avatar

Как в их терминале открыть доску опционов на евродоллар, который идет с кратким кодом – EUU- чтобы были все страйки и экспирации от недели и до трех лет? 2. Какая минимальная сумма для открытия реального счета? Какая комиссия ложится на клиента с учетов всех издержек включая комиссию брокера, биржи и прочее за открытие отдельно и закрытие позиций по опционам? 3. Как в демо вычистить портфель от странных надписей по позициям которые не открывал? Я про то окно, которое появляется, когда нажимаешь на «счет» и в графе «рыночная стоимость» также какая то позиция, которую я не занимал 4. Я так понимаю, что первая статья не обновляется и что-то могло изменится и по комиссиям и по прочему… А если счет 10000 долларов, то повлечет ли блокировку счета, если я куплю центральные два опциона и продам 2 крайних и закрою только через пару месяцев? 5. Будет ли плата за котировки или терминал, если мне нужен только евродоллар с кодом EUU?

Последний раз редактировалось
avatar

18… пост — продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


Ради того, чтобы давать полный анализ я открыл кошку на ришку, чтобы выяснить, что у нас будет при достижении краев и узнаем несколько ситуаций, когда будут те или иные движения цены на разных временных отрезках. Если цена на момент экспирации останется в районах 111000, то прибыль будет где-то 5600 и это чуть более 3% за квартал. Если двинемся к 122450 к моменту экспирации то прибыль будет в районах 15500 (это чуть больше 10% за квартал), а если это произойдет сразу то есть цена пойдет быстро, то у нас минус будет порядка 13641… Если же цена пойдет к 100010, то к моменту экспирации прибыль будет 15500, а если быстро, то минус 14250. Но убытки я посчитал без ежедневного временного распада


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ- кошка на ришке от 9.9.17-го


А) купил колл 112500 по 3430 пунктов и продал 7 колл 122500 по 670 пунктов… и купил 1 пут 110000 по 3910 и продал 7 пута 100000 по 1180
Б) Депо 140000 пунктов и риск в 10% при достижении края
В) Фиксированное изменение от депо-  пунктов… + долларов на экономии комиссии 


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435

avatar

16 пост… Страховой вариант безстоповой торговли от 30.08.17


 


 


В 7.57 мск, когда фьючерс был на 1.1937 у нас по нашей позиции были такие убытки- 175 пунктов был купленный колл, а брали мы наш 1.195 за 203… и 78 пунктов стоил проданный колл 1.225, а продавали мы его за 91…. И наш общий убыток составил бы лишь 15 пунктов, но мы все еще в позиции. А тот кто зашел бы 28 августа на 1.203 по цене на форекс- сейчас бы давно словил лося на 112 пунктов. А в нашей позиции мы тоже могли решить, что рынок не пойдет вверх и все закрыть, но наш убыток смехотворен- 15 пунктов, а не 112!


 


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 31.8.17


А) купил колл 1.195 по 0.0203 и продал 1 колл 1.225 за 0.0091 пункт


Б) Депо 2500 пунктов- экспирацией в 08.12.17… Риск- 10% от депо


В) Фиксированное изменение от депо- 0 пункта


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

8 пост по ришке для начинающих отсчет от 7.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


Продолжим рассказ об умном крестьянине: у некоторых возникнет вопрос, почему я тут торгую опционами на фьючерс индекса РТС, если рекомендую с мосбиржей не связываться… Ответ прост- у меня нет бесплатного опционного калькулятора для чикагской биржи, чтобы все вам подробно расписывать. Придется это делать через русские сайты с нашими инструментами. Так вот, пришел крестьянин на аукцион или базар (а трейдер открыл терминал) и ищет себе самую лучшую цену. Главное, чтобы был продавец на желаемую страховку. И он может покупать опционы на все что угодно как сделали мы тут, но нашим базовым активом будет не евродоллар, а совокупность 50 крупных компаний России (к цифре не придирайтесь, я не помню), который выражен во фьючерсе на индекс РТС.


