avatar
Если бы оттолкнулись от уровня 85, то прибыль была бы моментальной и намного больше, чем если бы мы просто продали фьючи. На это и был рассчет. Хотя можно делать кому как угодно.
avatar
Я скорее с позиции торговли временем: на каждый шаг нужно что бы прошло определенное время, т.е цена выросла — продали фьючи, ещё выросла — отролировали, упала — купили фьючи или отролировали. В нашем случае получилось что два шага сделали одновременно, подразумевая бОльшую вероятность разворота тенденции.
avatar
Если мы не на колхозном рынке торгуем, и не в биржевой яме, то понятнее должно быть как это определено и регулятором и правилами, а так же биржевым сленгом. 


 
avatar
Окей, спасиб
avatar
Это вообще не проблема. Пишите на info@h2t.ru. Там вам оперативно помогут.
avatar
Добрый день, Алексей!

может вопрос не к тебе… но всеж...
 я очень хочу попасть на твой семинар! Но не могу — заполняю форму регситрации, жму зарегистрироваться и ничего не происходит?
Что делать? 
avatar
Одно знаю) Это все прогнозы, но меня не покидает чувство сильного падения. Чисто интуитивно я всетаки склоняюсь к падению, причем довольно сильному. Вопрос только в том успеем ли до экспиры или же падение будет в следующем контракте.
avatar
Я говорил, что кому жалко прибыль, то может купить меньше путов 85х, сохранив больше прибыли. Еще не все потеряно) В самом хужшем случае мы в прибыли +1%
avatar
Я думаю достаточно было продать купленные фьючи,  а ролировании сделать следующим шагом, но задним числом конечно всегда виднее.)))) 
avatar
Вот ты красиво написал. :)
а ТопикСтартеру я на пальцах попытался бы объяснить так:
Ведь у нас торгуется одновременно и базовый актив (БА), и фьючерс (Ф) на него (то есть поставка БА в будущем).
Если те, кто торгуют Ф считают, что до экспирации БА будет расти, то Ф торгуется контанго.
Если те, кто торгует Ф считают, что БА будет падать — то беквордация.
Под «теми мифическими торговцами Ф» подразумевается не мифический кукл, а реальные профессиональные опытные и сильные торговцы на рынке, которые могут повлиять на движение цены, хотя бы в  моменте. Те же арбитражеры, к примеру. В общем то, до экспирации контанго может смениться беквордацией и обратно несколько раз. :) как говорят на РБК «рынок верит в рост или падение» :) в принципе вот как то так.
avatar
Наложите графики фьюча и индекса друг на друга (немного колдовства в квике) — найдите закономерности — пробуйте использовать
avatar
Если цена фьчерса выше цены Базисного актива, разница между этой ценой называется контанго,  если ниже бэквардация.
Как правило фьючерсные контракты торгуются с контанго,  за исключением случаев когда в экспирацию попадает дата учёта дивидендов,  тогда стоимость уменьшается как правило на величину предполагаемых дивидендов(в том числе фьюч на индекс). Контанго на фьючерс рассчитывает исходя из безрисковой ставки.
avatar
Комиссию возьмут дважды, при открытии позиции и при её закрытии. Но если используется заёмный капитал (плечо), то при переносе позиции на следующий день спишут сумму в размере процентной ставки. Внутри дня плечо можно использовать свободно.
avatar
по идее это 2 разных инструмента акция и фьючерс на эту акцию, просто арбитраж не всегда поспевает, да и по времени фьючерсы больше работают 
avatar
3. Иногда на фьюч акций цена ниже, чем на сами акции.
avatar
1. На сайте биржи есть вся документация и учебники не поленитесь они там не далеко закопаны.
2. Использовать можно называется это арбитраж, но нужны деньги приличные что бы что то зарабатывать, да и этим делом уже много кто занимается ниша полна под завязку))).
3. Не понял уточните вопрос
avatar

Ценообразование фьючерса можно рассчитать по формуле F = P x (1 + R x T / 365), где
F – цена  фьючерса;
P – стоимость  базового актива на спот-рынке;
T – время до исполнения контракта (кол-во дней);
R – текущая процентная ставка.
… Все не сложно... 

avatar
Круто получается
avatar
странно. Евгений на смартлабе всякую фигню пишет, а здесь на h2t образцовый трейдер. не могу определиться с отношением к человеку :-)
avatar
я сам себе пенсионный фонд:))