avatar
В какой программе можно это автоматизировать? Допустим покупаю опцион в ручную а фьюч продается при прибыли скажем 2% автоматом
avatar
точнее 2.08 фьюча, надо смотреть на дельту 0,48 у кола еденица у фьюча

avatar
Нужно чтоб полностью все или только часть колов осталась неприкрытой фьючами. ТОгда у вас будет направленная или частично направленная поза по колам
avatar
1 фьюч приверно 3 опциона
avatar
Да. Получилась другая картинка, спасибо. Как теперь сделать чтобы прибыль текла при одном движении с опционом?
avatar

1 фьюч равен примерно 2-м опционам в такой конфигурации, поставь 2 кола и всё получится.


avatar
нет. Вы фьюч как бы продали по текущей цене, а не в зоне прибыли. Попробуйте цену продажи поставить не 72590, а скажем 80 000
avatar
при выставлении стопа лимитные заявки не используются обычно, это невозможно 
используются стоп-заявки
avatar
Уже посмотел, либо чтото не понимаю, получается если цена пойдет в сторону опциона, сделка будет убыточна
avatar
Нет конечно) Продажа фьюча будет прикрыта опционом, если конечно не продавать больше фьючей чем есть опционов. Поэксперементируйте, попробуйдет в опционном аналитике построить профиль и сами все увидите.
avatar
При продаже фьюча получится что фьюч перевесит 1 опцион? И тогда если цена пойдет в сторону фьюча то сделка будет убыточна до бесконечности?
avatar
Минимум это покупка 1 опциона и чтоб он был равен 5% от счета, т.е. если опцион стоит 3000 рублей (всмысле риск по нему), то весь счет это 60 000 рублей. Это рассчет для РИ. Можно использовать и более дешевые опционы на газпром, сбер. Там счет нужен будет меньше. 
Последний раз редактировалось
avatar
Георгий, простите моё невежество, я не очень понимаю,(я новичок)как лимитная заявка(будь то стоп или тейк или просто заявка)может быть исполнена по цене, отличной от в ней указанной? А тогда по какой? У просто такого не было, интересно!
avatar
Стратегия от какой суммы на счете?
avatar
Думаю, вполне можем начать снижение по SP500, технически выглядит вполне логичным.
avatar
Георгий, Вы думаете по S&P это разворот? И закрепление ниже каких уровней(и желательно в какой временной перспективе))реализует этот сценарий? Спасибо!
avatar
И это за 1,5 часа...

1,5 часа работы. Больше миллиона. Больше миллиона, Карл)))
avatar
p.s. Касатетельно первого вашего вопроса… Помимо ликвидности еще очень важна вола опциона. Если она резко взлетит, то это значит, что к внутренней стоимости опциона добавляется еще и временная, чем выше вола, тем выше временная стоимость. Если вола в норме, то можно крыть фьючами, если вола взлетела, то можно дополнительно заработать, продав именно колы, пока у них есть «дополнительная» за счет повышения волы временная стоимость
avatar
Грамотно, почти со всем согласен, за исключением того, что рубль уже не упадет ниже 60.Все может быть, после того как сорвут стопы — можем опять и к 50 уйти… Это рынок)
avatar

Н
у и вдогонку еще картинку с наложенным VIX. Прошлый раз в окт 2014 скачок по VIX был слабее, а упали сильнее. Тоже пища для размышления.