Я анализирую график часовой в свободное время и поэтому спокойно относитесь, если возникают изменения в стратегии- это для вашего же блага


 


А) покупаю 1 колл  115000 по 2870 пунктов и продаю 1 пут 125000 по 540  и покупаю пут 107500 по 2990 пунктов  и продаю пут 97500 по 880 (21.12.17)


Б) Депо 100000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35920683

avatar
Забыл спросить, о какой «серьезной» позиции на американском рынке можно говорить с $14270 на счете? Вы шутите или издеваетесь надо всеми?
avatar
Мне крайне интересно, кто те двое, что проставили (+6), шесть плюсов??? Это либо ничего не понимающие в опционах, либо форменные идиоты, либо на 100% залобированные определенным интересом.

Просчитаем позу? Итак Гвардиев типа начинал с продажи волатильности ..." А сегодня в качестве пробы и проверки маржи был собран обратный спред на Wheat" — эта фраза означает, что он продал декабрьские 410 путы и откупил 395.
Вышел кредитный спред, в лучших традициях Карен Брутон! А кто это? А это новый мини-Мэйдофф!  Вот лажа то, правда, Александр? А ведь вам прежний учитель так много хорошего про нее рассказывал, в пример ставил, и не только вам, всему рунету! А как вы верили всему что он говорит! Но и то правда, что продажа дальнего края не преступление (хаха-хихи-хохо), ОГО!...

На 17 декабря Гвардиев получит прибыль в $94 если пшеница не дойдет до 410.
Если цена упадет ниже 395, то он получит убыток в $256.

$94 и $256… или 256/94, можно наоборот, 94/256 — хрен редьки не слаще!

Скажите, Д. Полозков, а мне к вам поучиться вваливать и сливать никак, а то у самого как то не очень получается???

P.S. слова одного трейдера после просмотра этого видео: «Могу голову на отсечение дать ничего там Гвардеец покупать не будет, я имею в виду опционы...»! -жаль тут смайликов нет, я бы проставил ржащую рожу.
avatar
Я бы добавил сюда удешивившуюся ипотеку, некоторые банки в авусте уже дают под 9%.
Кроме этого по отзывам риэлторов, с которыми постоянно сталкиваюсь по работе, вторичка стоит почти в 100% случаев. Народ в основном покупает новостройки, имея 1-1,5 млн.+ипотека. А цены в новостройках по данным того же irr.ru таковы:



Представьте, взяли вы за такую цену кв. в ипотеку лет на 10-15 и платите около 20 000 руб/мес., поди плохо? Любой работающий вполне может себе это позволить. А что кв. на выселках, так что ж? Чем то приходится жертвовать.
avatar

6… пост — покупки для начинающих в опционах на СМЕ от 7.9.17


 


 


Продолжение: Чтобы стимулировать вас торговать правильным инструментом и на правильной бирже- буду тонкости описывать тут, а моменты, которые надо рассказать через калькулятор придется объяснять через опционы на фьючерс индекса РТС. Итак, обычно разница между куплей и продажей на евродолларе составляет 3 пункта. Изредка увеличивается до 5-6… Перед открытием всех четырех позиций посмотрите соответствуют ли все страйки этому правилу, чтобы в купе вы потеряли на своей конструкции не более 20-25 пунктов на открытии. Если нет, то лучше ждать.


 


ВТОРАЯ пассивная стратегия ДЛЯ НОВИЧКОВ ПОЗИЦИЯ — 7.9.17


А) Покупаю колл 1.21 по 0.0160 и продаю колл 1.245 по 0.0062 и покупаю пут 1.19 по 0.0148 и продаю пут 1.155 по 0.0046 пункта с экспирацией 8.12.17
Б) Депо 2000 пунктов.
В) Фиксированное изменение от депо-  пункта… долларов


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35920828

avatar

17… пост — продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


 


Получается, что надо еще до входа в позицию надо посмотреть на стоимость центральных опционов и прибавить одно к другому и разделить на два…  и получившее значение умножить на два, чтобы узнать приблизительный размер своих убытков на одном из проданных краев и оставить себе 10 попыток. Это всего 3.3% в месяц по рискам. Вопрос- какой стоплосс должен быть на форексе или фьючерсе, чтобы быть уверенным, что 3 месяца цена туда не дойдет и это должно быть 10% от депо? Преимущества очевидны. Придется постепенно считать прибыль от сильного движения. Если не поленюсь, то сделаю аналогичную позицию по опционам на фьючерс индекса РТС и там будет видно, что получим в разных ситуациях


