avatar
Хочу уточнить. Использовать значение эластичности лучше для приблизительного понимания ситуации, дабы понять чего ожидать «в грубом приближении». Делать прогнозы и расчёты лучше по БШ.
avatar

Здравствуйте,

Случайно наткнулась на ваш сайт в сети и решила оставить свой отзыв про Андреева Антона Николаевича, 03.03.1985 года рождения, он же traanan. 

Я и мой муж тоже пострадали от действий этого лже-трейдера. Родом мы сами с Украины. Однако в связи с текущей политической обстановкой вынуждены были на время покинуть страну. Я очень рада, что сохранились еще в интернете ресурсы, на которых можно узнать правду об этом мошеннике. 
Ещё в начале 2014 года мы прошли горе обучение у этого без стеснения скажу вора, по трейдингу на американских акциях. Оказалось, что вся информация во время обучения бралась Антоном просто напросто из открытых источников и без какой-либо подготовки зачитывалась его «ученикам». Никаким обучением там и не пахло. Этим фактом он кстати  очень гордился, в наглую позже говоря нам это прямо в глаза, когда уже после нескольких занятий дошло дело до возврата денег. Ни копейки мы назад так и не получили. Причем с юридической точки зрения к нему не подкапаться вообще. Он моменты возврата денег хорошо продумал. Даже в случае, если ученики захотят вернуть хотя бы часть своих денег, отказавшись от обучения, то естесственно ничего не получат. Мы не получили....


Будучи проездом в Санкт-Петербурге, мы выяснили достаточно интересную информацию об Антоне Андрееве. Возможно кому-то она поможет и убережет от потери своих денег в будущем. 
Его липовая фирма называется TraananTradingTechnology и оказывается была оформлена просто напросто по его месту жительства, на квартире его родителей (193231, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСП БОЛЬШЕВИКОВ, 9 КОРП 3 КВ 35). Видимо из-за постоянных звонков кинутых им учеников, он даже блог свой на ЖЖ закрыл. Блог был по адресу traanan.livejournal.com, возможно эта информация тоже кого-то в будущем убережет.

Также мы выяснили, что сумма, на которую Антон Андреев обворовал своих учеников и инвесторов (да да, он еще привлекал существенные суммы в свою горе-фирму) составляет более 150 тысяч долларов. Дополнительно мы выяснили, что у Антона было не мало учеников, которым вообще не было предоставлено никакое обучение, хотя деньги он за него с людей взял.

Вы наверное скажите, так соберитесь все пострадавшие и подайте колективный иск в суд. Он и это предусмотрел к сожалению, т.к. специально набирал людей с разных городов и стран, чтобы никто ни с кем ни контактировал. 

Я не знаю позволят ли мне здесь выложить его фото, но я бы хотела, чтобы все не только прочитали мой отзыв об этом мошеннике, но также и знали его в лицо. Фотографию я прикрепила. 



Вот такого рода деловыми фотографиями «рабочего процесса», как он любил всегда повторять, он делился и с нами тоже, когда мы только искали к кому пойти учиться трейдингу. Выглядел он «статусно» что-ли и мы ему к сожалению тоже поверили. 


Если у кого-то остались вопросы, то пишите их прямо здесь, я и мой муж постараемся прояснить непонятные для вас моменты. пускай это обсуждение будет гласным, чтобы люди знали своего «героя» и не попадались на его удочку.


Последний раз редактировалось
avatar
Просто взял июнь колл 105 страйк и завел в формулу по цене БА 103140 теорет цена опциона 4510, на уровне 110(в текущий день) цена по формуле 7740, а по калькулятору 8367, в чем может быть ошибка, тету и волу не менял
avatar
Спасибо за ответ, сделал в Excel табличку, вопрос первый теорtтическую цену и дельту можно взять на открытие дня и спрогнозировать с помощью эластичности? Волатильность влияет на дельту и при изменении волатильности дельта изменяется даже при стоянии на месте БА, при росте волы дельта будет расти и наоборот даже при условии флэта в узком коридоре.Как тету привязать к формуле эластичности тогда, мы за ранее знаем дневную тету и можем ее разделить на часы или просто заложить в формулу дневную.
В Excel у меня врет цену опциона при отклонении более 2,5-3%
avatar
Изменение волатильности не окажет существенного влияния на значение эластичности, т.к при этом будет меняться не только дельта, но и теоретическая стоимость опциона.
Большое влияние на эластичность оказывает временной распад. Если опцион держать слишком долго, то со временем значение эластичности, при прочих неизменных параметрах, будет существенно уменьшаться. Другими словами, со временем, способность опциона расти в цене (приносить прибыль) будет значительно уменьшаться, что собственно и так очевидно.
Возможно изменение волатильности окажет влияние на размер диапазона цены БА. Т.е. для достижения расчётного результата будет необходимо большее/меньшее (в%)  движение БА. Специально не считал, хотя думаю оно будет не существенно и этим тоже можно пренебречь, т.к. расчёт мы ведём «грубый».
avatar
Вообще они нарушают закон о хранении и обработке персональных данных, так как покупают какие-то базы и по ним делают звонки. Был даже прецендент, как кто-то отсудил какие-то деньги у таких вот звонил, правда небольшие, тысяч 5 или что-то около того. С точки зрения резонанса и негативного пиара это конечно для них неприятно, но и вам времени придется прилично потратить на суд и тп. Это наверное единственный способ, ну и оставлять везде отзывы, чтобы люди кто ищет в интернете, сразу понимали, что из себя эта компания представляет.
avatar
Георгий а их вообще как то можно наказать?, нам в уфе мне и моим товарищам многим они последние два мес звонят постоянно, причем кто то их культурно отшивает кто то посылал, они всеравно опять и опять с других номеров другие люди трезвонят...
Дурость вообщем
avatar
на эластичность влияет волатильность опциона, если влияет то как добавить в формулу? При росте БА волатильность теоретически будет снижаться, а при падении расти, что приведет к изменению значения дельты(даже при стоянии БА на месте)
Последний раз редактировалось
avatar
На самом деле, снижение ОИ идет уже с 95000 по РТС. И если кто-то покупает, то кто-то, понятное дело в этой сделке продает.

