avatar
Со вчера в личке.
avatar
Слить 30000 и получить маржинколл в Вашем случае совершенно разные вещи. МК будет уже при -10000 вариационки, ибо 20000 заняты позицией.
Последний раз редактировалось
avatar
Не совсем так. На этом рисунке What IF дажее при 61000 и 66000 будет маржинколл. Отрицательная выриационка сожрет свободные 10000, нехватка средсв не позволит купить или продать фьюч, ибо наклоненный профиль требует больше ГО. А ведь при этом для нейтральной дельты не хватит одного фьюча. Придется покупать опционы за проданными краями, которые к тому моменту подорожают. Или же откупать край, фиксируя убытки. Если к этому времени еще и ГО биржа поднимет, то ситуация будет вообще грустная. 
Потерять весь счет конечно трудно, но тоже возможно именно из-за маржжинколла, если придется закрывать часть убыточной позиции, чтобы сохранить остаток, в надежде на тэтту и откат веги. Но эта борьба- самое сложное, что может быть на финансовых рынках. Она может обернуться катастрофическим распилом счета. 
Второй абзац моего комента относится к любой продаже волы. В январе этого года мы все видели, как даже Опытные продавцы опционов из-за истерического поведения рынка наломали дров. Тут даже опыт не поможет, рынок бывает слишком коварным. Основной смысл моего комента не в этом. А в том, что вероятность наступления такого события велика: края близко, фундаментальные или технические признаки частенько отказывают по непонятным причинам в один момент, а риск на позу слишком велик при этом. И дело даже не в сумме счета «30000 всего не жалко». Если рассматривать эту позицию, как финансовую идею, то убежден: в недалеком будущем Вы навсегда откажитесь от подобных авантюр. Может не в эту экспирацию, может уже с выросшим вдвое счетом, но Вы однозначно в клетке с опасным не слабо укращенным львом, а сами при этом отнюдь не Запашный. 
Разумеется, я желаю Вам прибыльной экспирации этой позиции, а одновременно желаю впредь не рисковать так.
Таков мой комент к посту)
avatar
Обязательно, скоро подведу итоги по сентябрьским позициям.
avatar
Удачи Вам. Если не затруднит, освещайте историю позы здесь.
avatar
Если даже вола вырастет в два раза, то чтобы слить 30 000 и получить маржин кол нужно чтобы цена упала одномоментно до 57000 и я ничего не успел бы сделать (да купить фьючерс хотя бы). Фундаментально я не вижу причин для этого.
Что произойдет в этом случае с позой, ну например лонг по фьючерсу? На сколько при таких раскладах эта позиция безопаснее?
Я не утверждаю что рисков нет и поза безопасная — с неприкрытыми краями это было бы глупо. Я говорю о том что эти риски понимаю. Рисков нет в банке.

Последний раз редактировалось
avatar
В принципе да — при таком раскладе соотношение риска к доходности был бы другой, но сам принцип работы с опционами не меняется. Просто я хотел показать свою оценку рисков. Слить любую сумму на фьючерсах можно в гораздо более короткий срок и при отсутствиии таких значимых рисков которые я описал.

На графике сверху видно что при движении вверх есть ряд значимых сопротивлений. Что либо делать с позицией планирую при пробое верхней границы канала на 67000
Последний раз редактировалось
avatar
Купить время — одна из моих целей как трейдера. Когда можно позволить, например, не торговать и не работать 1 год, ибо незачем.

Тоже летом побывал в паре таких мест. Дикая природа, дикие места. Впервые увидел настоящую картинку млечного пути во всей красе. 
По-другому после такого начинаешь относиться и к трейдингу, и к жизни…
avatar
Спасибо, уже второй день как в шорте )) хотя по этой картинке видно не сильно...
Потенциал хороший, если пройдет уровни
98310
97830
96840
95140
93410

то со 100500 потенциал профита получится более 7000 пунктов, или 40-50% профита без учета пирамидинга.

