avatar

1 пост по ддх для начинающих отсчет от 18.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


Очень дорого выходит через четыре опциона- это я понял чуть позже. Придется по классике, но прикрыть риски по волатильности. Чтобы не платить 4 спреда по 4-м опционам- надо будет одну сторону заменить фьючерсом, а вторую опционом центральным, где спред всегда узкий…. И продать для прикрытия отступ от центра хотя бы в 3000 пунктов по долларрублю. Но все это лучше было бы делать через фунтдоллар, но не хочу эту стратегию через демо цены делать. Смотрим на возможность извлечь прибыль, когда разница в дельте будет хотя бы 0.5 или рынок двинется на 3000 пунктов… В 12.07 от 18.9.17 я открыл псевдоконоли. ПРЕДУПРЕЖДАЮ- ЭТО ЭКСПЕРИМЕНТ ПО КОНОЛИ С ПРИКРЫТОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТЬЮ


 


А) покупаю 1000 долларов по 57.54 и покупаю 2 пут 57500 по 925 рублей  и продаю 2 пут 54500 по 175 (21.12.17)


Б) Депо 100000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35620834

avatar
Я смотрел передачи названных вами лиц, все как то не четко, расплывчато.
На счет ICE вы упомянули в начале статьи, вот я и решил, что молоко на ICE, удивился.

Вarchart.com известный ресурс, но не биржа. Могут сгруппировть ин-ты не точно.
avatar
Никто и не писал что Milk на ICE) https://www.barchart.com/futures/contract-specifications/meats
Насчет рассказа про амерские опционы, то Георгий Вербицкий, Евгений Больших активно продвигают их. Не один воин.
avatar

11… пост — покупки для начинающих в опционах на СМЕ от 7.9.17


 


Также есть такой дополнительный вариант: Можно сделать и проще- При движении на часовом графике в 350 пунктов вверх, например- открыть 4 опциона на 10% от депо и просто на откате в 150-200 пунктов закрыть ВСЕ ПОЗИЦИИ даже если по ним будет убыток и открыть новые 4 опциона от текущих значений. С тем же риском, но смотреть чтобы колебания на минутном графике во время открытия 4-х опционов были не более 50 пунктов в течении 15 минут (или свечей (баров)). Если же отскока не было и цена пошла дальше, то искать возможность закрыть позиции при первом откате на 200 пунктов, чтобы переобуться. Именно это я и буду показывать… Обновления будут постоянно и придется динамично перестраиваться, ведь это все делается для того, чтобы даже кухарка и пенсионерка из хрущевки могли получать в долларах 25-40% годовых


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35920828

avatar

20 пост… Страховой вариант безстоповой торговли от 30.08.17


 


Временами будут проявляться и другие плюсы опционов. Например, по форексу или фьючерсу цена может резко пойти против вас и вы вынуждены иметь минус. С опционами же иначе- просто экономическая ситуация сложится так, что волатильность вырастет, а вы все равно в безубытке или даже в плюсе потому, что вы покупали 15%-ую волатильность, а сейчас 45%… Вы даже ушли в минус по позиции, но вас убыток не коснулся. А на линейных продуктах нет этих составляющих и чисто по позиции у вас будут проблемы


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 14.9.17


А) купил колл 1.205 по 0.0149 и продал 1 колл 1.24 за 0.0045 пункт


Б) Депо 3000 пунктов- экспирацией в 08.12.17…


В) Фиксированное изменение от депо- пункта


 


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 14.9.17


А) купил 125000 евро на 1.1879 и стоплосс 1.1633 и тейкпрофит 1.2125


Б) Депо 3000 пунктов- …


В) Фиксированное изменение от депо- пункта


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

23… пост — продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


Вот и откатили очередной раз и в 15.04 мск от 14.9.17-го я откупил по 106 пунктов 2 своих проданных колла 1.23, которые продавал за 113 пунктов… Это дало мне 7 пунктов с каждого опциона, которые я прибавил к имеющемуся плюсу в 104 пункта… Продал для правильного баланса отступ в 300 пунктов от купленного страйка- колл 1.235 по 92 пункта. Мне просто думается, что еще быки не отработали 1.235 по цене форекса и можно ждать этого шествия…


 


