Во многом согласен, однако поиск что-то нового это саморазвитие для меня. Искать грааль, работаешь по сценарию который уже отработан, но при этом ищещь что-то новое.
И если считаешь, что массовое использование твоей стратегии убьет ее (если это так, то может она не настолько хороша), то ты мог бы другим не давать готовые стратегии (раздавать рыбу), а научить принципам и способам их создания (раздавать удочки). Мне кажется, есть очень высокий спрос на это.
И если пойти еще дальше, то при условии что ты самодостаточный трейдер и можешь жить только с рынка, то ты мог бы делать это бесплатно.
Где почитать не рекомендую, не сильно этим сам интересуюсь. У меня есть несколько подписок на трейдеров, которые сами реально зарабатывают. Слушать остальных не вижу смысла, да и времени нет на это.
Есть две стратегии — ориентир на процесс или ориентир на результат. По мне так просто публикации (пусть даже и полезные) без системы и ориентира на конечный результат — это ближе к первому. Может я и не прав конечно, но это мое мнение.
Вот ты пишешь, что создаешь стратегии. Зачем? До сих пор не создал ту, которая тебя не устраивает в результативности/простоте/ еще чем-то? А если создал, то зачем искать что-то еще? Лучшее-враг хорошего. Если у тебя есть стратегия, устраивающая тебя по доходности, то что тебе еще нужно? Работай по ней (результат для себя), научи других (результат для других). Когда-то ты станешь седым и старым. Подумай о том, что ты увидишь в этот момент, оглядываясь назад
Ну я стараюсь опубликовывать свое мнение, сам торгую немного, создаю стратегии. Конечно интересно если не просто читают, но и коментят. Многое можно узнать прочитав мнение людей. Потому благодарен Вам за коменты)))). В ближайшее время хочу опубликовать статью по арбитражу, надеюсь на конструктивную критику. И еще раз спасибо.
Да не за что. Что-то тут совсем грустно стало. Нового и тем более интересного контента совсем мало. А про комментарии вообще молчу. Никто даже крякнуть не удосужится. Как по мне — странно это. Если человек пишет — это ведь не для себя (хотя такие наверное тоже есть), а для всех. Тебе дают информацию, чтобы тебе стало лучше и понятнее. Есть те, кто не в теме или те, кто не понимает о чем речь, а остальные могли бы подискутировать.
Трейдинг — занятие сугубо индивидуальное. Так общение здесь могло бы компенсировать вынужденное одиночество этого занятия… Не могу этого понять, никак не могу…
По статистике сливают 95-88%. Уйти в себя или думать что ты сам все знаешь — не совсем правильная стратегия, как мне кажется.
В заголовке — Алготрейдинг — это не всегда HFT, все-таки HFT — частный случай. К примеру, один и тот же алгоритм, торгуемый на 1-мин таймфрейме и часовых/дневных таймфреймах - можно ли считать торговлю на 1-мин графике HFT? А на 5-мин? Есть вопросы...
"… действия по сигналу стратегии могут быть сделаны вручную трейдером, например как в системе QUIK, а так же могут быть делегированы торговому роботу, который выставляет заявки автоматически согласно алгоритму, например в таких системах как S#.Designer, MT4, TSlab." Действия по системе могут быть автоматизированы и в системе Квик, а то у тех кто не в теме может сложиться впечатление, что это не так.
Нужно сказать пару слов о том, что этап создания скелета алгоритмической торговли (алгоритма/торгового робота), включающего правила входа и выхода в позицию, определение объема входа, риск-менеджмента и мани-менеджмента жестко зашиваются в алгоритм. А вот настраиваемые параметры робота, такие как выбор таймфрейма, параметров технических индикаторов, если они используются в алгоритме, включение/выключение отдельных модулей алгоритма (например, перенов в безубыток открытой позиции), возможность совершения алгоритмом сделок самостоятельно или обязательный акцепт трейдера — все эти вещи могут гибко менять алгоритм и составляют суть творчества алготрейдера. Цель — подбор оптимальных параметров для максимизации прибыли и минимизации активности алготрейдера.
