avatar
Последний раз редактировалось
avatar

Обратите внимание на формулу 2.16 и вывод сделанный,что Аmin может быть отрицательной и ее не надо включать в актив.
Так как кореляция не может быть больше 1, то при всех значениях сигм Амин не может быть отрицательной.

Последний раз редактировалось
avatar
Если есть вопросы к следующему мероприятию, можно оставлять в этой теме :)
avatar
Согласен, есть более понятная для восприятия литература
avatar
Спасибо Вам за ответ! В данном абзаце, действительно, есть ошибка — в формуле для расчета волатильности для портфеля, состоящего из 3-х видов активов, но смысловой ошибки я не вижу. Можете описать, что вызвало у Вас подозрения? 
avatar
Спасибо Вам за ответ! Можете, пожалуйста, подробнее объяснить почему этот пример не тянет на диверсификацию?
Просто, как мне кажется, тут можно рассмотреть диверсификацию как распределение инвестируемых денежных капиталов между различными объектами вложений с целью снижения риска возможных потерь капитала или доходов от него. 
avatar
Главная смысловая ошибка, которая приходит в голову после беглого прочтения — это заниматься по подобному учебнику)))
avatar
Здравствуйте! Первый абзац на странице 32, на мой взгляд, тянет на «смысловую ошибку». Однако хочется услышать мнение более трезвых трезвомыслящих людей.
avatar
ссылка на исследование А. Мовчана про ноты:
www.facebook.com/movchanadvisers/posts/438732156480608
avatar
не знаю, мне кажется Илья проверяет зрителя на лоха- типа умный поймет, что я троллю… тогда лучше на СМЕ торговать позволяя себе при раза наткнутся на края и получать 25% в год и западный инвестор будет рад, что в долларах получил 20% годовых, чем с ришкой висеть по сотому волу и уговаривать брокеров не закрывать
avatar
не хотел бы сильно спрашивать Илью, может у вас есть ответы на :

СЕДЬМОЙ ВОПРОС: Не меньше ли рисков, если торговать по Коноли,  чем продажа дальнего стренгла… Например нейтралится при разницу в «1» или «-1»


ВОСЬМОЙ ВОПРОС:  имеет ли смысл по ришке всегда стоять быком и покупать путы при торговле по Коноли, ведь у ришки есть прирост, как контанго у сишки


ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС: Почему у сишки в путы не зашит контанго? Разве я не буду получать дополнительную прибыль если сишку продавать, а 2 колла покупать по Коноли? 10% в год на ровном месте…. Это же касается и ришки, но только курить 1 фьюч ришки плюс 2 пута


ДЕсЯТЫЙ ВОПРОС: Лучше брать покупать стреддл или 1 фьюч+ 2 опциона?


ОДИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС: Не проще ли ждать сотого вола на которого вы нарвались или хотя бы 80-го и продавать по больщой цене дальний стренгл, чем перебиваться 25-30%-ым волом?


ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС:  где можно посмотреть исторического вола по ришке?

Последний раз редактировалось
avatar
Если вы о тех анализе, как о методе прогнозирования будущего, а не диагностиики настоящего, то потому что это попытка предсказать будещее, которое некому не известно. Если же отталкиваться от тех анализа как от метода дианостики настоящего, то полагаю, так оно и происходит.
avatar
На Формуле 1 тоже гоняют на скоростях, при столкновении на которых не выжить и Айртон Сенна тому уже неживое подтверждение. Большой спорт — большие риски! Зато победителю достается всё... 
avatar
я в следующей передаче у него спрошу: 

Вопрос: при продаже краев кто будет больше зарабатывать- тот кто будет хеджироваться  или тот, кто просто будет закрывать убыток и роллироваться? Стоит ли учится хеджить края фьючерсами или еще чем-то или лучше поделить депо так, чтобы можно было выдержать три попадания на дальние края с простым закрытием всех позиций? Раз вы хеджируете, то значит, что это выгоднее чем просто закрываться. В среднем насколько процентов результат будет хуже у того, кто просто закроется? 

Последний раз редактировалось
avatar
почему бы просто не торговать по Коноли на русский манер т.е не тупо равнять дельту, а по теханализу
avatar
Я понять не могу, Илья серьезно по полной грузит депозит, учитывая, что одного раза попасть на край хватит, чтобы полностью все потерять… как можно после такого выжить? хеджишь же когда уже понятно, что пробой не избежен
avatar
>>диверсификация
>>смысловую ошибку
>>>>Купцы в Месопотамии, опасаясь разбойников, отправляли товары разными караванами.
Отправка товаров разными караванами не тянет на диверсификацию. Вот если б они семинары по купеческому мастерству продавали — другое дело :).
avatar
Стреддлер, хотите что-нибудь интересное и с перспективой? :-))) Продайте широкий стрэнгл на Х, купите центральный стрэддл на Х/2 и динамически дельта-хеджируйте его фьючерсами на Х/4. Где Х — это размер позы.
Последний раз редактировалось
avatar
Стреддлер, вы рисуйте лучше все эти истории в опционном аналитике. Там и таблица будет со всеми данными: что. сколько и по чем мы берем/отдаем и профиль сразу. Так всем будет удобней :-)))
avatar
Стреддл, вы наверное смотрели эфир за 16.05.17. Два раза мною был задан вопрос про дельта-хедж и два раза получен ответ, что никакого дельта-хеджа (только роллирование).