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке от 24.8.17
А) купил колл 1.205 по 0.0203 пунктов и продал 2 колл 1.235 по 0.0092 пунктов – это январьские… и купил 1 пут 1.195 по 0.0196 и продал 2 пута 1.165 по 0.0078 (это декабрьские)
Б) Депо 7000 пунктов и риск в 10% при достижении края
В) Фиксированное изменение от депо- 1018 пунктов…


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435

avatar

12 пост по ришке для начинающих отсчет от 7.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


В аналогичном подходе с использованием евродоллара я буду писать, что лучше опционами на фьючерс индекса РТС не торговать, но если у вас нет 30000 долларов, но есть хотя бы 50000 рублей, то вам придется идти на мосбиржу. И рекомендации тут как и в той теме будут про уступку от стоимости опционов при открытии своей конструкции из 4-ех опционов. Бывает так, что вам отдадут и с минимальной разницей в 10 пунктов, но иногда приходится и по 50-70… Не советую делать уступку более чем 350 пунктов на все 4 опциона. Лучше заранее смотреть на разницу между спросом и предложением всех 4-х опционов, чтобы знать, когда открывать. Самая большая неприятность, которая изредка будет происходить это существенное снижение стоимости шага цены. За ней надо следить, когда курс доллара к рублю сильно меняется. А то может оказаться так, что вы по пунктам в прибыли, но сами пункты обесценились сильно


 


А) покупаю 1 колл  115000 по 2870 пунктов и продаю 1 пут 125000 по 540  и покупаю пут 107500 по 2990 пунктов  и продаю пут 97500 по 880 (21.12.17)


Б) Депо 100000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35920683

avatar
Александр, дайте пжлст ссылку на ICE для Milk Class III, поскольку я всегда был уверен, что этот опцион, как и одноименный фьючерс, торгуется на СМЕ --http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/dairy/class-iii-milk_contractSpecs_options.html

Так же хотелось бы понять почему Milk Class III вы отнесли к мясу, когда этот товар всю жизнь относился к мягким (Softs) или как их еще называли раньше, колониальным?

В целом открытая вами позиция интересна, но в плане обучения упралению сделкой, на мой взгляд, совершенно бесперспективна.

С другой стороны мне импонирует фраза — "Надо сказать, что меня приятно удивила ликвидность: февральский опцион, чья экспирация будет через полгода, удалось купить за пару минут, встав чуть выше среднего между bid/offer. А продать декабрьские колы не составило вообще никакого труда. И тут сразу как кошмары из прошлого всплывают граненые стаканы Газпрома, дальние страйки доллар-рубль и весёлые картинки скучающих опционщиков". Признаюсь, что здесь вы пока единственный, кто взялся за большую задачу по существу — рассказ, а может и пропаганда опционов на амерах. Задача сложная, многоранная и если дальше вы будете продолжать в том же духе, то я пожалуй стану одним из ваших почитателей постоянных читателей.
А может быть, как знать, в чем то и помощником.)))
avatar
Нет, нельзя. Поскольку американское гос-во умудрилось проделать массу интересных вещей, которые обеспечивают ее «умирающую, ущербную и обанкротившуюся экономику». Чего стоит только национализация внешнего долга, когда немецкую его часть обслуживает ФРГ, итальянскую Италия, Китайскую Китай и т. д.

А вот АСВ является обычной насосной станцией с львиной долей финансирования из ЦБ РФ. А должен АСВ в эту доблестную контору столько… ну примерно сопоставимо (в соотношении) с внешним долгом США.)))
avatar
С тем же успехом можно сказать, что американское государство — давно банкрот.
avatar

10… пост — покупки для начинающих в опционах на СМЕ от 7.9.17


 


Можно поступить и более гуманно к своей психике- полгода посидеть на демо на СМЕ и если вы смогли выйти в прибыль за этот срок на 10% от депозита, то откройте реальный счет на мосбирже у любого брокера из топ-10 и закиньте к нему 50000 рублей и попробуйте поторговать опционы на фьючерс индекса РТС. Если по пунктам, именно пунктам, вы смогли выйти на 15% за полгода, то смело идите на реальный счет к брокеру на СМЕ. Я постараюсь поступательно и не спеша описывать каждый нюанс ведя эти две позиции с позиции новичка…


 


ВТОРАЯ пассивная стратегия ДЛЯ НОВИЧКОВ ПОЗИЦИЯ – от 8.9.17


А) Покупаю колл 1.22 по 0.0154 и продаю колл 1.25 по 0.0067 и покупаю пут 1.20 по 0.0152 и продаю пут 1.16 по 0.0039 пункта с экспирацией 8.12.17
Б) Депо 2000 пунктов.
В) Фиксированное изменение от депо-  пункта… долларов