Уведомление «не позднее одного месяца» (173-ФЗ ст.12 п.2). Об открытии в предыдущие годы («задним числом») уведомлять обязанности нет (см. Вопросы-Ответы на сайте ФНС). Отчёт «ежегодно, до 1 июня года, следующего за отчетным годом». Там отличие по нерезидентам и тем кто от 183 дней не пребывает на территории. Но это по «счетам в иных организациях финансового рынка». Он есть у вас? Я вот не знаю. Не отрицаю, что договор на оказание услуг действительно заключён, и организация является номинальным владельцем денежных средств и финансовых активов, а я — бенефициар. Но вот то, что я открыл некий «счёт», мне неочевидно.
Михаил, добрый день. Кроме уведомления, которое, как я понимаю, нужно подать до 1 июня, отчет о движении ден. средств по счету нужно подавать? (об этом писал Тинькофф Журнал здесь: https://journal.tinkoff.ru/news/tell-everything/). Я ничего не нашел об этом.
Чёт не работает это сейчас в Binder. Для локального исполнения проще всего скачать Anaconda, добавить pandas-datareader, запустить jupyter notebook и открыть файлик. Росстат переделывает сайт, но ссылки для самих данных вроде пока живые.
1.Появились формы уведомления, но мне понятнее не стало, скорее наоборот. Выше писал в чём проблема. Я не знаю, есть ли у меня «счёт в иной организации финансового рынка». Что это вообще могло бы быть в отрыве от контекста банковских расчётных счетов? Или его и нет вовсе, или может быть их два (для акций и для денег)? И если есть, то знаю ли я его(их) номер, есть ли вообще этот номер, или его надо выспрашивать у брокера(клиринга)? А если счёт есть, а номера нет? И какую организацию туда вписывать, брокера или clearing agent? Ничего не понятно. Хорошо что даже если есть, то не надо уведомлять по ранее открытым. Не хватало ещё «повесить» на себя что-то непонятное, которое то ли есть, то ли нет.
2. Вышла Декларация 1.0.1. Справочник валют полностью за 2019 (как пишут, сам я «добивал» справочник версии 1.0.0).
3. Добавил кнопконажималку для Декларации 2019. Модуль autoit для python переименовали в pyautoit (pip install pyautoit). Добавил ещё ввод процентов и доходов по сделкам. Расходы по сделкам по-прежнему считаю отдельно, никакой магии.
4. Финекс соптимизировал внутренний налог на дивиденды. А вот завирать мне об этом в 2017 было не обязательно.
5. Они же сделали объединённый ETF и закрывают некоторые отдельные. Это к вопросу о том, что на долгосрок лучше брать что-то популярное, чтобы не закрыли «по дороге» и не «высадили» на НДФЛ.
6. Мероприятия ibrus (никакого отношения не имею, не был, не смотрел, не состою) теперь с тайм-кодами: предыдущее, последнее.
.
Игорь, помочь не могу, но что делал бы я, если бы стояла такая задача:
1. Раз ПАО, значит должно торговаться.
2. Если торгуется, то могут торговаться только обыкновенные акции, но не привилегированные, надо проверять...
3. Если привилегированные торгуются — смотрим в стакан
4. Если стакан пуст совсем или с дикими спрэдами — повод задуматься, как вы из них сами-то выходить собираетесь? Всегда выход важнее входа. Можно заработать 5% на инвестидее по этой бумажке, и потерять 10% на спрэде, к примеру...
5. Посмотреть историю выплаты дивидендов по привиленгированным акциям. Из которой сделать следующие выводы: а) если дивиденды не выплачивались, то привилегированные становятся обыкновенными с правом голоса, насколько мне помнится (надо проверить), тогда покупка привилегированных, которые существенно дешевле обыкновенных (если это и правда так) имеет смысл. Надо смотреть стакан. Если спрэды выше выхлопа от них — это убивает инвестидею. Нафига козе баян, как говорится...
