avatar
ну больше риска все равно не распадется) Можно покупать не ближайший страйк, а более дальний — так есть возможность заработать намного больше, но это нужно делать только если вы уверены в быстром росте, а не плавном, как у нас обычно бывает.
avatar
Стратегия хорошая, но получается что попадаешь всё время на максимальный распад временой стоимости покупая центральный страйк за 30-40 дней до экспирации.
avatar
Да их много всяких. Нужно только понимать, что есть внутренняя и временная стоимость, т.е. сейчас это +2%, а завтра уже чуть меньше из-за распада тетты. Если временной стоимости мало, т.к. опцион сильно в деньгах, то это почти не влияет на результат. Я планирую крыть не раньше чем через 5-7 тыс пп
avatar
В какой программе можно это автоматизировать? Допустим покупаю опцион в ручную а фьюч продается при прибыли скажем 2% автоматом
avatar
точнее 2.08 фьюча, надо смотреть на дельту 0,48 у кола еденица у фьюча

avatar
Нужно чтоб полностью все или только часть колов осталась неприкрытой фьючами. ТОгда у вас будет направленная или частично направленная поза по колам
avatar
1 фьюч приверно 3 опциона
avatar
Да. Получилась другая картинка, спасибо. Как теперь сделать чтобы прибыль текла при одном движении с опционом?
avatar

1 фьюч равен примерно 2-м опционам в такой конфигурации, поставь 2 кола и всё получится.


avatar
нет. Вы фьюч как бы продали по текущей цене, а не в зоне прибыли. Попробуйте цену продажи поставить не 72590, а скажем 80 000
avatar
при выставлении стопа лимитные заявки не используются обычно, это невозможно 
используются стоп-заявки
avatar
Уже посмотел, либо чтото не понимаю, получается если цена пойдет в сторону опциона, сделка будет убыточна
avatar
Нет конечно) Продажа фьюча будет прикрыта опционом, если конечно не продавать больше фьючей чем есть опционов. Поэксперементируйте, попробуйдет в опционном аналитике построить профиль и сами все увидите.
avatar
При продаже фьюча получится что фьюч перевесит 1 опцион? И тогда если цена пойдет в сторону фьюча то сделка будет убыточна до бесконечности?
avatar
Минимум это покупка 1 опциона и чтоб он был равен 5% от счета, т.е. если опцион стоит 3000 рублей (всмысле риск по нему), то весь счет это 60 000 рублей. Это рассчет для РИ. Можно использовать и более дешевые опционы на газпром, сбер. Там счет нужен будет меньше. 
Последний раз редактировалось
avatar
Георгий, простите моё невежество, я не очень понимаю,(я новичок)как лимитная заявка(будь то стоп или тейк или просто заявка)может быть исполнена по цене, отличной от в ней указанной? А тогда по какой? У просто такого не было, интересно!
avatar
Стратегия от какой суммы на счете?
avatar
Думаю, вполне можем начать снижение по SP500, технически выглядит вполне логичным.
avatar
Георгий, Вы думаете по S&P это разворот? И закрепление ниже каких уровней(и желательно в какой временной перспективе))реализует этот сценарий? Спасибо!
avatar
И это за 1,5 часа...

1,5 часа работы. Больше миллиона. Больше миллиона, Карл)))