avatar
На коротком отрезке времени, я думаю, всё же возможно. Но на длинном…
Последний раз редактировалось
avatar
В среднем выходило 20-25 сделок в месяц и около 3-ех из них были прибыльными. Одна прибыльная окупала 10 убыточных. Такое соотношение прожило чуть больше полу года, а потом изменилось, не в лучшую для меня сторону. 
avatar
Отрицательные дни обусловлены не состоявшимися пробоями локальных уровней? Может попробовать не торговать одни пробои? Отскоки иногда хорошо работают, например.
avatar
Отставить, дискриминация
avatar
Еды-палы, ну дайте возможности всем голосовать, без веса и рейтинга. Что за дескриминация?
avatar
А, ну вот здесь и проблемная точка стратегии. С точностью до 200 пунктов невозможно уловить контртренд. Поэтому убыточных сделок должно было быть слишком много.
avatar
Был простой стоп 200 пт.
avatar

Дмитрий, вы абсолютно правы!)
Это был необоснованный риск, и я от него отказался.
Но не так быстро я пришел к этой мысли, наверно просто  нравились сделки!)

avatar
В трендовой системе — нормально. Я бы больше беспокоился о цели и задачах всего мероприятия.
avatar
Стратегия неплохая, но не очень понятен риск-менеджмент. А если не откатит?
avatar
К чему этот безумный риск? Может быть, нужно было просто подождать и в точке, когда увидели, что «прав», открыть позицию, а не докупаться?
avatar
Чем вас Windows утомил, интересно? Это всего лишь опериционная система, которую при работе на компьютере не видно и не слышно, так как работаете вы с приложениями. Зато, у Windows есть ряд преимуществ, которые Яблоку сложно побить.

Во-первых, вы, наверняка, привыкли к Windows, знаете где-что-как найти, настроить и изменить. Для дела это бесценно, так как существенно экономит время. Во-вторых, найти какую-нибудь программку для Windows, часто за бесплатно, не проблема совершенно, их море! С Apple будьте готовы за каждый чих отстёгивать денежку. В-третьих, большинство торговых программ сделанно под Windows, конечно, можно запускать их и под Apple, но для этого требуются танцы с бубном, а чем больше танцев тем меньше надёжность, что, по-моему, в трейдинге крайне существенно.

Вобщем, моё мнение, не нужно поддаваться всеобщей истерии и увлечению продуктами Apple, когда речь идёт о работе и результатах.
avatar
Ну может кто-нибудь уже проходил через такие графики доходности...
Меня напрягает боковик последние 13 дней. Это норма или надо что-то менять?
avatar
2% — это и есть риск на день))
просто не смог его сдержать и перетоговал((((
постфактум видно, что если бы не торговал больше дневного риска, профит был бы больше.
avatar
Убыточных дней больше, хотя прибыльные свечи длиннее, что неплохо. Нет лимита потерь на день - убыточные свечи все разные, таким образом можно по 2% весь счет слить. Соотношение риск/доходность 1/2 (точнее максимальный дневной риск/максимальная дневная доходность), что маловато при таком количестве убыточных дней.
avatar
А в чем вопрос-то? Или вопроса нет и ты просто делишься.
avatar
Торгую пробой локального уровня внутри дня, вхожу с 11 до 15 выхожу в конце денвной сессии. Риск на сделку 2%.
avatar
Как создать такую статистическую таблицу? Спасибо!
avatar
какая стратегия?
avatar
Лучше задать какие-то вопросы. Оценивать что-то можно лишь имея какую-то точку отсчета.