avatar
Почему? Обоснуйте пожалуйста если не трудно. И в таком случае «Роснефть» стоит оставить?
avatar
Картинки смотрю в Журнале от PirateTrade.
avatar
Понятно, спасибо. Не понимаю как может в полном объеме помочь учет сделок, если нет картинок… хм… Все так фанатеют от сухих цифр в таблице, а для меня одно из главных это видеть на картинке ту ситуацию, что была во время входа и выхода, иначе толку мало на мой взгляд. Я попробовал добавлять картики в эксель, но получилось не очень хорошо. Во-первых, после десятка картинок тормозить начинает табилца, во-вторых, наглядность теряется. В общем пока не придумал как в экселе все по-хорошему вести.
avatar
Пока не задумывался.
avatar
BR 10, GM 1. От шага. Надо будет от них отказаться.
avatar
еще в 2012 году об этой компании есть упоминание на форуме ммгп http://mmgp.ru/showthread.php?t=133109
avatar
Убрал «Роснефть», добавил нефть «Брент» и ГМК, какие коэффициенты выставить, подскажите пожалуйста… как вы их находите?

Последний раз редактировалось
avatar
Специально для Вас повторяю свой коммент, который расположен чуть выше на странице и в котором есть все ответы на Ваши «возражения» ) :

 Да, конечно речь идет не о том, что корреляций не существует вообще.С математической точки зрения корреляции есть всегда, между любыми парами активов, как бы хаотично они не летали, просто сама корреляция будет тоже хаотично меняться)
 Речь в статье как раз идет о том, что нет корреляций, на которых можно стабильно зарабатывать с бОльшим преимуществом, чем на линейных активах, поскольку большинство корреляций изменяются также хаотично и непредсказуемо, как и любой график линейного актива.

Исключая некоторые пары сырьевого рынка, но в статье речь шла не о них )
Последний раз редактировалось
avatar
Некое здравое зерно в топике есть, но есть также и немало ложных/спорных утверждений, которые выдаются за аксиомы.

1) «Лишь в этом случае подобная корреляция могла бы быть инструментом при принятии решений на рынке – если б она была по значению близка к единице и всегда была положительной (ну или всегда – отрицательной, то есть главное чтоб она никогда не меняла знак)»

Безапелляционно звучит, но откуда это следует, интересно узнать? Что есть «близко к единице»: 0.5, 0.9, 0.999? Если корреляция двух активов, например, 0.95, то утверждать о том, что они совершенно никак не взаимосвязаны, и что эту связь никак нельзя использовать в торговле, немного наивно.

2) «Выводы очевидны –положительной корреляции между индексом РТС и индексом СнП нет и не было ни в одном из состояний рынка».

Пардон, но взять для сравнения семь годовых интервалов и на их основании делать такие глубокие выводы, это дилетантизм. В статье много говорится о том, как трейдеры и аналитики эксплуатируют рассматриваемый «миф о рыночных корреляциях», но разве хоть один из них использует годичный таймфрейм? Очевидно, что в данном случае такие утверждения «о корреляциях» могут строиться на таймфреймах дневном, минутном, секундном, но никак не на годовом.

Заметьте, я совершенно не опровергаю утверждение автора, но чтобы его действительно доказать, надо считать корреляцию на каждом из используемых трейдерами временных интервалов, но уж точно не на годовом :) а вдруг на секундном таймфрейме мы получим корреляцию, близкую к единице, об этом автор не подумал? Хочется надеяться, что автору всё-таки это приходило в голову, но эту часть доказательств он пропустил для краткости.

3) «А теперь ответьте мне ( а еще лучше – самим себе) – если предположить, что все эти акции “ходят”за каким то общим ориентиром ( будь то индекс СнП или нефть или еще что-то) – то каким образом, будучи привязаны к ОДНОМУ ориентиру, эти акции имеют РАЗНОНАПРАВЛЕННЫЕ движения за один и тот же период? То есть одни акции имеют с СнП положительную корреляцию, а другие –отрицательную?»

Если корреляция не единица, а 0.9 или даже 0.999, то тут нет ровным счетом никаких противоречий. Но если у нас цель доказать, что корреляция российского рынка и (условно) СнП не равна ровно единице, то зачем писать большую статью на эту тему — это очевидный факт, что ровно единицу мы даже чисто технически не смогли бы получить, даже если построить всех участников рынка в одну шеренгу и заставить каждого повторять все сделки американского рынка с максимально возможной точностью.

4) «Положительные корреляции не только не являются, но и не могутбыть правдой.»

В этой части автор обосновывает, почему два актива теоретически не могут иметь корреляцию ровно единица. Окей, прекрасно, но это и так всем известно. Но все эти объяснения совершенно не противоречат тому, что два рассматриваемых актива могут иметь корреляцию, например, 0.9 на некотором таймфрейме.


Резюме: то, что корреляция (условно) российского актива и СнП не равна ровно единице, надеюсь, общеизвестный факт. То, что не существует НИКАКОЙ корреляции (в том значении слова, которое использует автор) ни на одном таймфрейме, и что эту корреляцию никак нельзя использовать для получения прибыли — пока только (на мой взгляд, естественно) голословные ничем не доказанные утверждения автора. Также, я лично не до конца понял, распространяются ли «корреляционные» утверждения автора на все рынки и активы, или только на частный случай — российский актив/индекс против зарубежного индекса/товара/актива и т.п., если да, то вопросов у меня возникает ещё больше.
avatar
Для меня смысл теста одним контрактом — это как научиться крутить педали на велосипеде (отрабатываю механику торговли)
avatar
Он на этом заработал?
avatar
всем спасибо буду думать
avatar
Ликвидности конечно хватит. Я в целом не очень понимаю, какой смысл в тестировании одним контрактом. Мне кажется, надо либо на истории тестить, либо четко понимать, за счет чего система генерит прибыль (этого в топике нет)
avatar
Сейчас попробуем исправить.
avatar