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) купил колл 1.205 по 0.0203 пунктов и продал 4 колл 1.23 по 0.0113 пунктов – это январьские… и купил 1 пут 1.195 по 0.0196 и продал 4 пута 1.165 по 0.0078 (это декабрьские)
Б) Депо 7000 пунктов
В) Фиксированное изменение от депо- 98 пунктов… + долларов на экономии комиссии 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435

avatar

15 пост… Страховой вариант безстоповой торговли от 30.08.17


 


 


Теперь поговорим о серьезном преимуществе этой позиции по сравнению со стоплоссом. Опишу на примере ришки потому, что там есть бесплатный калькулятор. Но принцип работы системы подходит и для нашего евродоллара на западной площадке. Вот купил я 7.9.17-го колл 115000 по 2870 и эта позиция имеет тэтту или распад в 20 пунктов каждый день… Например если цена сразу же прыгнула бы с 111400 к 125000, то трейдер получил бы 8000 пунктов прибыли. А если через три дня, то 7940 учитывая, что день прозябания стоит 20 пунктов, это тэтта. Согласен, что если брать фьючерс, то можно было получить фактически 14000, но под такое движение надо бы ставить стоп в 5000 с риском на ближайшей коррекции его поймать. А тут заплатили в два раза меньше и если даже на неделю движение задержится то получим убыток лишь в 140 пунктов, но прибыль к риску составит чуть менее 300%...


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 31.8.17


А) купил колл 1.195 по 0.0203 и продал 1 колл 1.225 за 0.0091 пункт


Б) Депо 2500 пунктов- экспирацией в 08.12.17… Риск- 10% от депо


В) Фиксированное изменение от депо- 0 пункта


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

7 пост по ришке для начинающих отсчет от 7.9.17-го


 


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


Продолжим рассказ об умном крестьянине: И все тут по принципу базарной торговли или аукциона. Крестьянин приходит на рынок страховок и смотрит, кто ему предложит цену выгоднее. Каждый размещает свои цены на доске опционов. Кто-то цену покупки, а кто-то цену продажи. Остается только выбрать.  Так как я предлагаю не связываться с таким анекдотом как мосбиржа, то рекомендую открыть демо счет у саксобанка, пока это единственное совершенное демо, если сравнивать с остальными и торговать на чикагской бирже- СМЕ инструментом на евродоллар, который и будет нашим базовым активом, которым является помидоры для крестьянина


 


А) покупаю 1 колл  115000 по 2870 пунктов и продаю 1 пут 125000 по 540  и покупаю пут 107500 по 2990 пунктов  и продаю пут 97500 по 880 (21.12.17)


Б) Депо 100000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35920683

avatar
Это европейский серийный опцион. Он не «появился», он был. Там ликвидность и объемы нулевые. Позу открыть можно, об кого закрывать?)))
avatar
на СМЕ появились опционы на евродоллар EUU… это европейские? теперь их можно открывать, а закрывать только в день экспира? там стоимость шага цены 12.5?
avatar

5… пост — покупки для начинающих в опционах на СМЕ от 7.9.17


 


 


Продолжение: Если спустя месяц или два ваша вторая или даже первая попытка дала плюс в 10% за квартал двинувшись вплотную к страйкам проданного опциона, то можно выйти… Или, если это случилось раньше, то закрывайте любую прибыль, но не менее чем 3% в месяц… и открывайте новые 4 опциона. Я понимаю, что сейчас профессионалы держатся за животы, но я предпочту все объяснить проще обходя греки и в частности волатильность (это достигается через продажу краев), чем давать все сложным языком или рассказывать о голой продаже краев. Окончательные выводы по этим двум стратегиям на евродолларе и ришке будут описаны в посте-резюме (надеюсь к 20-му посту я постепенно доведу идеала до идеала) потому, что это оказалось очень сложно пытаться объяснить, чтобы даже кухарка или дворник сразу понял все и ему было очень легко воплотить это


 