6. Если акции в принципе торгуются, но стакан пуст, или если не торгуются на бирже, велкам на внебиржевой рынок:
1) позвонить в приемную, представиться акционером, спросить про отдел компании, который с ними работает, и там узнать как купить/продать и т.д.
2) позвонить в приемную, узнать, кто регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров, связаться с регистратором, попытаться узнать инфо там. Если регистратор в том же городе, что и вы — лучше сходить ногами к нему;
3) обратиться в местные финансовые/брокерские компании, которые занимались или могут заниматься скупкой акций на внебиржевом рынке, обсудить с ними;
4) найти способ выйти напраямую на акционеров компании (нужен инсайд) и предложить им продажу. Тут еще важно выяснить, в каком городе акции компании предлагались трудовому коллективу при приватизации. Рыть надо в этом городе.
5) разместить объявления в соцсетях/ расклейка объявлений и т.д. — вариантов много.
Больше ничего не лезет в голову, но тут кажется весьма много способов. Вперед, и у Вас все получится. ))
Пользуясь случаем (меня конечно никто не спрашивает, но тем не менее) выскажу свое мнение: а надо ли это вам вообще. Думаю, нет. Если эти акции приобретаются как некий аналог облигации (доходность по привилегированным акциям), то найдется не так уж и мало более надежных и сопоставимых по доходности инструментов. Если это скупка дешевого актива в расчете на то, что это более дешевый аналог обкновенных акций, то если вы скупаете менее 75%+1 акцию, то это в России не имеет смысла. На худой конец хотя бы 50%+1 или хотя бы блокирующий пакет 25% +1. Всё что меньше — не имеет смысла вообще: прав никаких, но есть возможность надолго застрять в неликвиде с перспективой потери 100% вложений (по мне — так себе перспективка).
Ну, и контрольный вопрос: если этого вместе с Вами не делает никто, то кто правильнее поступает Вы или все остальные? Вы что, обладаете инсайдом, который вас в случае успеха озолотит? Думаю, нет… Иначе большие дяди уже бы всё это сделали...
Так что, прежде чем купить хотя бы одну акцию данного инструмента, распишите для себя сценарий, что будет дальше...
А то получится как в старом анекдоте: «Доктор, я ваучер вложила!» ... ))
В качествве обратной связи и вместо благодарности за совет, в котором я не нуждаюсь, хотелось бы получить от Вас:
— либо согласие, что отказались от идеи и схранили свои деньги для более полезных вещей;
— либо рассказ тут о том, как все было (уже после того, как вам удастся продать купленные акции или потерять их при ликвидации/банкротстве компании).
Вернулся, чтобы написать про акции (после коомента по фьючам). Вдруг кому надо, и вдруг кто-то читает комменты))
Хотя акции не торгую уже с 2011 года, могу сказать, что с ними также просто, как и с фьючами, но нсть особенности:
— ликвидность даже нет смысла определять: самые ликвидные доступны для шорта, остальные сразу идут лесом))
Из доступных для шорта — алгоритм принятия решений такой же, как указан на фьючах. Конкретных рекомендаций по бумагам не могу дать, поскольку не слежу за их графиками, но думаю там также грустно, если учитывать все параметры, как и на фьючах — пальцев одной руки хватит, чтобы посчитать то, что будет подходить((
Из фьючей на Мосбирже, если иметь ввиду а) ликвидность, б) волатильность, в) техннологичность (мною придуманный термин, который говорит о том, что технически инструмент ходит красиво, с понятными волнами, возможностью войти и не быть выбитым на коррекции и т.д., ну ты понимаешь о чем я)
так вот, на Мосбиже самымиликвидными являются в порядке убывания:
1) Фьюч на доллар-рубль (сишка)
2) Фьюч на нефть
3) Фьюч на индекс РТС
Хоте несколько лет назад Фьюч на индекс РТС держал пальму первенства, но все течет, все меняется...
