avatar

Георгий описал обратный бычий спред. Там покупается колл и продается пут. www.option.ru/glossary/strategy/bull-backspread


Я правда такую рискованную конструкцию не пользовал. Буду смотреть видео.

avatar
Если я ничего не путаю, тол под кол спредом понимается покупка Кола вне денег, и продожа кола тоже вне денег, на более дальнем страйке от купленного.
avatar

Георгий, Вы сами себе противоречите. Сначала пишите что убыток ограничен, а потом, что он может получиться очень большим. Не смотрел еще видео, но если я покупаю колл и продаю пут, то у меня при росте актива прибыль неограничена (условно), а при падении неограничен убыток.


 

avatar
У Ильи отличная конструкция прямо под такой пример: колл-спрэд. Покупаются коллы, продаются путы. У нее есть отличный плюс — нету стопа как такогового, вы всегда позиции, продлеваете ее каждый месяц. Но при этом убыток в случае движения вниз ограничен. Минус только один — если цена вырастет резко и далеко, получится большой убыток, поэтому позицию надо защищать при угрозе такого сценария.

Посмотрите по тэгу «илья коровин», там в видео эту контрукция описана.
Последний раз редактировалось
avatar
Очевидно, что одного теханализа недостаточно. Но это не значит, что он не имеет никакого веса, как говорит, к примеру, Илья.
avatar

Чтобы не расписывать очень много, я могу сослаться только на свою книгу — www.ozon.ru/context/detail/id/5026777/
где в главе 8 «Трейдинг по полной программе» приводится теория и доказательства не состоятельности технического анализа. При этом, подчеркну, что я не один так думаю. Любой может найти в литературе подобные доказательства. Я не претендую на истину в последней инстанции.


Конечно, технический анализ надо изучать, чтобы как-то начинать понимать рынок. Я бы сказал, что технический анализ — это арифметика рынка. Для того, чтобы зарабатывать на рынке, нужна высшая математика, одной арифметики явно не достаточно.

avatar

Вы ошибаетесь на счет Баффета. Почитайте его труды и вы узнаете точный механизм зарабатывания Баффета. Ни каких случайных сделок там нет. Есть кропотливый труд и анализ компаний.


Что касается стабильности заработка на бирже, достаточно проанализировать работу крупнейших хедж-фондов мира, чтобы убедиться в стабильности заработка от биржевых операций.

avatar

Да относительно этой как впрочем и других тем, надо начинать диалог с договоренности по терминологии, что понимать под понятием теханализ, самый  известный метод трактовки поведения цены( все эти флаги, головы и плечи, треугольники, наклонные каналы и тд.) или же любой способ торговли основанный на умении считывать информацию с графика цены и объема, и что понимать под словом работает, позволяет в некоторых сложившихся ситуациях делать вероятностный прогноз, или же в любых ситуациях  делать 100 % предсказание поведения цены.

avatar
Можно привести 100 доказательств неработоспособности теханализа, но для того, чтобы существенно заработать достаточно всего 1-2 «случайные» сделки.
Все состояния делались не на «кропотливых» сделках по 0.5%, а по «случайным» огромным движениям. 
Тот же Баффет свои миллиарды заработал не на консервативных инвестициях, а на вложении в Боинг, Майкрософт и т.д.(во что там он вкладывал) на заре их развития.

Биржа, как источник получения стабильной прибыли — не то место.
Про стабильность даже смешно слушать. 
avatar
Ну, можно разобрать, что в вашем понимании теханализ, и какие доказательства.
avatar
Я говорю, что теханализ не работает и доказательств тому можно найти в литературе предостаточно.
avatar
Спасибо за ответы, Илья. 
avatar
tst — шляпа вообще. Ну в плане DDG не стану что-либо утверждать, давно не отслеживаю, просто я помню, что у них комбаин сложнее был (в сравнении) и цена дороже.
avatar
Интересно когда Трейдинг вью будет  на великом и могучем. 
avatar
а и не надо предсказывать, надо просто представлять вероятностный исход в зависимости от положения цены

avatar
Да какие там проколы.Там и в 90 цена ходила )) Тоже прокол? На этом «проколе» твоих «грамотных» пацанов вперед ногами унесли… которые подтверждение «формации» смотрели)
Любые проколы видны на графике только задним числом.Как и не проколы… Предсказывать их бесполезно…
Последний раз редактировалось
avatar
«Как же быть, ведь опционы (их покупка) практически всегда невыгодны по сравнению с теми же акциями на длительной дистанции. Мало того, что цена опциона всегда падает со временем (без учета якобы непрогнозируемой цены), так еще и нужно постоянно перекладывать контракты по мере их истечения, а это дополнительные комиссии и большой спред. „

