avatar
Если уверены в стратегии, то:
1. Собирайте деньги у знакомых и семьи.
2. Четко оговаривайте с ними риски.
Система FFF рабочая на 100%, сам с нее начинал.
avatar
Спасибо за совет.
avatar

День добрый Георгий. Я думаю что, для людей занимающихся биржевой деятельностью, принцип «практика критерий истины» не пустые слова, а потому   результаты сделок  онлайн, будут вызывать гораздо большее доверие, нежели тесты на истории с описанием сути. Что касается варианта  сотрудничества- бизнеса с близкими людьми, то в этом сценарии, тоже не все так однозначно, личные и деловые отношения, как правило, очень плохо сказываются  на результатах. Было интересно услышать твое мнение, спасибо за совет.

avatar
Добрый день. Наверное повторю некоторые мысли Георгия, но выскажусь по этому вопросу.

Первое, если система действительно рабочая(прошла обкатку на периоде) и действительно дает положительно-стабильный результат, то её надо беречь как зеницу ока. Все что публично, одназначно перестает работать. Просто кто-то начнет работать по этим сигналам, потом где-то писать — без хвастовства у нашего брата, как кушать без соли) Кто-то из более опытных смекнет и начнет тиражировать за свое и все… Прощай хорошая система.

Какие-то нейтральные критерии думаю можно разместить, как-то торгуемые инструменты, фрейм, характер сделки(интрадей, экстрадей), кол-во положительных и убыточных сделок в месяц, риск на сделку.

Самое главное, это показать статистику по счету. На период. Можно создать отдельный счет для этого и прямо с какого-то дня начать выкладывать скрин с него, не обязательно брокерская справка. Кто заинтересуется серьезно, тот постучится и сам её попросит)
avatar
Привет Юрий. Сигналы на сайте — может быть, но мне кажется, это несколько не то, как надо искать деньги.  Я думаю, надо просто разместить объяву с параметрами стратегии, ее сутью, капиталоемкостью, и параметрами разделения прибыли. Если есть тесты на истории или в реале — то с тестами.

Но вообще, не советую брать деньги в управление. Проще и спокойнее торговать на свои, даже если они небольшие. Если уж и брать, то у людей проверенных и знакомых, эдакий family office. 

Если стратегия хорошая, сумма будет увеличиваться, так как прибыль вся твоя. Если стратегия плохая, получишь плохую репутацию, нервы и возможно даже долги. В общем, игра, имхо, не стоит свеч.
avatar
Человек — существо социальное, и он постоянно сравнивает себя с другими.
У соседа всегда машина новее и лучше почему-то, человек вкалывает зарабатывает много денег, его статус повышается, он переезжает в богатый район и… о боже — у соседа опять машина новее и лучше. Это бесконечная гонка закончится когда он станет самым богатым на земле, тогда он поймет что все это не имело смысла и пойдет сбросится с крыши, более умный самый богатый пойдет и раздаст 90% своего богатства в благотворительность. еще более умный, не захочет стать самым богатым, а удовлетворив большинство своих потребностей минимальных будет просто жить в кайф. кому-то достаточно своего огорода (как какомуто римскому императору, который оставив свой пост уехал в деревню выращивать цветы), кому-то путешествовать, нырять с аквалангом, охотиться на акул, кому-то помогать другим людям зарабатывать деньги, делиться опытом. 
Ученые статистики любят привязывать все к цифрам, усреднять, а чувство богатства для каждого индивидума свое — личное ощущение.
avatar
Ну я бы не назвал эти три прямоугольника разных цветов катинкой заслуживающей такого троготельного к ней отношения. Ище кстати не известно кто автор.)) Но не буду спорить. Знаю одно, Дима отлично препадает. Меня, человека не имевшего отношения к трейдингу, за курс он очень неплохо поднатаскал. Могу сказать, что теперь треть семейного бюджета строится на этом.  Так что не хочу спорить про картинки, а вот Дмитрия, как преподователя буду защищать.
avatar
Богат тот, кому хватает.

