avatar

Вроде верно, но на всякий случай поясню.


 Я выделял себе диапазон, в котором цена должна развернуться. В случае, когда я играл в лонг, когда цена вошла в диапазон, ставил заявку на верхнюю границу этого диапазона, если цена пробивала нижнюю границу, то снимал заявку.

avatar

Мысль хорошая.


В моем случае максимальная просадка включает в себя эти параметры. Другое дело, то что они могут быть неправильными, т.к я определил период, лишь возможно, достаточным для возвращения дисперсии к нужному значению.

avatar


Б
ез учета выводов и заводов, комиссии, налогов… Тупо деньги… начальное депо — 200 тыс. руб.

Ниже человеку скинул данные по вариационке в копируемом формате… Если хочешь загони в эксель и посмотри)))
avatar
А попробуй сам сделать))) Начальное депо 200 тыс. руб., комиссии, налоги и вывод денег учитывать не надо… А вариационку по контрактам я тебе скину… И ты поймешь, что ты немного заблуждаешься, если брать процентные величины.

/> /> />
SBRF-6.1214.06.2012-     20 973,00
RTS-6.1215.06.2012-     1 830,44
Si-6.1215.06.2012     37 869,00
RTS-9.1217.09.2012-     50 167,56
Si-9.1217.09.2012     83 182,00
RTS-12.1217.12.2012-     26 743,70
Si-12.1217.12.2012     56 629,00
RTS-3.1315.03.2013-     36 829,03
Si-3.1315.03.2013     17 057,00
SBRF-6.1314.06.2013     99 056,00
RTS-6.1317.06.2013     146 187,48
Si-6.1317.06.2013     107 915,00
SBRF-9.1313.09.2013-     86 882,00
RTS-9.1316.09.2013-     99 215,72
Si-9.1316.09.2013-     49 409,00
RTS-12.1316.12.2013     262 546,17
Si-12.1316.12.2013     40 008,00
RTS-3.1417.03.2014-     55 230,66
Si-3.1417.03.2014     166 814,00
RTS-6.1416.06.2014     230 288,05
Si-6.1416.06.2014-     141 814,00
RTS-9.1415.09.2014     142 168,36
Si-9.1415.09.2014     220 149,00
RTS-12.1415.12.2014-     297 393,72
Si-12.1415.12.2014    1 719 848,00
RTS-3.1516.03.2015     174 308,02
Si-3.1516.03.2015-     32 126,00
RTS-6.1515.06.2015     208 596,83
Si-6.1515.06.2015     378 435,00
avatar

Т.е, по сути, ставили ордер на пробой формации в обратную сторону (на бар пробивший уровень)? И если цена закреплялась ниже пробитого уровня, то убирали заявку?

avatar
Я не уверен в возможности, если мы все еще говорим про мой топик)
А так достаточно смешно))
Последний раз редактировалось
avatar

Я думаю, когда говорят о подтверждении, чаще всего, имеют виду хотя бы небольшое движение в нужную сторону. Данная система не исключение.


Я ставил заявку после пробития уровня и если цена уходил на заранее определенное расстояние дальше то убирал её. Тем самым не участвовал в резком движении против своей позиции.

avatar
Не знал, что Голубицкий торгует на бирже, да еще и с 1994 года!
Помню, как в институте зачитывался всеми номерами «Компьютерры» и его статьями :)
avatar
Из этого отчета я только вижу, что весь доход получен на росте доллара, 1,7 млн на контракте Si 3.14. Правильно сказал товарисч в первом комменте: лучше выложи график доходности за все три года.
avatar

Тогда меня вы не поддержали, как заявлено в у вас в топике =)


И тогда комментарии: симпатичные скриншоты?

avatar
чтобы ответить на этот вопрос, мне предстоит описать систему целиком, в необходимости этого я не уверен
avatar

вообще, я выходил бы из системы не в точке максимальной просадки (которая неизбежная, у каждой система есть своя точка максимальной просадки), а после нее, т.к. распределение дисперссии будет уже в нашу пользу. То есть выходил бы на основании результатов за временной период, определенный заранее и включающий достаточное для снижения фактора дисперсии количество сделок.

avatar
А какое качественное подтверждение теперь используете?
avatar
Индустрия забирает свою долю.
avatar
Последний раз редактировалось
avatar

Вы правы, одного объема не достаточно, основное было метод выбора уровня и расстояние, на которое цена отклониться от него. На счет подтверждения вы тоже правы оно было введено в систему, но и без него она давала прибыль на том отрезке времени.


По поводу написание за 5 мин «ТСлабе», если вы про робота, то у меня были сомнения, я пытался написать тест в «Метастоке», но у меня не вышло. Пришлось по старинке вручную, там результат меня удовлетворил. Так что уж там говорить про робота, если не хватило навыков для написания теста…


Про печальный результат, тоже не сказал бы, система была отключена из-за достижения максимальной просадки, но она была в положительной стороне графика доходности с начала ее использования.


Система принесла мне деньги, пускай не большие, и опыт.


Если смотреть с этой стороны, я бы не назвал это плачевным результатом.

avatar
С чего давать голос людям, которые не написали на сайт ничего полезного?)
avatar
Мое наблюдение: отрицательные дни начинают доминировать, когда на рынке возникает неопределенность (нет выраженой тенденции).


avatar
пиши — ху… ня — не ошибешься)))
avatar
Георгий, если я правильно понял про цели и задачи: речь идет о ликвидности рынка? Задача получать от 100% годовых при депозите до 3000000 рублей с риском 25% годовых.