Вообще, лично за себя скажу, что имел опыт подробного изучения ОИ, и даже думал, что нашел грааль, но по факту выводы такие: ОИ можно использовать для дополнительной оценки ситуации и проверки гипотез, но только как 5-7 признак, уже после всех других. Иначе можно влететь, поверив в какую-то ОИ гипотезу.
avatar
Таким образом расходы инвивидуального счета в IB составляют:
1. Комиссии по ордерам.
2. Ежемесячный сбор в случае отсутсвия сделок. 10$

Это все? Подтвердите пожалуйста. 

PS. Не совсем понял про минимальный баланс такого счета. Какой он должен быть? Какой остаток должен поддерживаться?

Смущает вот это: 
  1. Счета с нулевым остатком будут закрыты. Для того, чтобы повторно активировать счет, закрытый по причине отсутствия на нем средств, на этот счет необходимо депонировать дополнительные USD 10 000 (или эквивалентную сумму в другой валюте).
avatar
Не хватает всё же ежедневного мониторинга позиций модельных портфелей, ибо задним числом про сделки говорить некорректно а по средам вечером уже порой поздно или рано, как сейчас например события с СИ.
Можно вынести в отдельные темы сделки и там давать комментарии по развитию или реконструкции.
avatar
Георгий, Илья, большое спасибо за вебинар, каждый раз нахожу для себя какие-то новые нюансы, идеи из которых выстраивается понимание как нужно торговать на рынке.
avatar

Насколько я понимаю, что уменьшение ОИ — это достижение равновесного состояния рынка, когда многих участников нет идей для открытия позиции в ту или иную сторону, т.е. вероятно ближайшее время не будет сильных движений. (если не произойдет серьезного события). Когда ОИ вырастет, то колебания рынка будут сносить стопы все у большего количества участников, все больше людей будут раскачивать цену и она перейдет на другой уровень, на котором произойдет разгрузка позиций, итд… Т.е. ОИ не может показывать вероятное направление движение цены, а показывает фазу рынка — боковик или тренд применительно к большим тайм-фреймам.
Это мое субъективное понимание изменения ОИ.

avatar
Задним числом всегда знаешь, где можно бы было продать или купить)
avatar
Опять упали на 500. Можно было продать часть или все на 55000 уровне по Si-6.15. 100% как-никак.
avatar
Одназначного ответа быть не может ибо надо анализировать все вместе: ОИ следующего фьюча, ОИ руб/долл, ОИ опционов, объемы ММВБ. Ибо стратегий очень много которые могут подразумевать выход из фьюча РТС и перекладка в реальные активы. На рынок это скорее оказывает влияние, но в какую сторону это предсказать невозможно, точно так же как выход из боковика: кто-то собирает позы, кто-то раздает, а куда будет выход неизвестно, возможно он вообще будет ложный. 
avatar
В точку!
Удача в трейдинге почти всегда принимается за «умение», а случай за «детерминизм». Их роль в трейдинге, да и вообще в жизни нивилируется. Только недавно прочел Нассима Талеба, прям отрезвило :))
А что касается ЛЧИ, то тут и говорить нечего. Я к примеру наблюдал за сделками Bull'а (ЛЧИ 2014) и в один из дней у него просадка по счету была более 12% :) Какой уж тут риск-менеджмент. Посмотрим где будут эти финалисты в ЛЧИ 2015. Думаю, что тот же Bull вряд ли уже будет даже в первой сотне ибо удача деффка капризная :))
avatar
Наверное вопрос будет звучать немного по другому вызвано ли сопутствующее понижение OI той частью населения именуемая  публикой, которая продает....., или крупными ребятами (по Вильямсу это Операторы), которые скорее всего занимают противоположные позиции. И как мы можем это использовать. Здесь речь идет не столько об    OI, управляющем рынком, сколько о том  кто (какая сторона или команда) управляет OI. 
   Я не могу посмотреть действие этих самых умных денег  на российском рынке, а также показатели OI.., а вот во  фьючерсах на индекс Санд Пи запросто.  И вот, что получается, конечно 60 минут масштаб маловат, а вот день или скажем неделя самый раз..., получается, что во фьючерсах на С анд Пи Открытый интерес снижается и прилично, а Операторы. или индекс COT Commercials повышается...., так сказать умники Покупают, в данном случае снижение OI по S&P, скорее всего является  бычим признаком, а значит вероятнее продолжение восходящего тренда. Соответственно примерно такой же расклад и на нашем рынке.  Предположу, что можем увидеть повышение обоих рынков… Но затем все равно вниз......)))  Ваапще  тема объемов, открытого интереса, можно ли открывать позиции по открытым позициям, теория СОТ  и  т.д, достаточно большая двумя словами не оБхватишь...))), тянет на полноценный курс или лекцию....;.))))


avatar
Последний раз редактировалось