avatar
Не знал, что Голубицкий торгует на бирже, да еще и с 1994 года!
Помню, как в институте зачитывался всеми номерами «Компьютерры» и его статьями :)
avatar
Из этого отчета я только вижу, что весь доход получен на росте доллара, 1,7 млн на контракте Si 3.14. Правильно сказал товарисч в первом комменте: лучше выложи график доходности за все три года.
avatar

Тогда меня вы не поддержали, как заявлено в у вас в топике =)


И тогда комментарии: симпатичные скриншоты?

avatar
чтобы ответить на этот вопрос, мне предстоит описать систему целиком, в необходимости этого я не уверен
avatar

вообще, я выходил бы из системы не в точке максимальной просадки (которая неизбежная, у каждой система есть своя точка максимальной просадки), а после нее, т.к. распределение дисперссии будет уже в нашу пользу. То есть выходил бы на основании результатов за временной период, определенный заранее и включающий достаточное для снижения фактора дисперсии количество сделок.

avatar
А какое качественное подтверждение теперь используете?
avatar
Индустрия забирает свою долю.
avatar
Последний раз редактировалось
avatar

Вы правы, одного объема не достаточно, основное было метод выбора уровня и расстояние, на которое цена отклониться от него. На счет подтверждения вы тоже правы оно было введено в систему, но и без него она давала прибыль на том отрезке времени.


По поводу написание за 5 мин «ТСлабе», если вы про робота, то у меня были сомнения, я пытался написать тест в «Метастоке», но у меня не вышло. Пришлось по старинке вручную, там результат меня удовлетворил. Так что уж там говорить про робота, если не хватило навыков для написания теста…


Про печальный результат, тоже не сказал бы, система была отключена из-за достижения максимальной просадки, но она была в положительной стороне графика доходности с начала ее использования.


Система принесла мне деньги, пускай не большие, и опыт.


Если смотреть с этой стороны, я бы не назвал это плачевным результатом.

avatar
С чего давать голос людям, которые не написали на сайт ничего полезного?)
avatar
Мое наблюдение: отрицательные дни начинают доминировать, когда на рынке возникает неопределенность (нет выраженой тенденции).


avatar
пиши — ху… ня — не ошибешься)))
avatar
Георгий, если я правильно понял про цели и задачи: речь идет о ликвидности рынка? Задача получать от 100% годовых при депозите до 3000000 рублей с риском 25% годовых.
avatar
заходишь с пустого места. одного объема недостаточно. Но даже если правильно определишь места, в большинстве нужно дождаться определенного подтверждения
А то, что делал ты — на ТСлабе пишется за 5 минут (а не торгуется полгода) и результат стратегии окажется, увы, плачевным
avatar
На коротком отрезке времени, я думаю, всё же возможно. Но на длинном…
Последний раз редактировалось
avatar
В среднем выходило 20-25 сделок в месяц и около 3-ех из них были прибыльными. Одна прибыльная окупала 10 убыточных. Такое соотношение прожило чуть больше полу года, а потом изменилось, не в лучшую для меня сторону. 
avatar
Отрицательные дни обусловлены не состоявшимися пробоями локальных уровней? Может попробовать не торговать одни пробои? Отскоки иногда хорошо работают, например.
avatar
Отставить, дискриминация
avatar
Еды-палы, ну дайте возможности всем голосовать, без веса и рейтинга. Что за дескриминация?
avatar
А, ну вот здесь и проблемная точка стратегии. С точностью до 200 пунктов невозможно уловить контртренд. Поэтому убыточных сделок должно было быть слишком много.