллируем?
Да, фиксирую убыток. Ехать дальше на такой дельте не буду, т.к. не планировал, и брокер не даст. Просто фикс лося с открытием новой позиции подальше пока лимит потерь в 10% не выбран. Новая позиция будет 1 к 1, ни о каких безубытках на экспирацию речи не идёт. Если сразу полетим на 115, то и её закрою c убытком.

>> и это не понятно, сорри :)
А стоп стоял на 110200, идея была такая что я на этом уровне фиксирую убыток и продаю октябрь 117500. А вышло так что, в моменте не было покупателей в октябре. Это я слишком оптимистично понадеялся. Соответственно продал фьючи обратно — раздал за хедж, передвинул стоп повыше.