avatar
Это да, я вообще не понимаю, почему такая волатильность низкая, при таком-то президенте!
avatar
Да, ну у нас тут в офисе тоже примерно такой же консенсус — даже если что-то там и снимут — это будет повод зашортить, а не лонговать.
avatar
Зачем шортить? Я бы допустим что-нибудь залонговал низко лежащее. Допустим, Ростелеком. У них огромный потенциал роста. за 2017 год думаю улетим больше чем на 100%. Но это прогноз, а я в них не верю. Просто отличный тикер, на очень низких уровнях, на сильно растущем рынке. Никакой гарантии роста конечно нет.
avatar

Если Трамп не надорвется, то думаю нас ждет неплохая раскачка рынка, повеселее хоть станет))) Уже задел он своим задом маятник)))

Последний раз редактировалось
avatar
Я думаю… как всегда) сегодня выращиваем… в понедельник упадем))
avatar
Если есть желание и риск и депозит позволяют, то делайте никого не слушайте, это факт. 
Единственный совет: на американском рынке можно сделать это дешевле, в смысле затратить меньше ГО и одновременно ограничить риск используя опционы. Именно так делают Профессионалы)))))
Последний раз редактировалось
avatar
1. Подкинул Вам рейтинга
2. Шортить или нет, решайте сами. Я бы это сделал так (для трендовой торговли):
— взгляд на долгосрочный тренд (недельный/дневной), определение направления тренда цены, если он есть. Поиск точки входа на рабочем таймфрейме...
3. Никогда не слушайте знатоков рынка, даже признаных. Даже у них бывают убыточные сделки. НИКТО не знает куда пойдет рынок. Но этого и не нужно, обыгрывается он не благодаря этому. У Вас есть система/правила? Вы их тестили? Они позволяют зарабатывать? Вы их соблюдаете? 

Ваш вопрос — в пустоту))

Удачи и профита!
avatar
Благодарю, качественный многокритериальный анализ и отличное имя! Здорово, что вы не боитесь выкладывать свои анализы в открытый доступ!
Если позволите несколько вопросов:
1) Что такое ПОК?
2) Как определять когда «прошли предварительные продажи и кульминация покупок»?
3) Можете поподробней рассказать про спринг? «Это движение с широким спредом» спредом на чём? На чем основаны такие уникальные характеристики как у спринга, по которым вы так точно предсказываете дальнейшее движение рынка?
4) «По реакции после кульминации покупок видно отсутствие давления продавцов-малый объём подтверждение.» Поправьте, если я не прав, но индекс РТС вычисляется как долларовый эквивалент акций входящих в индекс. Учитываете ли вы объемы акций и объемы по Si и на валютном рынке?

Последний раз редактировалось
avatar
Хорошие новости. Поменяли форму декларации. Те, кто получает вычет по ИИС и одновременно платит налог с зарубежных дивидендов теперь будут платить как положено 13% вместо 23%. Теперь уплата отдельно, возврат отдельно, хитрого сальдирования, приводившего к недополучению возврата больше нет. Похоже что придётся отдельно заплатить, отдельно получить возврат. Сам за прошлый год ещё не подал — смотрю что выдает программа. За период 2015 я заплатил 23%, а вернее, недополучил возврата на соотв. сумму (на банки.ру спрашивали, но по openId меня туда не пускают довольно давно).
avatar
А сейчас, статус квалифицированного инвестора что дает и на что влияет?
avatar
Если кому-то будет интересно, то описанная мною схема полностью рабочая. Я сам таким образом недавно получил статус Квалифицированного инвестора. Необходимое количество сделок за год у меня уже было, а недостающий до 6 млн. объём я набрал скальперскими сделками с фьючерсом на РТС.

Так что сейчас получить статус квала можно имея очень небольшую сумму на счёте и относительно недорого (на спреде купил-продал и комиссиях я потерял около 300 руб.). Главное за предыдущие 4 квартала совершить в каждом месяце минимум одну сделку, а недостающие сделки и объём набрать фьючерсами, и можно подавать заявление брокеру. Причём обычный счёт и ИИС мне просальдировали.
avatar
Это заметно))) И в принципе это заслуживает уважения… Хоть и не в большом кругу, но по другому и быть не может, к сожалению… а может и не к сожалению)))
avatar
Вот с этим не поспоришь. Отчасти верно конечно, что на демке испытать следует, но не для уверенности в самой системе, а для уверенности корректности работы скриптов или роботов и их настроек для этой системы. А система будет всю жизнь испытываться, хоть на демке хоть на реале, и действительно нет гарантий, что с реала не придется возвращаться к предыдущим пунктам, тем более если это все основано только на ТА… 3 пункт вообще может все перевернуть в корне…
Последний раз редактировалось
avatar
Вся проблема в 4 пункте. Две полоски теста на истории не дают никакой гарантии в будущем. Запустите ГСЧ, получите график за год, два, три. Под любой график мы сможете подобрать стратегии показывающие доходность. Значит ли это что вы сможете предсказывать дальнейшие значения ГСЧ?
По поводу правил трейдинга. Есть лишь одно правило, соблюдая которое, вы гарантированно не потеряете свой счет — заключение только положительных сделок и не дозволение заключать отрицательные от вашего имени (маржин кол).
avatar
+ :) Ага знаю эту картинку, в своё время долго смеялся над ней) Собственно моя аватарка это образная форма этой фразы)
avatar

Выход такой (один из возможных вариантов, который видится мне):
1. Изучаем матчасть (читай — ТА)
2. Создаем/покупаем/воруем систему/правила трейдинга, включающую в себя правила входа и выхода из позиции, мани- и риск- менеджмента
3. Выбираем рынок/инструмент
4. Тестируем на истории, если результат устраивает, переходим к реал-сделкам, если нет, начинаем снова с п.1 или с п.2.
5. PROFIT

avatar
Про усреднение и говорить нечего, на трейдерской шутке об этом, думаю, Гитлер крутится где-то там наверху как пропеллер.

А вот про то, что плечи — зло, пройти мимо не смог, уж извините. Корректно было бы добавить "по моему мнению". И мне вот поэтому хочется добавить: — Простите, не у нас, а у Вас!


Чтобы много не писать скажу коротко и просто: плечи — зло, если Ваша (не Ваша лично, а вообще) стратегия имеет статистически отрицательный результат на  средне- и долгосрочном периоде. И наоборот.
Можно ходить пешком, можно на велосипеде, мопеде, автомобиле, боллиде формулы-1 и т.д. Смысл понятен.
Сразу оговорюсь, это моё мнение, и сразу превентивно оговорюсь, что дискутировать не буду.
Кому Арбуз, а кому Свиной хрящик…
Последний раз редактировалось
avatar
avatar
У опциона две стоимости, внутренняя (на момент исполнения) и временная. Разберитесь в этом и найдете ответ на ваш вопрос.