avatar
В такие дни можно отскоки от уровней попробовать. Для уменьшения риска — на проколе, выше/ниже уровня. При условии что до уровня хорошо прошла цена. Аккуратно надо.
Si коварный зверь в последнее время.
avatar
Ну на счет стабильности — все относительно… у меня в плюс последние четыре ЛЧИ.
Подтверждение тут.
www.h2t.ru/academy/event/36

Ну а так если поверишь на слово, то:

2014 год – доходность «плюс» 273% или увеличил счет в 3,7 раза. Макс. просадка – около 41%.


В в 2013 году – «плюс» 38,6%, просадка – около 49%, не особо трендовый рынок.
За 2012 год -  242%, просадка 27,6%, хороший рынок.


Я считаю хорошим результатом — заработать за 1 год «1 к 3» или «1 к 4». 
Просадка – 30%. Доходность 90%-120%. Или где-то близко. Чем больше доходность, тем больше просадка и наоборот.


Лучшие результаты (по соотношению риск / доход) я считаю не особо достижимыми   в долгосрочной перспективе, если это не скальпинг.

Сейчас выкладывать график депозит лень… надо считать выводы денег в вроде в ноябре, декабре, январе, марте, апреле и мае

Старые графики доходности выкладывал в 2014 году в ЖЖ.




Последний раз редактировалось
avatar
Если брокер не предоставляет терминал для Mac, то используйте виртуальные машины.
Можете поробовать кроссплатформенный терминал Exante, хотя для ТА он не очень.
avatar
А вообще, желаю тебе успехов в дальнейшем.
avatar
Максим, спасибо за инфо. Но мне, а также думаю, что и другим интересно не то, что ты заработал, а информация о том, что ты можешь это делать постоянно. И кривая за три года могла бы это прояснить. Есть трейдеры, которые зарабатывают что-то, а потом так же успешно сливают. Как пример — «успех» Василия Олейника в ЛЧИ 2014. Покажи, что у тебя есть стабильность, а не только хвастовство сиюминутным резалтом.
avatar
Спасибо. понял вас.
avatar

Вроде верно, но на всякий случай поясню.


 Я выделял себе диапазон, в котором цена должна развернуться. В случае, когда я играл в лонг, когда цена вошла в диапазон, ставил заявку на верхнюю границу этого диапазона, если цена пробивала нижнюю границу, то снимал заявку.

avatar

Мысль хорошая.


В моем случае максимальная просадка включает в себя эти параметры. Другое дело, то что они могут быть неправильными, т.к я определил период, лишь возможно, достаточным для возвращения дисперсии к нужному значению.

avatar


Б
ез учета выводов и заводов, комиссии, налогов… Тупо деньги… начальное депо — 200 тыс. руб.

Ниже человеку скинул данные по вариационке в копируемом формате… Если хочешь загони в эксель и посмотри)))
avatar
А попробуй сам сделать))) Начальное депо 200 тыс. руб., комиссии, налоги и вывод денег учитывать не надо… А вариационку по контрактам я тебе скину… И ты поймешь, что ты немного заблуждаешься, если брать процентные величины.

/> /> />
SBRF-6.1214.06.2012-     20 973,00
RTS-6.1215.06.2012-     1 830,44
Si-6.1215.06.2012     37 869,00
RTS-9.1217.09.2012-     50 167,56
Si-9.1217.09.2012     83 182,00
RTS-12.1217.12.2012-     26 743,70
Si-12.1217.12.2012     56 629,00
RTS-3.1315.03.2013-     36 829,03
Si-3.1315.03.2013     17 057,00
SBRF-6.1314.06.2013     99 056,00
RTS-6.1317.06.2013     146 187,48
Si-6.1317.06.2013     107 915,00
SBRF-9.1313.09.2013-     86 882,00
RTS-9.1316.09.2013-     99 215,72
Si-9.1316.09.2013-     49 409,00
RTS-12.1316.12.2013     262 546,17
Si-12.1316.12.2013     40 008,00
RTS-3.1417.03.2014-     55 230,66
Si-3.1417.03.2014     166 814,00
RTS-6.1416.06.2014     230 288,05
Si-6.1416.06.2014-     141 814,00
RTS-9.1415.09.2014     142 168,36
Si-9.1415.09.2014     220 149,00
RTS-12.1415.12.2014-     297 393,72
Si-12.1415.12.2014    1 719 848,00
RTS-3.1516.03.2015     174 308,02
Si-3.1516.03.2015-     32 126,00
RTS-6.1515.06.2015     208 596,83
Si-6.1515.06.2015     378 435,00
avatar

Т.е, по сути, ставили ордер на пробой формации в обратную сторону (на бар пробивший уровень)? И если цена закреплялась ниже пробитого уровня, то убирали заявку?

avatar
Я не уверен в возможности, если мы все еще говорим про мой топик)
А так достаточно смешно))
Последний раз редактировалось
avatar

Я думаю, когда говорят о подтверждении, чаще всего, имеют виду хотя бы небольшое движение в нужную сторону. Данная система не исключение.


Я ставил заявку после пробития уровня и если цена уходил на заранее определенное расстояние дальше то убирал её. Тем самым не участвовал в резком движении против своей позиции.

avatar
Не знал, что Голубицкий торгует на бирже, да еще и с 1994 года!
Помню, как в институте зачитывался всеми номерами «Компьютерры» и его статьями :)
avatar
Из этого отчета я только вижу, что весь доход получен на росте доллара, 1,7 млн на контракте Si 3.14. Правильно сказал товарисч в первом комменте: лучше выложи график доходности за все три года.
avatar

Тогда меня вы не поддержали, как заявлено в у вас в топике =)


И тогда комментарии: симпатичные скриншоты?

avatar
чтобы ответить на этот вопрос, мне предстоит описать систему целиком, в необходимости этого я не уверен
avatar

вообще, я выходил бы из системы не в точке максимальной просадки (которая неизбежная, у каждой система есть своя точка максимальной просадки), а после нее, т.к. распределение дисперссии будет уже в нашу пользу. То есть выходил бы на основании результатов за временной период, определенный заранее и включающий достаточное для снижения фактора дисперсии количество сделок.

avatar
А какое качественное подтверждение теперь используете?
avatar
Индустрия забирает свою долю.