avatar
Прибыль выросла до 11% от риска, решил немного фиксануть продажей 62-х колов и уменьшить риск на 13000=650*20  до 93200

Соответственно график прибыль/убыток выглядит следующим образом

В дальнейшем при росте цены буду допродавать 62-е колы, компенсируя потерю стоимости дешевеющих путов.
Последний раз редактировалось
avatar
письмо пришло вчера
avatar
а откуда узнал? мне че-то даже письма такого не приходило…
avatar


Позиция плюсует 5600 или 5,27% от начального риска=40*1310+40*1345=106200, не путать с ГО ибо ГО на момент открытия было 10234, а сейчас, как и предполагалось за счет роста волатильности увеличилось до 15431. Риском я считаю сумму открытия ибо это максимальный риск, но маловероятный.

В дальнейшем планирую, по мере роста продавать 62-е колы для уменьшения риска за счет ограничения прибыли. На реальном счете дополнительно скальплю в рамках положительной дельты.
avatar
Хороший вариант на текущий момент, даже на круглом столе Георгий это подтвердил. Умеренный риск и неплохой шанс выйти в профит=)))
avatar
ползет вниз, гад, пока боимся 70-ти
Последний раз редактировалось
avatar
Убежал) Сильно настаивали, логические доводы их не интересовали, в итоге просто пришлось положить трубку.
avatar
Что примечательно, Дмитрий в открытую говорит, что даже в идеальных условиях, которые он старается обеспечить для трейдинга (и полагаю, вполне искренне, ведь конфликта интересови вправду не происходит), Форекс так или иначе остаётся большой кухней, если рассматривать с высоты банков. Закономерно возникает вопрос: а как же всё-таки зарабатывать (не играть, а именно полноценно работать!) при таких условиях. Ведь если на чистоту, то считаю, всё сводится к череде взвешенных решений, преследующих выход в сделку с заведомо положительным для себя матожиданием. И тогда на дистанции невзирая на процент убыточных позиций, эта самая дистанция должна (при грамотном подходе просто обязана!) быть профитной. Но если банк рисует цену исходя из своего желания, то как это можно предугадать? Особенно средствами технического анализа. Это ведь не беспристрасный механизм. По итогу получается (если утрировать), как игра в орёл-решку, но с условием: какой бы стороной монета не выпала, прибыльной для тебя или нет, то твой оппонент имеет права после броска перевернуть на другую сторону.А может и нет, в зависимости от текущих интересов, которые тебе конечно никто не сообщит… При таком раскладе даже абсурдным кажется технический анализ, не толи что не эффективным. Да и фундаментальный на 90% тоже, если не больше (единственный вариант который видится, это иметь кого-то приблеженного к банкам делящегося с тобой нужной информацией). С фондовыми биржами вот всё совершенно иначе, пусть и не с такими заоблачными перспективами и простотой входа в профессию. Зато полноценная работа, которая  может быть стабильной, а главное не имеет ничиго общего с рулеткой и её весёлым зеро.
avatar
бегите от них. Сольют 100%
avatar
Взял неособо заморачиваясь на отлов цен хуже теории чисто для эксперимента. ГО 26000.
Нижняя планка -760 верхняя 19000. Будем наблюдать
avatar
в теории нижняя планка на сберике тоже слегка в минус. Открою-посмотрим. Серебро я брал, там ликвидность низкая, потребовалось премии давать, там реально профиль заметно опустился. Сбер, вроде, поживее серебра будет
avatar
Такой красивый профиль только в расчётчике получится)) В реале так открыться вряд ли получится. В итоге будет вместо нуля небольшой минус в нижней части профиля. Спреды знаете ли не очень в нашу пользу)))
Либо открывать позу частями, дожидаясь движения в нужную сторону, что тоже не айс.....)
avatar
Открою, наверное, на чуточку ради эксперемента на сберике. Посмотрим, что получится. Результаты и действия сюда буду выкидывать
avatar
Конструкция интересная получилась. Было бы еще меньше времени, вероятность была бы больше. А так можно до сентября просидеть в нуле, если направление в лонг не подтвердиться, с другой стороны возможность заработать или ноль, всё лучше отрицательного результата.
Мне всегда при продажи опциона вспоминается слова Каленковича А. «клюет как курочка, по зернышку, а гадит временами как слон». Риск все же есть.
avatar
ОИ на фьюче сбера вообще ничего не показывает,  там объем торгов максимум 30%, остальной на споте. Если ОИ где и можно смотреть так это на фьюче РТСа. Удачи.
avatar
мат. ожидание у этого профиля напрямую зависит от того, какие страйки на каком инструменте будут использоваться. На си если продать 4-ый страйк вниз, то «черный лебедь» совьет гнездо на системном блоке компа)))
avatar
Еще раз повторюсь: сбер- это пример. Конечно он может сходить на 67, или вообще всех удивить 90-ми. Вставая в направленную позицию, мы всегда рискуем ошибиться направлением. Можно тупо купить фьюч на сбер, поставить тейк на 82 и лося на сколько-то там. А можно взять такую конструкцию, где сценарий с лосем на фьюче начнется только при 67. 
Если говорить конкретно о поведении при таком профиле на сбер, то 67 на экспирацию не страшно- это -4% от ГО всего. Вопрос, как он туда придет, резко или постепенно. Если он не пойдет вверх за месяц, то можно закрыть позу в августе с небольшой прибылью. Разумеется, если он полетит туда завтра, то еще при 70-и надо фьючи продавать.Можно будет откупить подешевевшие верхние два края вдобавок. 67 и 90 не так ужи близко, а способы имеются
avatar
мат.ожидание отрицательное если смотреть это как стратегию, если отдельную сделку не принимать в расчет
Последний раз редактировалось
avatar
если несколько раз делать это, рано или поздно тебя накроет медным вазом и всю прибыль сольешь и еще должен останешься брокеру;)