avatar
BR 10, GM 1. От шага. Надо будет от них отказаться.
avatar
еще в 2012 году об этой компании есть упоминание на форуме ммгп http://mmgp.ru/showthread.php?t=133109
avatar
Убрал «Роснефть», добавил нефть «Брент» и ГМК, какие коэффициенты выставить, подскажите пожалуйста… как вы их находите?

Последний раз редактировалось
avatar
Специально для Вас повторяю свой коммент, который расположен чуть выше на странице и в котором есть все ответы на Ваши «возражения» ) :

 Да, конечно речь идет не о том, что корреляций не существует вообще.С математической точки зрения корреляции есть всегда, между любыми парами активов, как бы хаотично они не летали, просто сама корреляция будет тоже хаотично меняться)
 Речь в статье как раз идет о том, что нет корреляций, на которых можно стабильно зарабатывать с бОльшим преимуществом, чем на линейных активах, поскольку большинство корреляций изменяются также хаотично и непредсказуемо, как и любой график линейного актива.

Исключая некоторые пары сырьевого рынка, но в статье речь шла не о них )
Последний раз редактировалось
avatar
Некое здравое зерно в топике есть, но есть также и немало ложных/спорных утверждений, которые выдаются за аксиомы.

1) «Лишь в этом случае подобная корреляция могла бы быть инструментом при принятии решений на рынке – если б она была по значению близка к единице и всегда была положительной (ну или всегда – отрицательной, то есть главное чтоб она никогда не меняла знак)»

Безапелляционно звучит, но откуда это следует, интересно узнать? Что есть «близко к единице»: 0.5, 0.9, 0.999? Если корреляция двух активов, например, 0.95, то утверждать о том, что они совершенно никак не взаимосвязаны, и что эту связь никак нельзя использовать в торговле, немного наивно.

2) «Выводы очевидны –положительной корреляции между индексом РТС и индексом СнП нет и не было ни в одном из состояний рынка».

Пардон, но взять для сравнения семь годовых интервалов и на их основании делать такие глубокие выводы, это дилетантизм. В статье много говорится о том, как трейдеры и аналитики эксплуатируют рассматриваемый «миф о рыночных корреляциях», но разве хоть один из них использует годичный таймфрейм? Очевидно, что в данном случае такие утверждения «о корреляциях» могут строиться на таймфреймах дневном, минутном, секундном, но никак не на годовом.

Заметьте, я совершенно не опровергаю утверждение автора, но чтобы его действительно доказать, надо считать корреляцию на каждом из используемых трейдерами временных интервалов, но уж точно не на годовом :) а вдруг на секундном таймфрейме мы получим корреляцию, близкую к единице, об этом автор не подумал? Хочется надеяться, что автору всё-таки это приходило в голову, но эту часть доказательств он пропустил для краткости.

3) «А теперь ответьте мне ( а еще лучше – самим себе) – если предположить, что все эти акции “ходят”за каким то общим ориентиром ( будь то индекс СнП или нефть или еще что-то) – то каким образом, будучи привязаны к ОДНОМУ ориентиру, эти акции имеют РАЗНОНАПРАВЛЕННЫЕ движения за один и тот же период? То есть одни акции имеют с СнП положительную корреляцию, а другие –отрицательную?»

Если корреляция не единица, а 0.9 или даже 0.999, то тут нет ровным счетом никаких противоречий. Но если у нас цель доказать, что корреляция российского рынка и (условно) СнП не равна ровно единице, то зачем писать большую статью на эту тему — это очевидный факт, что ровно единицу мы даже чисто технически не смогли бы получить, даже если построить всех участников рынка в одну шеренгу и заставить каждого повторять все сделки американского рынка с максимально возможной точностью.

4) «Положительные корреляции не только не являются, но и не могутбыть правдой.»

В этой части автор обосновывает, почему два актива теоретически не могут иметь корреляцию ровно единица. Окей, прекрасно, но это и так всем известно. Но все эти объяснения совершенно не противоречат тому, что два рассматриваемых актива могут иметь корреляцию, например, 0.9 на некотором таймфрейме.


Резюме: то, что корреляция (условно) российского актива и СнП не равна ровно единице, надеюсь, общеизвестный факт. То, что не существует НИКАКОЙ корреляции (в том значении слова, которое использует автор) ни на одном таймфрейме, и что эту корреляцию никак нельзя использовать для получения прибыли — пока только (на мой взгляд, естественно) голословные ничем не доказанные утверждения автора. Также, я лично не до конца понял, распространяются ли «корреляционные» утверждения автора на все рынки и активы, или только на частный случай — российский актив/индекс против зарубежного индекса/товара/актива и т.п., если да, то вопросов у меня возникает ещё больше.
avatar
Для меня смысл теста одним контрактом — это как научиться крутить педали на велосипеде (отрабатываю механику торговли)
avatar
А меня наоборот домашняя рутина тормозит. Идей много, а времени все отработать нет. Да и рабочее место с определённым временем работы стимулирует что трейдер это профессия, а не игрок, хотя большинство относится к этому как к казино. 
avatar
Он на этом заработал?
avatar
всем спасибо буду думать
avatar
Ликвидности конечно хватит. Я в целом не очень понимаю, какой смысл в тестировании одним контрактом. Мне кажется, надо либо на истории тестить, либо четко понимать, за счет чего система генерит прибыль (этого в топике нет)
avatar
Сейчас попробуем исправить.
avatar
вся инфа уже в цене
avatar
как-то видео кривовато вставлено, Миш
avatar
судя по всему Северсталь брать надо.
www.fomag.ru/ru/news/stocks.aspx?news=7354
avatar
В такие дни можно отскоки от уровней попробовать. Для уменьшения риска — на проколе, выше/ниже уровня. При условии что до уровня хорошо прошла цена. Аккуратно надо.
Si коварный зверь в последнее время.
avatar
Ну на счет стабильности — все относительно… у меня в плюс последние четыре ЛЧИ.
Подтверждение тут.
www.h2t.ru/academy/event/36

Ну а так если поверишь на слово, то:

2014 год – доходность «плюс» 273% или увеличил счет в 3,7 раза. Макс. просадка – около 41%.


В в 2013 году – «плюс» 38,6%, просадка – около 49%, не особо трендовый рынок.
За 2012 год -  242%, просадка 27,6%, хороший рынок.


Я считаю хорошим результатом — заработать за 1 год «1 к 3» или «1 к 4». 
Просадка – 30%. Доходность 90%-120%. Или где-то близко. Чем больше доходность, тем больше просадка и наоборот.


Лучшие результаты (по соотношению риск / доход) я считаю не особо достижимыми   в долгосрочной перспективе, если это не скальпинг.

Сейчас выкладывать график депозит лень… надо считать выводы денег в вроде в ноябре, декабре, январе, марте, апреле и мае

Старые графики доходности выкладывал в 2014 году в ЖЖ.




Последний раз редактировалось
avatar
Если брокер не предоставляет терминал для Mac, то используйте виртуальные машины.
Можете поробовать кроссплатформенный терминал Exante, хотя для ТА он не очень.
avatar
А вообще, желаю тебе успехов в дальнейшем.
avatar
Максим, спасибо за инфо. Но мне, а также думаю, что и другим интересно не то, что ты заработал, а информация о том, что ты можешь это делать постоянно. И кривая за три года могла бы это прояснить. Есть трейдеры, которые зарабатывают что-то, а потом так же успешно сливают. Как пример — «успех» Василия Олейника в ЛЧИ 2014. Покажи, что у тебя есть стабильность, а не только хвастовство сиюминутным резалтом.
avatar
Спасибо. понял вас.