У меня были периоды, когда мне хватало 100 долларов, и были когда 2 млн. евро. не хватало и нужно было еще.
Последний раз редактировалось
avatar
Это точно, согласен на все 100%
avatar
Табличка объясняется просто — «Пирамида потребностей Маслоу». Те, у кого нет денег, им надо хотябы на еду и  1000$ для них богатство и т.д. Я думаю что богатство не верное слово, скорее обеспеченность больше подходит. Обеспеченность — это сколько сможешь прожить без работы при том же уровне жизни.
Последний раз редактировалось
avatar
ну дак пример на то и пример чтоб смысл ощутить
А естессн не константа никогда, но к сути щас не имеет это отношения
баскет не причем, баскет — просто один из способов арбитражить что-то
про фазовый сдвиг тож не имеет тут значения — рыночные гармоники всегда с разными да к тому же плывущими частотами ходят :-)
avatar
Просто быть самодостаточным.
А грида сколько не «корми» — он все равно остается несчастным. Карма у него такая…
avatar
да думаю просто десять лямов свободных денег $ без недвижимости и других активов сумма достаточная… но маленькая))
avatar
те у кого 10 лямов дол. долгов тоже себя считают богатыми)))
avatar

Алексей, спасибо за пример, с sin понятно, но на сколько это применимо в трейдинге, ведь на практике А не const.
На сколько понимаю это теория торговли баскетом ?
По физике это фазовый сдвиг, который заставляет крутиться электродвигатели :)

avatar
Отличный пример двух стратегий, хоть и на разных инструментах но принцип один: Георгий продавец волатильности Илья — покупатель. Георгий по чуть-чуть собирает, Илья может это съесть за один раз (3марта, 16 дек и так далее) теряя по чуть-чуть. Баланс где-то рядом. 
Согласен с Георгием, что чем опытный трейдер тем искуснее результат, т.е. способность трейдера вовремя встать на ту или другую сторону. 
avatar
коинтегрированные ряды — это ряды, какая-то комбинация которых дает в итоге стационарный ряд (в строгом мат-определении комбинация д.б. линейная, но для стоящего арбитража она может быть любая, вообще говоря)
что это значит по-русски?
вот возьмем два ряда, между которыми корреляция будет равна точно 1.0 — их вы не сарбитражите ни на копейку, ибо у вас будет полное повторение
а вот представим две функции — sin(x) и sin(x+пи) — у них корреляция равна минус 1, однако для арбитража лучше пары и не придумать, так как комбинация в виде простой суммы их дает нам функцию, отлично колбасящую вокруг нуля с равной амплитудой
еще прикольней — две функции скажем sin(x) и sin(Ax), где A — не целое число, скажем, т.е. у нас два гармонических процесса с очень разными частотами — корреляция между ними будет равна нулю, а арбитражить это дело, как и в предыдущем варианте, будет просто завались деньгами
в рынке такого канешь нет, но для наглядного примера сойдет
avatar
Все правильно, но вероятность этого не 50 на 50. Ставлю 1000 долларов на то, что завтра и после… и после… этого не будет! Черный лебедь ведь не появляется каждый день или даже каждый год… каждые 100 лет. Можно спокойно делать свое дело и не думать о лебеде. Все равно он непредсказуем. Может так получиться, что его вообще в нашей жизни не будет.

— Вы мне продаете пут опцион?, а я должен купить пут на Черного лебедя — нет уж извольте. :)))))))))))  не буду вставать я против тренда, а ваша продажа этого опциона будет всегда прибыльной. (почти всегда :)))
Последний раз редактировалось
avatar

Спасибо за ответ!


В экономике за последние десятки лет: гос.дол США (да и вообще долг всех и всем) растут в экспотенциальной прогресии. Кульминация? пора шортить? :)


Нет, и я думаю, вы знаете почему. Потому что экспоненциальный рост. Где он закончится — никто сказать не может. Одно можно утверждать точно — неспокойные эти времена в миг не станут спокойными. Экспоненциальный рост не может быстро остановиться.


Если смотреть на тренды компьютеров, сотовых телефонов, нефти — нельзя сказать что они вот завтра закончатся. Но нельзя не учитывать Черных лебедей. тренд электроники может закончится или значительно просесть например из-за мощной вспышки на солнце, которая сожет всю электронику на земле, это просто к примеру. прецедент был в каком-то 1800 году когда многое погорело, но элетроники было так мало что никак не повлияло на человечество. А что будет сейчас, если это произойдет?


Все правильно, но вероятность этого не 50 на 50. Ставлю 1000 долларов на то, что завтра и после… и после… этого не будет! Черный лебедь ведь не появляется каждый день или даже каждый год… каждые 100 лет. Можно спокойно делать свое дело и не думать о лебеде. Все равно он непредсказуем. Может так получиться, что его вообще в нашей жизни не будет.


 Полность согласен с Вами что не нужно торговать привязанности к предыдущим ценам (цена туда не пойдет это ведь слишком дорого), а торговать риски (риск прибыли больше риска убытка).


А как торговать риски? Я вот одного не пойму: как трейдер может контролировать риски в общем случае? Да, он может поставить стоп, он может купить опцион, ограничивающий конкретный риск, но никто не застрахован от того, что счет будет падать от плавных убытков в случае стопов или по другим причинам в случае опционов (конкретных причин там не знаю). В конце концов можно все потерять очень быстро по совершенно непредсказуемым причинам.