Давно уже рынок надо хорошенько разгрузить. Ну, а потом, можно и на 110 000 ))
Последний раз редактировалось
avatar
"... но на сколько для меня в данных условиях потеря 30000 будет критичной?" После такого признания пропадает интерес к дальнейшей судьбе позиции. А имея 3 млн  также бы действовали?
avatar
Вот что слава с людьми делает)))
avatar
Не надо нам объяснять, что Ваша поза безопасная, и почему Вы так считаете))) Я и Сергей считаем, что поза смертельно-опасная для счета, и Вам об этом сообщили. Запас по ГО и отсутсвие страха еще не все. Пойдет цена к 61000, ордовременно вырастет вола и биржа поднимет ГО. Маржинколл будет крупный, а нейтралить дельту не получится из за правого края. Вот там Ваша храбрость и пройдет проверку)))
avatar
Посмотрел, в общем то смысла не вижу. На 65000 хорошее сопротивление — не думаю что пройдем его быстро и легко. 
avatar
ну будет маржа отрицательная ну и что? Ничего страшного же если понимаешь откуда уши растут, есть запас по ГО, главное чтобы за края не выйти
avatar
на графике все выглядет у Вас не плохо вообщем и разумно, но… если забыть, что это инструмент Си) и ноябрь срок )) я б, на недельку зад прикрыла себе в виде покупки колл октябрьских 7 штук 67000-ых… благо цена вопроса 7*20руб)))
Последний раз редактировалось
avatar
Ну Вам виднее, поза ваша )) Риск смотрите не только по ДЕЛЬТЕ, но и по веге? whatif глянули надеюсь, что будет если вола хорошо подрастет? Вола — временный фактор, когда горизонт — неделя до экспиры, а когда месяц — ну…
avatar
Если говорить о краях, то чтобы убить счет в 30000 рублей цена должна уйти вверх до 75000 и вниз до 56000.При чем одномоментно. Не думаю что это возможно.

Исключать, конечно ничего нельзя, но все же. торговля на бирже — это всегда риск, главное им управлять и быть к нему готовым. 

Возможно (не дай Бог, конечно) в выходные мы введем войска в Сирию, на Украину и отправим искандеры из калининграда в вашингтон своим ходом, тогда в понедельник доллар 90000, и я без счета))) но на сколько для меня в данных условиях потеря 30000 будет критичной?
avatar
В принципе запас по ГО имеется, вола — временный фактор, главное не выйти за края
avatar
Виды, параметры МАшек, тайм фрейм — подбирается вручную. Задача — взять 50-80% больших движений рынка торгуемого инструмента. А дальше творчество, чего в трейдинге так мало ))
avatar
Si-шку не торгую, но смотрю.

Использование скользящей средней — хороший подход, но есть еще лучше, на мой взгляд, чем сам и пользуюсь: пересечение скользящих средних. Для примера:
1. Текущий фьюч Si
2. Таймфрейм 15 мин
3. Индикаторы ЕМА 150 и ЕМА 50
4. Вход — в конце свечи нужного цвета при пересечении скользящих средних
5. Закрытие позиции с реверсом

Имеем: 

1. Вход в шорт 15.09.16 в 20:30 по цене 66308
2. Закрытие шорта и открытие лонга 11.10.16 в 16:30 по цене 63391

При ГО порядка 4,5 руб. имеем порядка 3 руб. профита на сделку, что составляет 67%, при пирамидинге (увеличение текущей позиции за счет накопленной вариационной маржи) — удвоение капитала или профит 100% за неполный месяц. Весьма неплохо, всего 2 сделки в месяц ))

Текущая позиция в лонге позволяет перенести стоп-заявку на уровень безубыточности с учетом возможного проскальзывания. Таким образом, результат текущей позиции:
— или 0
— или профит (размер профита — сколько рынок даст).

Как-то так ))


Последний раз редактировалось