Фьюч на Сбер, который ты любишь, ни разу не торговал по данному критерию — нет ликвидности — и мне нечего там делать тогда. Любить — так королеву, торговать — так ликвид...))
По волатильности я бы места распределил так:
1) фьюч на РТС = фьюч на нефть
2) фьюч на доллар-рубль — иногда, на взрыве волатильности — отлично, но после затухания (а долгосрочно фьюч на валютную пару будет всегда будет стремиться к равновесию) — полный тухляк, ни войти ни выйти нормально, одна нервотрепка.
По технологичности, или «красоте движения», если хотите, я бы места так распределил:
1) фьюч на РТС
2) фьюч на нефть
Сишка — без места из-за частых подлянок на движениях с переменчивой/взрывной волатильностью, долгими флэтами (а я торгую направленное трендовое движение), глубокими коррекциями.
Есть еще один показатель, который важен — величина шага движения цены по отношению к стоимости 1 контракта (величины ГО). По данному показателю:
1) фьюч на нефть = фьюч на доллар-рубль
2) фьюч на РТС (ГО выше 21 000 руб., а я помню времена как несколько лет назад цена была чуть выше 10 000 руб., а однажды даже упала до 6400руб.)
Исходя из указанных выше показателей по их совокупности в моей торговле:
1) фьюч на нефть — торгую постоянно
2) фьюч на индекс РТС — торгую иногда
3) фьюч на доллар-рубль — почти никогда.
4) остальные фьючи — смотрю, но не трогаю, чисто из интереса и факультативно.
И если пойти еще дальше, то при условии что ты самодостаточный трейдер и можешь жить только с рынка, то ты мог бы делать это бесплатно.
Есть две стратегии — ориентир на процесс или ориентир на результат. По мне так просто публикации (пусть даже и полезные) без системы и ориентира на конечный результат — это ближе к первому. Может я и не прав конечно, но это мое мнение.
Вот ты пишешь, что создаешь стратегии. Зачем? До сих пор не создал ту, которая тебя не устраивает в результативности/простоте/ еще чем-то? А если создал, то зачем искать что-то еще? Лучшее-враг хорошего. Если у тебя есть стратегия, устраивающая тебя по доходности, то что тебе еще нужно? Работай по ней (результат для себя), научи других (результат для других). Когда-то ты станешь седым и старым. Подумай о том, что ты увидишь в этот момент, оглядываясь назад
Трейдинг — занятие сугубо индивидуальное. Так общение здесь могло бы компенсировать вынужденное одиночество этого занятия… Не могу этого понять, никак не могу…
По статистике сливают 95-88%. Уйти в себя или думать что ты сам все знаешь — не совсем правильная стратегия, как мне кажется.
В заголовке — Алготрейдинг — это не всегда HFT, все-таки HFT — частный случай. К примеру, один и тот же алгоритм, торгуемый на 1-мин таймфрейме и часовых/дневных таймфреймах - можно ли считать торговлю на 1-мин графике HFT? А на 5-мин? Есть вопросы...
"… действия по сигналу стратегии могут быть сделаны вручную трейдером, например как в системе QUIK, а так же могут быть делегированы торговому роботу, который выставляет заявки автоматически согласно алгоритму, например в таких системах как S#.Designer, MT4, TSlab."
Действия по системе могут быть автоматизированы и в системе Квик, а то у тех кто не в теме может сложиться впечатление, что это не так.
Нужно сказать пару слов о том, что этап создания скелета алгоритмической торговли (алгоритма/торгового робота), включающего правила входа и выхода в позицию, определение объема входа, риск-менеджмента и мани-менеджмента жестко зашиваются в алгоритм. А вот настраиваемые параметры робота, такие как выбор таймфрейма, параметров технических индикаторов, если они используются в алгоритме, включение/выключение отдельных модулей алгоритма (например, перенов в безубыток открытой позиции), возможность совершения алгоритмом сделок самостоятельно или обязательный акцепт трейдера — все эти вещи могут гибко менять алгоритм и составляют суть творчества алготрейдера. Цель — подбор оптимальных параметров для максимизации прибыли и минимизации активности алготрейдера.
