avatar
Выглядит неплохо, но рынок последнее время весьма однообразный, есть риск что это просто попадание в тенденцию.
avatar
у каждого свой предел.люди бывают разные, в этом и суть этого мира, в разнообразии.всё зависит от размера эго.у ребенка она ограничиваеться детской комнатой, а у кого то она с размером мадагаскар(слова гордона гэкко).
avatar
Здравствуйте Алексей! Спасибо за статью! У меня тоже в жизни, к сожалению, больше негатива: позиция по акциям в минусе(причем тяну плечо еще), своего жилья нет, долги надо отдавать, машины нет(хотя работаю в автосервисе), з/п сдельная(а работы сейчас мало), с личным тоже пока никак, мама ложиться в больницу, сестра с 8-ми месячным  ребенком на грани развода с мужем(муж руки распускает), хотел бы попасть на занятия к Илье, но пока денег на это нет! Это некоторая часть… негатива, могу добавить:)Я конечно всеми силами стараюсь думать о позитиве и что-то делать для этого, но черная полоса затягивается.Сложно перестраивать свое мышление, но возможно! Спасибо))
avatar
предел очень абстрактная штука

вот нашел цитату
– Зачем человек, у которого есть десять миллионов, рискует, чтобы сделать сто? – размышляет Бендукидзе.– Что у тебя десять миллионов, что сто – икры ты можешь съесть одинаковое количество. И выглядишь одинаково. После десяти миллионов человек становится индифферентен к потребительским свойствам денег. На сленге Силиконовой долины это называется fuck your money, то есть «иди на фиг»,– переводит Бендукидзе.– После десяти миллионов деньги становятся просто мерилом успеха. Капитал – это уже вопрос игры. Как олимпиада: занял первое место – и очень доволен, радуешься.
avatar
не бывает большие и маленькие деньги.человек ограничивает себя только сам.смысл жизни заключаеться в том чтобы найти предел своих возможностей.и между прочем у кахи бендукидзе такого выражения не встречал, хотя я большой поклонник его мировозрения.
avatar
А в чем юмор?)
avatar
Не вариант для свободного кэша, ибо курсовая разница по фьючам может съесть весь доход и даже вывести в убыток, даже если без плечей. 
Покажите на примере как строится безрисковая стратегия, пожалуйста.
avatar
youtu.be/lS4y7WDPJl0
Продолжаю торговать в прямом эфире Добро пожаловать.
avatar

Ну и про то, что я могу предоставить отчет брокера за 3 года)))
trader-journal.livejournal.com/170740.html 
www.h2t.ru/blog/7059.html

Последний раз редактировалось
avatar

Можете задать мне вопросы про курс или про что-то еще по контактам ниже:
avatar
мы же не будем на всё свободное ГО заходить, а только без плеча, поэтому проблем с обеспечением не будет
avatar
Идея использовать фьючи на ОФЗ интересная. Но всё-таки есть некоторые минусы этой стратегии.
1. Для поддержания позиции по фьючам требуется дополнительная нагрузка на счёт в виде ГО под фьючи.
2.  Возможны существенные колебания цены фьюча сопряженные со списанием отрицательной ВМ со счёта, что ещё больше усугубит дефицит средств для поддержания основной позиции в критические моменты. И по факту получиться, что мы не заработали, а потеряли, продав фьючи по невыгодной цене из-за роста требований по ГО.

avatar
А зачем его переигрывать? У него нет монополии на все алгоритмы, а их разновидностей очень много. Если вы делаете хфт алгоритм с чуть более сложным внутренним содержанием, например, по мат. моделям, то 1. сокрее всего вы не будете конкурентами с Секретом, 2. Частота сделак не будет ультра высокой, как правило мат. модели имеют немного больший период предсказаний
avatar
Вы хотите переиграть роботов Secret? Думаю этот путь интересен, но скорее не принесёт денег на достаточно продолжительность промежутке времени, ибо ликвидности на всех не хватит.  
avatar
пожалуйста
avatar
Последний раз редактировалось
avatar
спасибо за ответы
avatar
да зачем, на тесте же можно все сделать
avatar
мне нужно засунуть в рынок реальные контракты тобишь деньги чтоб промереть эти параметры?
avatar
ну вы замеряете параметры, которые фигурируют в формулах. Например величина открытой позиции q — это, понятно, ваша рыночная позиция в контрактах, sigma — среднеквадратичное отклонение цены, можно замерять скользящим окном необходимого размера по общеизвестной формуле и т.д. Вычисляете все это в режиме реального времени и подставляете в формулу для нейтральной цены Pi и для спреда между ордерами, и получаете цены, на которые нужно поставить ордера по биду и аску. Единственное что нужно задать эмпирически — мера риска gamma — эту величину нужно подбирать на бэктесте