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35920828

avatar

19 пост… Страховой вариант безстоповой торговли от 30.08.17


 


Также наша опционная позиция будет вкусна тем трейдерам, которые любят не переносить позиции через ночь или выходные, чтобы на гэпах не вылететь из позиции. Также это полезно тем, кто любит сидеть у терминала. Теперь все эти беды в прошлом. Думаешь, что в понедельник на открытии может как стрельнуть в нашу сторону, так и пойти против позиции, а потом вернуться? Покупай страйк ближе к центру и продавай дальний. Немного на распаде сэкономишь, да и позиция обойдется дешевле, да и по волатильности ты прикрыт


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 14.9.17


А) купил колл 1.205 по 0.0149 и продал 1 колл 1.24 за 0.0045 пункт


Б) Депо 3000 пунктов- экспирацией в 08.12.17…


В) Фиксированное изменение от депо- пункта


 


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 14.9.17


А) купил 125000 евро на 1.1879 и стоплосс 1.1633 и тейкпрофит 1.2125


Б) Депо 3000 пунктов- …


В) Фиксированное изменение от депо- пункта


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

11 пост по ришке для начинающих отсчет от 7.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


Думаю, что в предыдущих постах я все просто и доступно объяснил, но я погрузил в анализ волн и думаю, что лучше подкорректировать предыдущие рекомендации. Пришлось посидеть и представить себя начинающим в опционах. Это меня вдохновило на следующие выводы- Можно просто открыть график с индервалом 30 минут и посмотреть был ли рывок цены куда либо на 5000-7500 пунктов. Если было, то открывать позицию из четырех опционов НА 5% ОТ ВСЕХ ВАШИХ ДЕНЕГ… и  чтобы центр был куплен на 2500 пунктов дальше от цены фьючерса. Смотрите позиции ниже, которые были куплены, когда фьючерс был на 111400 и проданы те опционы, которые дальше от страйка купленных на 10000 пунктов. И если после открытия всех 4 позиций вы дождались нового движения с разницей в 5000-7500 пунктов от той цены фьючерса по которой вы входили, то закрывайте все позиции и открывайте новые, но уже на 10% от всех денег. Двух волн хватит, чтобы иметь по 3% в месяц


 


А) покупаю 1 колл  115000 по 2870 пунктов и продаю 1 пут 125000 по 540  и покупаю пут 107500 по 2990 пунктов  и продаю пут 97500 по 880 (21.12.17)


Б) Депо 100000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35920683

avatar

21… пост — продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


Сила этой позиции в том, что мы как и на форексе или фьючерсах практически ничего не потеряем если рынок будет стоять на месте или незначительно двигаться… Ведь мы по проданным опционам получили такую премию, которая перекрывает премию купленных опционов. Если цена не дойдет до края чуть чуть к моменту экспирации, то мы будем в хорошем плюсе. Если же дойдет, то мы также выйдем в безубытке, если грамотно управлять позицией. При этом, на линейном рынке у нас прибыль была бы, если рынок пошел в нашу сторону, а убыток, если против нас, а в нашей опционной позиции нам неважно в какую сторону пойдет рынок- главное, чтобы не быстро, чтобы не выйти по нулям


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке от 24.8.17
А) купил колл 1.205 по 0.0203 пунктов и продал 2 колл 1.23 по 0.0113 пунктов – это январьские… и купил 1 пут 1.195 по 0.0196 и продал 2 пута 1.165 по 0.0078 (это декабрьские)
Б) Депо 7000 пунктов и риск в 10% при достижении края
В) Фиксированное изменение от депо- 104 пунктов…


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435

avatar

 


9… пост — покупки для начинающих в опционах на СМЕ от 7.9.17


 


Продолжение: Конечно для многих 30000 долларов на трейдинг это слишком, но ведь никто не говорит, что вы эту итоговую сумму должны перевести на счет брокера сразу. Можно например положить 10000 на три попытки или после внесения этой суммы забрать 7000 и оставить 3000 на первые три месяца. Все равно это лучше, чем торговать по этой стратегии на мосбирже. Не все живут с дохода заработанного на бирже и имеют бизнес, который приносит прибыль. И можно понемногу выделять на торговлю этим простым способом.