Как-то так
В целом ирнформация полезна, спасибо, от меня +
2. Вышла Декларация 1.0.1. Справочник валют полностью за 2019 (как пишут, сам я «добивал» справочник версии 1.0.0).
3. Добавил кнопконажималку для Декларации 2019. Модуль autoit для python переименовали в pyautoit (pip install pyautoit). Добавил ещё ввод процентов и доходов по сделкам. Расходы по сделкам по-прежнему считаю отдельно, никакой магии.
4. Финекс соптимизировал внутренний налог на дивиденды. А вот завирать мне об этом в 2017 было не обязательно.
5. Они же сделали объединённый ETF и закрывают некоторые отдельные. Это к вопросу о том, что на долгосрок лучше брать что-то популярное, чтобы не закрыли «по дороге» и не «высадили» на НДФЛ.
6. Мероприятия ibrus (никакого отношения не имею, не был, не смотрел, не состою) теперь с тайм-кодами: предыдущее, последнее.
.
Игорь, помочь не могу, но что делал бы я, если бы стояла такая задача:
1. Раз ПАО, значит должно торговаться.
2. Если торгуется, то могут торговаться только обыкновенные акции, но не привилегированные, надо проверять...
3. Если привилегированные торгуются — смотрим в стакан
4. Если стакан пуст совсем или с дикими спрэдами — повод задуматься, как вы из них сами-то выходить собираетесь? Всегда выход важнее входа. Можно заработать 5% на инвестидее по этой бумажке, и потерять 10% на спрэде, к примеру...
5. Посмотреть историю выплаты дивидендов по привиленгированным акциям. Из которой сделать следующие выводы: а) если дивиденды не выплачивались, то привилегированные становятся обыкновенными с правом голоса, насколько мне помнится (надо проверить), тогда покупка привилегированных, которые существенно дешевле обыкновенных (если это и правда так) имеет смысл. Надо смотреть стакан. Если спрэды выше выхлопа от них — это убивает инвестидею. Нафига козе баян, как говорится...
6. Если акции в принципе торгуются, но стакан пуст, или если не торгуются на бирже, велкам на внебиржевой рынок:
1) позвонить в приемную, представиться акционером, спросить про отдел компании, который с ними работает, и там узнать как купить/продать и т.д.
2) позвонить в приемную, узнать, кто регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров, связаться с регистратором, попытаться узнать инфо там. Если регистратор в том же городе, что и вы — лучше сходить ногами к нему;
3) обратиться в местные финансовые/брокерские компании, которые занимались или могут заниматься скупкой акций на внебиржевом рынке, обсудить с ними;
4) найти способ выйти напраямую на акционеров компании (нужен инсайд) и предложить им продажу. Тут еще важно выяснить, в каком городе акции компании предлагались трудовому коллективу при приватизации. Рыть надо в этом городе.
5) разместить объявления в соцсетях/ расклейка объявлений и т.д. — вариантов много.
Больше ничего не лезет в голову, но тут кажется весьма много способов. Вперед, и у Вас все получится. ))
Пользуясь случаем (меня конечно никто не спрашивает, но тем не менее) выскажу свое мнение: а надо ли это вам вообще. Думаю, нет. Если эти акции приобретаются как некий аналог облигации (доходность по привилегированным акциям), то найдется не так уж и мало более надежных и сопоставимых по доходности инструментов. Если это скупка дешевого актива в расчете на то, что это более дешевый аналог обкновенных акций, то если вы скупаете менее 75%+1 акцию, то это в России не имеет смысла. На худой конец хотя бы 50%+1 или хотя бы блокирующий пакет 25% +1. Всё что меньше — не имеет смысла вообще: прав никаких, но есть возможность надолго застрять в неликвиде с перспективой потери 100% вложений (по мне — так себе перспективка).