ВТОРАЯ пассивная стратегия ДЛЯ НОВИЧКОВ ПОЗИЦИЯ — 7.9.17


А) Покупаю колл 1.21 по 0.0160 и продаю колл 1.245 по 0.0062 и покупаю пут 1.19 по 0.0148 и продаю пут 1.155 по 0.0046 пункта с экспирацией 8.12.17
Б) Депо 2000 пунктов.
В) Фиксированное изменение от депо-  пункта… долларов


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35920828

avatar

16… пост — продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


 


Надо просто выяснить какое матожидание у этого подхода и сравнить с классическим линейным подходом. Просто можно каждому трейдеру со стажем вспомнить как часто и он видел движение на 250 пунктов и сколько это времени занимает в среднем. Думаю, что хороший торговец поставит такое отдаление рассчитывая на недельное (и более) удержание позиции. И при этом у него 50% шансов получить как прибыль, так и убыток. А когда мы получаем убыток по нашей конструкции из опционов? По статистике в 15% случаев. И даже не каждое сильное движение нам принесет убыток. Даже можно сказать обратное- нам будет очень выгодно, если цена пройдет 240 пунктов и мы на 1.2290 или 1.166 получим суперприбыль, если этот большой поход случится за несколько минут до экспирации опционов. Пусть каждый сам решит какой подход ближе ему- линейный или эта кошка.



ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) купил колл 1.205 по 0.0203 пунктов и продал 4 колл 1.23 по 0.0113 пунктов – это январьские… и купил 1 пут 1.195 по 0.0196 и продал 4 пута 1.165 по 0.0078 (это декабрьские)
Б) Депо 7000 пунктов
В) Фиксированное изменение от депо- 98 пунктов… + долларов на экономии комиссии 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435

avatar

14 пост… Страховой вариант безстоповой торговли от 30.08.17


 


 


Давайте проанализируем ситуации, которые последний квартал часто происходят. Я про отскоки на 90 и более пунктов. Вот недавно, буквально три дня назад хай свечи был 1.209, а потом цена прогулялась вниз к 1.1948. Что бы чувствовал стоппер со своим защитным ордером на 112 пунктов, если бы зашел на 1.2063? Как минимум неловкость и начал бы расширять стоплосс, а спреддер сидит спокойно. А если бы кто-то решил оседлать буйного быка 28 августа войдя на 1.203 и с разворотом до 1.1845… А тот, кто купил низ и продал вверх на опционах может сразу влезть на 1.206 и скорее всего возьмет прибыль, ведь не факт, что цена должна была развернутся… а если это случилось, то подождать чуток… А стоппер сидит и думает после пойманного лося- входить еще раз на пробое или нет.  


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 31.8.17


А) купил колл 1.195 по 0.0203 и продал 1 колл 1.225 за 0.0091 пункт


Б) Депо 2500 пунктов- экспирацией в 08.12.17… Риск- 10% от депо


В) Фиксированное изменение от депо- 0 пункта


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

6 пост по ришке для начинающих отсчет от 7.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


Продолжим рассказ об умном крестьянине: Но сеятель может понимать с помощью своего опыта, что учитывая погоду лета и то, что урожай был слабый- навряд ли он много потеряет на обесценивании товара… И чтобы сэкономить он покупает путы не 3-х долларовые, а 2-х… Надо понимать, что это не стоимость опционов, а то, что они защищают от падения ниже 3-х или 2-х долларов. Это же касается и трейдера- ему необязательно покупать те путы, которые очень близки к цене его евроактивов- он может купить например и 1.195 и заплатить гораздо меньше. В итоге, он будет защищен так: в первом случае, если он купил центральные 1.205… Допустим цена от 1.2039 пошла к 1.1839… Ему страховщик выплатит разницу (1.2039 минус 1.1839) и  минус стоимость опциона, который в среднем в год обходится в в 12% от всего депозита… Второй пример по аналогии с первым.


 


А) покупаю 1 колл  115000 по 2870 пунктов и продаю 1 пут 125000 по 540  и покупаю пут 107500 по 2990 пунктов  и продаю пут 97500 по 880 (21.12.17)


Б) Депо 100000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35920683

avatar

5 пост по ришке для начинающих отсчет от 7.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


Грызут сомнения ясно ли все это новичку, но у него нет выхода и придется постараться понять, если он не хочет потратить кучу времени на изучение торговли линейными продуктами и стратегиями, а сразу начать зарабатывать.