 


ВТОРАЯ пассивная стратегия ДЛЯ НОВИЧКОВ ПОЗИЦИЯ – от 8.9.17


А) Покупаю колл 1.22 по 0.0154 и продаю колл 1.25 по 0.0067 и покупаю пут 1.20 по 0.0152 и продаю пут 1.16 по 0.0039 пункта с экспирацией 8.12.17
Б) Депо 2000 пунктов.
В) Фиксированное изменение от депо-  пункта… долларов


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35920828

avatar
Комиссия 2% годовых на сколько знаю. ОФЗ покупаются без плеча и дальние, которые ростут в цене пока ставка падает. Может что еще добавят туда со временем. 29% годовых это конечно оптимистичный сценарий. 15-17% еще может получиться на протяжении года двух там увидить.
//PS///  а вот дочитал до конца. ) Автор стратегии то и написал
Последний раз редактировалось
avatar

1 пост по ддх для начинающих отсчет от 7.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


 


Решил и эту тему пристроить в стратегии. Никак не оставляет мысль, что если я снизил через продажу краев риски по волатильности, то я могу спокойно уравнивать дельту, если разница возникнет на 0.33… Точка старта этой конструкции понятна- рынок рванул на 7500 пунктов по ришке в любую сторону и мы открываем 4 опциона и ждем изменения дельты или, если перевести все на язык новичка, то смотрим, есть ли у нас ноль или какая-то прибыль, когда рынок после нашего входа сходил куда-то еще на 7500 пунктов. Но даже если прибыль не образовалась и есть минус- лучше все закрыть и начать построение новой конструкции


 


А) покупаю 1 колл  115000 по 2870 пунктов и продаю 1 пут 125000 по 540  и покупаю пут 107500 по 2990 пунктов  и продаю пут 97500 по 880 (21.12.17)


Б) Депо 100000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35620834

avatar

20… пост — продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


Решил перестроиться. Откупил 2 колла 1.23 по 130 пунктов и выходит, что это дало общий убыток на 34 пункта. Также откупил 2 пута 1.165 по 58 и эти два опциона дали общую прибыль на 40 пунктов- на это и был расчет, ведь более ближние по экспирации опционы распадаются быстрее, если они дальше от цены базового актива. У нас пока плюс 6 пунктов. Прибавляем их к имеющимся 98. Решил упростить и позволить цене больше в лагерь врага проникать и брать большой откат, но зато если рынок флэтит просто выходить по нулям. Это все было где-то в 17.17 мск от 12.9.17-го… при форекс цене в 1.1958


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке от 24.8.17
А) купил колл 1.205 по 0.0203 пунктов и продал 2 колл 1.23 по 0.0113 пунктов – это январьские… и купил 1 пут 1.195 по 0.0196 и продал 2 пута 1.165 по 0.0078 (это декабрьские)
Б) Депо 7000 пунктов и риск в 10% при достижении края
В) Фиксированное изменение от депо- 104 пунктов…


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435

avatar

10 пост по ришке для начинающих отсчет от 7.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


 


И о принципах открытия этой позиции я говорил в первых постах этой темы от 7.9.17-го. Где про движение в 5000-7500 пунктов. Наши затраты легко посчитать- надо от всего что мы купили отнять все что мы продали. И получается 2870+2990-540-880= 4440… Если на 21.12.17 мы подойдем к 124990 или к 97510, то наша прибыль будет 5446 (если сразу подойдет, то 2617 (минус 19.77 за каждый день, когда цена не достигала 124990, но это грубый пример))… Не думайте, что ждать выгоднее, ведь вы можете получить 2617 и сразу  закрыв старые опционы снова открыть новые четыре позиции и не надо ждать нового рывка на 5000-7500, но рискуйте опять на 10% от депозита. Если же цена пойдет к 97510, то наша прибыль будет 5560 (если сразу подойдет, то 2623 (минус 20.90…)


 


А) покупаю 1 колл  115000 по 2870 пунктов и продаю 1 пут 125000 по 540  и покупаю пут 107500 по 2990 пунктов  и продаю пут 97500 по 880 (21.12.17)


Б) Депо 100000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35920683

avatar
Это вряд ли. Но пока кроме АСВ простому челу надеяться не на что, это тоже ясно. Как и то, что надежда умирает последней.
Вывод — торгуем на биржах, на АСВ надеги нет.