avatar
нет. Вы фьюч как бы продали по текущей цене, а не в зоне прибыли. Попробуйте цену продажи поставить не 72590, а скажем 80 000
avatar
при выставлении стопа лимитные заявки не используются обычно, это невозможно 
используются стоп-заявки
avatar
Уже посмотел, либо чтото не понимаю, получается если цена пойдет в сторону опциона, сделка будет убыточна
avatar
Нет конечно) Продажа фьюча будет прикрыта опционом, если конечно не продавать больше фьючей чем есть опционов. Поэксперементируйте, попробуйдет в опционном аналитике построить профиль и сами все увидите.
avatar
При продаже фьюча получится что фьюч перевесит 1 опцион? И тогда если цена пойдет в сторону фьюча то сделка будет убыточна до бесконечности?
avatar
Минимум это покупка 1 опциона и чтоб он был равен 5% от счета, т.е. если опцион стоит 3000 рублей (всмысле риск по нему), то весь счет это 60 000 рублей. Это рассчет для РИ. Можно использовать и более дешевые опционы на газпром, сбер. Там счет нужен будет меньше. 
Последний раз редактировалось
avatar
Георгий, простите моё невежество, я не очень понимаю,(я новичок)как лимитная заявка(будь то стоп или тейк или просто заявка)может быть исполнена по цене, отличной от в ней указанной? А тогда по какой? У просто такого не было, интересно!
avatar
Стратегия от какой суммы на счете?
avatar
Думаю, вполне можем начать снижение по SP500, технически выглядит вполне логичным.
avatar
Георгий, Вы думаете по S&P это разворот? И закрепление ниже каких уровней(и желательно в какой временной перспективе))реализует этот сценарий? Спасибо!
avatar
И это за 1,5 часа...

1,5 часа работы. Больше миллиона. Больше миллиона, Карл)))
avatar
p.s. Касатетельно первого вашего вопроса… Помимо ликвидности еще очень важна вола опциона. Если она резко взлетит, то это значит, что к внутренней стоимости опциона добавляется еще и временная, чем выше вола, тем выше временная стоимость. Если вола в норме, то можно крыть фьючами, если вола взлетела, то можно дополнительно заработать, продав именно колы, пока у них есть «дополнительная» за счет повышения волы временная стоимость
avatar
Грамотно, почти со всем согласен, за исключением того, что рубль уже не упадет ниже 60.Все может быть, после того как сорвут стопы — можем опять и к 50 уйти… Это рынок)
avatar

Н
у и вдогонку еще картинку с наложенным VIX. Прошлый раз в окт 2014 скачок по VIX был слабее, а упали сильнее. Тоже пища для размышления.
avatar
А еще инсайд, тож помогает :)
avatar
Спасибо Алексей за подробный ответ! Интересная тема, нужно посмотреть-приглядеться:)
avatar
Можете объяснить. 2й пункт, почему кроем опционную позицию фьючами по достижении плановой прибыли открывая их навстречу, а не продаем эти коллы?
Фьючами кроем, потому что они более ликвидны и можно быстрей среагировать, не упустив драгоценную прибыль. Также если мы закрыли фьючами и рынок немного упал и у нас есть уверенность в том что он пойдет назад, то можем откупить ниже эти фьючи, тем самым у нас к прибыли по опционам прибавится интрадейная прибыль от фьючей

И немного опишите в чем разница между 30-100% покрытием фьючами?
Если закроем только часть фьючами, то получается, что у нас часть прибыли зафиксированна, а оставшаяся часть остается направленной и продолжает на нас работать.

Предположительно из 3го пункта, что все это связывается с моментом вывода купленных опционов на экспирацию. Так выгодней, чем просто продать эти опционы, меньше потеря на спредах в опционах?
Тут делается ставка на то, что шанс «двинуть» в нашу сторону остается до самого послежнего момента. Раз мы уже заложили риск, на который изначально были согласны, то если прибыльный сценарий не исполняется, то просто ждем экспирации. Еслим мы продадим их раньше времени, то можем упустить шанс заработать. Что касается спредов, то в опционах нельзя на спред в стакане ориентироваться, а нужно ориентироваться только на теоретическую цену.

Читал как-то про схему с купленными опционами(в направлении движения) и тут же продажей или покупкой фьючерсов для уравновешивании позиции. Там на 1фьючерс набирают опционы по дельте. Например покупая 4колла вне денег с дельтой 0,25 и продажей 1фьючерса, на страховку. И какие опционы больше подходят для такой схемы, вне денег, около денег или в деньгах? Читал, что у опционов вне денег и около денег премия состоит в основном только из временной стоимости, то они мало чувствительны к изменению базового актива. Как считаете с каким сроком опционы для этого больше подходят?
Вы описываете стредл. Для стредла лучше подходит ближайший страйк, а насчет срока тут каждый определяет сам. Я работаю в основном на месячных опционах, т.е. с ближайшим сроком исполнения, можно также использовать квартальные (трехмесячные) опционы. Ликвидность месячных опционов наибольшая, у квартальных чуть меньше. Двухмесячные (средние), если это не квартальник, как правило малоликвидны.
Последний раз редактировалось
avatar
Можете объяснить. 2й пункт, почему кроем опционную позицию фьючами по достижении плановой прибыли открывая их навстречу, а не продаем эти коллы? И немного опишите в чем разница между 30-100% покрытием фьючами?
Предположительно из 3го пункта, что все это связывается с моментом вывода купленных опционов на экспирацию. Так выгодней, чем просто продать эти опционы, меньше потеря на спредах в опционах?

Читал как-то про схему с купленными опционами(в направлении движения) и тут же продажей или покупкой фьючерсов для уравновешивании позиции. Там на 1фьючерс набирают опционы по дельте. Например покупая 4колла вне денег с дельтой 0,25 и продажей 1фьючерса, на страховку. И какие опционы больше подходят для такой схемы, вне денег, около денег или в деньгах? Читал, что у опционов вне денег и около денег премия состоит в основном только из временной стоимости, то они мало чувствительны к изменению базового актива. Как считаете с каким сроком опционы для этого больше подходят?
avatar
Все правильно.

avatar
Так я давно там)) Рекламу не делаю, просто нечаянно статья попалась на глаза. Ваши условия (сам факт предложения) уже заслуживают уважения! Но и у трейдеров пропа выбор должен быть. Как говорится: рыбка ищет, где глубже,…