Ну, и контрольный вопрос: если этого вместе с Вами не делает никто, то кто правильнее поступает Вы или все остальные? Вы что, обладаете инсайдом, который вас в случае успеха озолотит? Думаю, нет… Иначе большие дяди уже бы всё это сделали...
Так что, прежде чем купить хотя бы одну акцию данного инструмента, распишите для себя сценарий, что будет дальше...
А то получится как в старом анекдоте: «Доктор, я ваучер вложила!» ... ))
В качествве обратной связи и вместо благодарности за совет, в котором я не нуждаюсь, хотелось бы получить от Вас:
— либо согласие, что отказались от идеи и схранили свои деньги для более полезных вещей;
— либо рассказ тут о том, как все было (уже после того, как вам удастся продать купленные акции или потерять их при ликвидации/банкротстве компании).
А на фьючи МБ у IB тоже есть подписка? Или только на акции?
PS. Дисклеймер IB про Россиюшку порадовал ))
Кстати, $11 — не так дорого за связь «эмигранта» с родиной. Гораздо дешевле, чем родина берет с него ))
Хотя акции не торгую уже с 2011 года, могу сказать, что с ними также просто, как и с фьючами, но нсть особенности:
— ликвидность даже нет смысла определять: самые ликвидные доступны для шорта, остальные сразу идут лесом))
Из доступных для шорта — алгоритм принятия решений такой же, как указан на фьючах. Конкретных рекомендаций по бумагам не могу дать, поскольку не слежу за их графиками, но думаю там также грустно, если учитывать все параметры, как и на фьючах — пальцев одной руки хватит, чтобы посчитать то, что будет подходить((
Из фьючей на Мосбирже, если иметь ввиду а) ликвидность, б) волатильность, в) техннологичность (мною придуманный термин, который говорит о том, что технически инструмент ходит красиво, с понятными волнами, возможностью войти и не быть выбитым на коррекции и т.д., ну ты понимаешь о чем я)
так вот, на Мосбиже самымиликвидными являются в порядке убывания:
1) Фьюч на доллар-рубль (сишка)
2) Фьюч на нефть
3) Фьюч на индекс РТС
Хоте несколько лет назад Фьюч на индекс РТС держал пальму первенства, но все течет, все меняется...
Фьюч на Сбер, который ты любишь, ни разу не торговал по данному критерию — нет ликвидности — и мне нечего там делать тогда. Любить — так королеву, торговать — так ликвид...))
По волатильности я бы места распределил так:
1) фьюч на РТС = фьюч на нефть
2) фьюч на доллар-рубль — иногда, на взрыве волатильности — отлично, но после затухания (а долгосрочно фьюч на валютную пару будет всегда будет стремиться к равновесию) — полный тухляк, ни войти ни выйти нормально, одна нервотрепка.
По технологичности, или «красоте движения», если хотите, я бы места так распределил:
1) фьюч на РТС
2) фьюч на нефть
Сишка — без места из-за частых подлянок на движениях с переменчивой/взрывной волатильностью, долгими флэтами (а я торгую направленное трендовое движение), глубокими коррекциями.
Есть еще один показатель, который важен — величина шага движения цены по отношению к стоимости 1 контракта (величины ГО). По данному показателю:
1) фьюч на нефть = фьюч на доллар-рубль
2) фьюч на РТС (ГО выше 21 000 руб., а я помню времена как несколько лет назад цена была чуть выше 10 000 руб., а однажды даже упала до 6400руб.)
Исходя из указанных выше показателей по их совокупности в моей торговле:
1) фьюч на нефть — торгую постоянно
2) фьюч на индекс РТС — торгую иногда
3) фьюч на доллар-рубль — почти никогда.
4) остальные фьючи — смотрю, но не трогаю, чисто из интереса и факультативно.
Как-то так))