Я очень долгое время торговал, следуя жестким правилам и ставя стопы. Иногда я очень хорошо зарабатывал, но не могу сказать, что в целом торговля шла успешно, так как уровень стресса и старания были максимальными, а результаты не были выдающимся. КПД такого трейдинга был очень низкий, несмотря на то, что я жестко контролировал риски. В какой-то момент я решил от этого отказаться. И знаете что? Дела пошли намного лучше, разумнее в конце концов. КПД повысился за счет снижения стрессов и увеличения прибылей (и уменьшения убытков).


Во многом, мне кажется, трейдер преувеличивает свою способность контролировать риски. Реально риск можно контролировать только вложением небольшого количества денег, то есть, грубо говоря, брать не на весь счет. В остальных случаях контроль очень призрачный. 

Последний раз редактировалось
avatar

Александр, спасибо за статью, интересны Ваши мысли.
выскажу дополнительные зарисовки к статье:
Взглянем на развитие хомо-сапиенс, сейчас мы в фазе взрыва по твоей терминологии, нарастание развития технологий шло с медленным нарастанием с переходом к экспотенциальному росту. Много тысяч лет мы бегали с палкой и копьем за мамонтами. потома же научились управлять огнем. тогда же смотрели на звезды и придумывали календарь. 5 тысяч лет назад придумали колесо. А дальше по нарастающей, сравните развитие человечества за последние 100 лет и предыдущих не знаю сколько тысяч лет (например 20 тыс лет) — сейча мы в кульминации. пора шортить? :). В экономике за последние десятки лет: гос.дол США (да и вообще долг всех и всем) растут в экспотенциальной прогресии. Кульминация? пора шортить? :)
Так же как во времена инквизиции количество соженных на кострах шло по нарастающей, количество вовлеченных в продажу луковиц тюльпанов шло по нарастающей — люди не замечали что они в кульминации тренда.


«А теперь риторический вопрос: вы верите, что вероятность продолжения тренда равна 50%? Мода на компьютеры, сотовые телефоны… нефть, золото пройдет завтра с вероятностью 50%?»
Наверно можно считать 50 на50. Если смотреть на тренды компьютеров, сотовых телефонов, нефти — нельзя сказать что они вот завтра закончатся. Но нельзя не учитывать Черных лебедей. тренд электроники может закончится или значительно просесть например из-за мощной вспышки на солнце, которая сожет всю электронику на земле, это просто к примеру. прецедент был в каком-то 1800 году когда многое погорело, но элетроники было так мало что никак не повлияло на человечество. А что будет сейчас, если это произойдет?
Нефть. До нефти люди вели воины за соль. была эра соли. Сейчас про это смешно думать. За соль люди гибли народами. Никто не уверен что эра нефти закончиться через 20лет или через 150 лет. (тесла)
Про длительность трендов в технологиях:
Чем моложе технология тем большая вероятность что тренд у нее будет маленький, Чем старше технология, тем более устойчивый у нее тренд.
Лет 12 назад, когда на смену флопи-дискам 5.22" пришла дискета 1,44" я думал что новая технология 1.44 не приживется — это сколькож надо потратить денег по всему миру чтобы переоборудованить все компьютеры новыми дисководами. Так же я думал когда пришли CD-ROOM. Про флешки я уже думал что будет взрывной рост (не надо никаких дисководов, только разъем в компе). Сколько проживут флешки? :)
К чему это я, к тому что эти технологий уже нет они просуществовали всего несколько лет — это ВСПЫШКА по сравшению с технологией колеса или технологией писменности.
Многие думают что настольные компьютеры будут вечны :). зачем держать что-то тяжелое на столе, когда это можно носить в кармане? :).
Я помню когда десяток лет назад люди оборачивались завороженные на звук первых полифонических мелодий с сотовых телефонов, знали ли она что всего пройдет несколько лет и на мобилах можно будет слушать любой mp3 файл, и даже больше — любой видео файл в HD качестве. У кого нибудь есть дома стационарный телефон? им пользуются наверно раз в неделю, проводная технология, прожившая 100 лет отмирает.


«Странно, большинство трейдеров так привязывается к конкретным рамкам и диапазонам цен, что выход из них воспринимается почти как гравитация в обратную сторону, то есть нечто совершенно нелогичное и неправильное.»
— из этой же серии «ловушка » восприятия у новичков — если цена внизу экрана здачит цена должна рости, если цена в верху экрана значит должн падать.


Полность согласен с Вами что не нужно торговать привязанности к предыдущим ценам (цена туда не пойдет это ведь слишком дорого), а торговать риски (риск прибыли больше риска убытка).