Здесь и далее, у вас проблема в том, что вы не очень хорошо представляете себе, что такое опционная торговля на ПРАКТИКЕ.
Перекладывание не несет в себе никакой проблемы.Комиссии на ФОРТСЕ мироскопические.Спред большой только по меркам  линейного рынка и лишь по опционам сильно вдали от страйка. Спреды по ближним контрактам всегда минимальны, более того -сделки на опционах делаются не по спреду, а по теоретической цене — это вообще особая вещь, которую люди с опытом только линейного рынка не понимают.По итогу, спред в опционах вообще ничего не значит, ни по ближним, ни по дальним.

Самое главное — что в опцоонах вы имеете постоянно направленные позциии при ОДНОВРЕМЕННОМ ограничении риска.На линейном рынке это невозможно.Там либо вы взяли стоп и позций уже нет, либо — вы в позиции, но тогда ваши риски ничем не ограничены. Я это много раз объяснял и учу этому подробно на вебинарах и семинарах по опционам.

Это — ОГРОМНОЕ преимущество опционов и на практике это работает очень четко.Пока не попробуете — не поймете.
К слову, на канале YouTrade.TV  я каждый вторник демонстрирую это на практике. C конца сентября я там непрерывно тащу ПЛЕЧЕВУЮ лонговую позицию вверх колл-спредами. За это время рынок упал на 45%, а я снизился на 7%. Как это возможно при том, что я лонгуюсь на ПЛЕЧАХ? Вот именно за счет этой прелести опционов, о которой я сказал выше.
Постоянное сохрание направленной позиции при одновременном органичении риска — это колоссальное преимущество опционов на практике по сравнению с той же покупкой акций.

Далее у вас тоже постоянно идут логические  ошибки.Да, конечно дешевые опционы за два дня экпира не покупают на весь счет.Идиотов нет. Но даже вы показываете пример когда рискуешь 5% счета и зарабатываешь 50% к счету за ДВА дня.Это что — плохо? )) Нет. На акциях это возможно? Нет.Это очередное преимущество опционов )

По прогнозам — та же проблема.Прогноз направления движения рынка и прогноз сохранения диапазона — это совершенно РАЗНЫЕ виды прогноза)
Одно дело — дать прогноз, что Газпром вырастет со  150 до 160 за месяц, совсем другое — сказать, что за эти это время Газпром останется в диапазоне 100-200 рублей.Или вы не видите разницы в этих прогнозах? ))
Предсказать завтра дождь и предсказать восход Солнца на востоке — одно и тоже? ))  
 
Вобщем, Ваши выводы поверхностны.Вам нужно просто глубже изучить вопрос. С ПРАКТИЧЕСКОЙ точки зрения. И не пару лет, а поторговать хотя бы лет 5. Плотно.Разные стратегии.И постоянно думать и делать выводы.

Поверьте, со мной часто спорят те, кто знает об опционах не очень глубоко.Потом признают свои ошибки )
Последний раз редактировалось
avatar
Ты имеешь ввиду проколы? Да, конечно. Если чисто алгоритмически заходить прямо в момент касания 100, то очевидно такая стратегия распилит счет. Но грамотные пацаны ждут закрытия и смотрят на формации уже после выхода из диапазона, и потом торгуют)
avatar
С этим согласен.С одной поправкой -рабочий до того времени пока работает) Многие рабочие методы становятся не рабочими, когда меняется рынок. А значит- они условно рабочие.
avatar
Даже на этом графике видно, что цена до этого 5 раз уходила ниже 100 (причем уходила на разные величины) и все разы возвращалась.
И только на 6-ой раз — упала и не вернулась)

То есть Теханализ 5 раз не работал, а на 6-ой сработал? )