avatar
гэмблинг 
avatar
около 10 лямов руб.
avatar
А в чем секретность? Никогда не понимал смысла демонстрации какой-то там доходности без упоминания размера депо. Смысл в чем?
И к вопросу о «больших» Большие суммы у PIMCO и еще пару десяток контор. Но даже они не скрывают размеров в управлении.
Дело ваше конечно. Я может когда-нибудь разгадаю эту загадку.
avatar
Давайте глянем на график
Сравнение две лонговых позиции: через купленный колл- синяя, через проданный пут-зеленая. При росте до экспирации выше 81000 колл плюсует больше, при росте сегодня- завтра не важно на сколько колл плюсует больше, при падении сегодня-завтра колл минусует меньше, при сильном падении колл минусует 2800, а пут сколько угодно, причем этот убыток с маржинальным плечем будет больше, чем при покупке фьючерса. Если мы рассматриваем направленную торговлю, а изначально впросос по-моему ставился так, то стратегия должна строиться именно от покупки опционов. Продажей преследуются иные цели. 
Сейчас мой пример следует раскретиковать: ты что так близко пут продаешь!!! Это просто пример, ибо на текущем рынке продавать страйки ближе 70000-72500 очень рисковано. А продажа 70-го пута, согласитесь, это уже не направленная торговля в лонг. 
Вот статья http://optioner.org/articles/1/ где optioner.org предлагает торговать направленный лонг именно покупкой коллов. Вы что-то не то вычитали в интернете
Последний раз редактировалось
avatar
о больших
avatar
Все верно: купленный колл и проданный пут- синтетический лонговый фьюч. Прибыль от него можно зафиксировать продажей фьюча.
avatar
О каких суммах идет речь?
avatar
будет, конечно)
avatar
Если сказать Ооочень просто, то маржируемые опционы позволяют более гибко работать на рынке.
avatar
Интересно, можно ли найти в интернете что-то, что НЕ критикуют)))
avatar
А чтобы не потерять временную стоимость дополнительно к проданному фьючерсу нужно продать пут того же страйка (75000 в данном случае) в точке фиксации прибыли.
avatar

Всем привет, Георгий а видос будет?

avatar
Неплохо посидели,  спасибо всем за компанию,  особенно Дмитрию за открытый  и интересный диалог 
avatar
А в чём критика конкретно? 
avatar

Что то в интернете критикуют маржируемые опционы FORTS. Суть инструмента получилась не классическая.

avatar
Только покупка и только на сумму, которая определена вашим риск-менеджментом, например на 5% от счета. т.е. если ваш счет 100000 то вы можете купить опционов по сумме премии не более чем на 5000. Например 2 70-х октябрьских кола на SI-12.15 по 2211*2=4422 (риск)


avatar
Хорошо, пойдем от противного. Допустим, вы продали путы и рассчитываете на рост. Пример взял как альтернативу покупки кола. Что получим: при мегаросте вы получите только прибыль, равную стоимости проданных колов, а при падении — неограниченный убыток и при отсутствии опыта слив счета, а в некоторых случаях можно еще и должным остаться брокеру, т.е. уйти даже в минус. При покупке кола: при мегаросте ваша прибыль неограничена и чем больше будет расти рынок, тем выше ваша прибыль, а при падении рынка даже условно в 0 вы потеряете лишь премию, уплаченную за опцион. Главное тут не направление кол или пут, а именно работа от покупки опциона. Подумайте сами что для вас оптимальнее)
Последний раз редактировалось
avatar
По ссылке сообщение http://smart-lab.ru/company/optioner/blog/151248.php

Не рекомендуют покупать коллы при повышательном тренде.
avatar
И что же они рекомендуют?)
avatar
Да, продажа опциона — это неограниченный убыток и куча головной боли, при возникновении рисков реализации убытков. Решать что выбрать и кого слушать можете только вы сами для себя. Я настоятельно не рекомендую использовать непокрытую продажу, особенно если использует её новичек.