avatar
Я помогаю ребятам выходить на росскийский рынок.
avatar

При покупке колла ограничителем убытков будет уплаченная премия. Если докупить путы, то это уже другая стратегия (стренгл или стреддл).


А если продавать пут, то ограничителем убытков может выступить покупка пута с более дальним страйком, а никак не покупка колла.

Последний раз редактировалось
avatar

А вот вопрос: допустим, что я держу лонг колл опцион вне денег и ожидаю тренда. Но цены на одном месте топчутся. И так уже долгое время.
Когда нужно перекладываться в опцион с другой датой экспирации? Ведь если я этого не сделаю, то просто-напросто потеряю все деньги. Если рынок не растет несколько месяцев, то я на своей горе-идеи «покупать опционы» буду тратить деньги только из-за влияния времени.

Опционы обычно применяются как конструкции, позволяющие сразу же задать стратегию типа ограничителя убытков? То есть с покупкой колла обычно покупают путы. Или с продажей путов, покупают дальние колы вне денег. 

avatar

Спасибо, тут хорошо написано про базовые опционные конструкции.
Конкретно эта стратегия тоже не подходит для потенциально трендового рынка. Тут мы получаем прибыль при топтании рынка на месте.

avatar
Насколько я понял, у любых спред стратегий и прибыль, и убытки ограничены. Для трендового рынка это не то, что нужно.
avatar
Георгий, а ты там менеджер проектов?
avatar

Георгий описал обратный бычий спред. Там покупается колл и продается пут. www.option.ru/glossary/strategy/bull-backspread


Я правда такую рискованную конструкцию не пользовал. Буду смотреть видео.

avatar
Если я ничего не путаю, тол под кол спредом понимается покупка Кола вне денег, и продожа кола тоже вне денег, на более дальнем страйке от купленного.
avatar

Георгий, Вы сами себе противоречите. Сначала пишите что убыток ограничен, а потом, что он может получиться очень большим. Не смотрел еще видео, но если я покупаю колл и продаю пут, то у меня при росте актива прибыль неограничена (условно), а при падении неограничен убыток.


 

avatar
У Ильи отличная конструкция прямо под такой пример: колл-спрэд. Покупаются коллы, продаются путы. У нее есть отличный плюс — нету стопа как такогового, вы всегда позиции, продлеваете ее каждый месяц. Но при этом убыток в случае движения вниз ограничен. Минус только один — если цена вырастет резко и далеко, получится большой убыток, поэтому позицию надо защищать при угрозе такого сценария.

Посмотрите по тэгу «илья коровин», там в видео эту контрукция описана.
Последний раз редактировалось
avatar
Очевидно, что одного теханализа недостаточно. Но это не значит, что он не имеет никакого веса, как говорит, к примеру, Илья.
avatar

Чтобы не расписывать очень много, я могу сослаться только на свою книгу — www.ozon.ru/context/detail/id/5026777/
где в главе 8 «Трейдинг по полной программе» приводится теория и доказательства не состоятельности технического анализа. При этом, подчеркну, что я не один так думаю. Любой может найти в литературе подобные доказательства. Я не претендую на истину в последней инстанции.


Конечно, технический анализ надо изучать, чтобы как-то начинать понимать рынок. Я бы сказал, что технический анализ — это арифметика рынка. Для того, чтобы зарабатывать на рынке, нужна высшая математика, одной арифметики явно не достаточно.

avatar

Вы ошибаетесь на счет Баффета. Почитайте его труды и вы узнаете точный механизм зарабатывания Баффета. Ни каких случайных сделок там нет. Есть кропотливый труд и анализ компаний.


Что касается стабильности заработка на бирже, достаточно проанализировать работу крупнейших хедж-фондов мира, чтобы убедиться в стабильности заработка от биржевых операций.

avatar

Да относительно этой как впрочем и других тем, надо начинать диалог с договоренности по терминологии, что понимать под понятием теханализ, самый  известный метод трактовки поведения цены( все эти флаги, головы и плечи, треугольники, наклонные каналы и тд.) или же любой способ торговли основанный на умении считывать информацию с графика цены и объема, и что понимать под словом работает, позволяет в некоторых сложившихся ситуациях делать вероятностный прогноз, или же в любых ситуациях  делать 100 % предсказание поведения цены.

avatar
Можно привести 100 доказательств неработоспособности теханализа, но для того, чтобы существенно заработать достаточно всего 1-2 «случайные» сделки.
Все состояния делались не на «кропотливых» сделках по 0.5%, а по «случайным» огромным движениям. 
Тот же Баффет свои миллиарды заработал не на консервативных инвестициях, а на вложении в Боинг, Майкрософт и т.д.(во что там он вкладывал) на заре их развития.

Биржа, как источник получения стабильной прибыли — не то место.
Про стабильность даже смешно слушать. 
avatar
Ну, можно разобрать, что в вашем понимании теханализ, и какие доказательства.
avatar
Я говорю, что теханализ не работает и доказательств тому можно найти в литературе предостаточно.
avatar
Спасибо за ответы, Илья. 
avatar
tst — шляпа вообще. Ну в плане DDG не стану что-либо утверждать, давно не отслеживаю, просто я помню, что у них комбаин сложнее был (в сравнении) и цена дороже.
avatar
Интересно когда Трейдинг вью будет  на великом и могучем.