Вот представьте, что человек посадил помидоры. Это его базовый актив. Для торговца на бирже это например фьючерс на евро против доллара. Он как и крестьянин с его урожаем – он хочет обратится в страховую компанию и застраховать свои активы. Теперь надо решить какая цена. Крестьянин знает, что обычно в зимний период за килограмм помидоров ему дают 3 доллара (а сейчас лето и его товар на складе). А трейдер знает, что сейчас евро против доллара стоит 1.2039 и он купил 10000 евро. Поэтому если он хочет через год или полгода, или квартал, или месяц (есть страховки с разными сроками) быть уверенным в том, что не понесет убытки, если его товар оценят меньше чем на 3 доллара, то он купит 1 пут опцион со страйком 3 доллара (с учетом того, что 1 пут опцион защищает 1 кг помидоров) на каждый свой килограмм товара, чтобы иметь полную защиту минус стоимость страховки.


 


А) покупаю 1 колл  115000 по 2870 пунктов и продаю 1 пут 125000 по 540  и покупаю пут 107500 по 2990 пунктов  и продаю пут 97500 по 880 (21.12.17)


Б) Депо 100000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35920683

avatar

 


4… пост — покупки для начинающих в опционах на СМЕ от 7.9.17


 


 


Продолжение: Мы входим в позиции, если цена двинулась куда либо на 250-300 пунктов и ищем это на 30-ти минутном графике. Затем делаем вначале две покупки а только потом  две продажи. Так как это будут квартальные опционы, то лучше купить отступ от центра на 100 пунктов (если цена фьючерса 1.21, то покупаем колл 1.22 и пут 1.2) и продаем центр так далеко, чтобы прибыль по продажам и убыток по покупкам дали нагрузку на депозит в 5%, но не дальше чем на 400 пунктов от купленных страйков… Если цена фьючерса снова двинулась на 250-300 пунктов, то выйдите из всех позиций, если в совокупности они вам дали убыток не более 1% от депозита или ноль, а лучше хоть какую-то прибыль. Затем открываете новые 4 позиции и уже не выходите пока цена не дойдет до одного из проданных краев, НО УЖЕ НА 10% ОТ ДЕПОЗИТА… Не обращайте внимания, что я нарушил там ниже правила о которых тут написал


 


ВТОРАЯ пассивная стратегия ДЛЯ НОВИЧКОВ ПОЗИЦИЯ — 7.9.17


А) Покупаю колл 1.21 по 0.0160 и продаю колл 1.245 по 0.0062 и покупаю пут 1.19 по 0.0148 и продаю пут 1.155 по 0.0046 пункта с экспирацией 8.12.17
Б) Депо 2000 пунктов.
В) Фиксированное изменение от депо-  пункта… долларов


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35920828

Последний раз редактировалось
avatar

15… пост — продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


 


Если новичок читает эту тему, то кратко суть ему можно объяснить так- на линейных инструментах вроде фьючерса или форекса трейдер получает прибыль, если цена двинулась в сторону в которую и предполагал трейдер, а в нашей позиции торговец получает прибыль аж в двух случаях- если рынок стоит на месте или не сильно двигается и если на момент  экспирации или истечения опционов находится рядом с одним из проданных краев- там самая максимальная прибыль. А все чем вы рискуете это такой же убыток, который вы получили бы, если бы ваши контракты на 125000 долларов пошли против вас на 200 пунктов. При этом вероятность этого всего лишь 15%. Учитывая эту вероятность можно быть уверенным, что с риском на 10% от депо на дистанции вы будете в плюсе… Поэтому, если форекс трейдер видит сильное движение он может ставить на быка или медведя, а если видит грядущий флэт, то открывать то, что представлено ниже



ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) купил колл 1.205 по 0.0203 пунктов и продал 4 колл 1.23 по 0.0113 пунктов – это январьские… и купил 1 пут 1.195 по 0.0196 и продал 4 пута 1.165 по 0.0078 (это декабрьские)
Б) Депо 7000 пунктов
В) Фиксированное изменение от депо- 98 пунктов… + долларов на экономии комиссии 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435