avatar

Возможно новичок, «стаж» маленький (понимаю что это сказано в общем, но приму на свой счет и скажу от своего лица).
Из данных «постулатов» можно вынести практические рекомендации — Вы учите не «управлять автомобилем», а всего лишь сел и поехал, не смог тронуться, заглох, не подходи к автомобилю неделю, после еще раз пробуй 2 раза заглох, не огорчайся — забудь на год, отдохни, отвлекись и наберись положительных эмоций, если получилось, остановись, радуйся что у тебя получилось, в следующем месяце опять в бой.
Я уже много раз в комментариях писал делает трейдинг прибыльным бизнесом. Вы же не учите (стоп, это не лично к Вам Георгий, а в целом к академии) точно входить и по точной цели брать профит. Вы учите гаданию на графиках.
Есть четкие алгоритмы действий!!! Как при езде на автомобиле, так и при любом другом роде занятий. Рынок системен и поддается вменяемой алгоритмизации, Вы не учите таким входам под ЗАКРЫТИЕ с минимальным риском gyazo.com/01a07d134282b2ea8d25496e3fd3b970  
С таким подходам нет у Вас вменяемой идеи торговли.
Парни показывают средненькие трейды, их возносят до небес, а кто покажет точнейший, снайперский вход с забором полного цикла прохода — шарлатан, фотошопер или троль с смартлаба, я посещал эту тусовку от силы 4 раза, покажу трейд с CME где профит за 2 часа составляет 17 долларов, Вы же не поверите, это же +170% от сайза входа, да это же тут считается бредом.
Все что написано в топике БРЕД. Даже терминалогия обрекает на провал.

Последний раз редактировалось
avatar
В основном мысли рабочие. Одним словом все действия и бездействия на рынке — влияют на статистику счета. Простым языком на рост или убывание средств на нем. Со многими пунктами согласен, но вот первый и четвертый особенно хочу затронуть. В 1 касательно неудачной сделки, да сразу очертя голову тильтом в следующую лезть не стоит — однозначно. И временной лимит тому хорошая порука. Но если на подходе 2й сигнал и критерии ТС  выполняются, то можно и попробовать. Правда присутствует вероятность угодить под пилу. 50/50. Нужно считывать статистику успехов в таких входах. И автор возможно прав. Но вот в 4м пункте однозначное нет. Если конечно трейд сам не недельной или месячной протяженностью(удержанием позиции). Попробую объяснить. Если на рынке удерживается тенденция, то её нужно работать и временные рамки ни к чему или номинальные(по объему планового профита). Это при условии, что сделки краткосрочного характера — грубо до недели. Мое мнение субъективно, поэтому рассматривайте лишь как еще одну точку зрения. Все равно у каждого свой подход, своя стратегия и своя философия)
avatar
Не участвовал, что в принципе и верно.
avatar
Согласен, все перечисленные положения имеют практическую, подтвержденную ценность. Конечно, чем больше опыт, тем большую гибкость может приобретать подход. Но если ты условно говоря, «новичок», то о каком понимании рынка из предыдущего комментария может идти речь?
avatar
Кто нибудь знает, Илья Коровин учавствовал в конкурсе «Лучший частный инвестор 2014»?
avatar
Все спорно, для меня даные тезисы не приемлемы, такие ограничения безумие, важен факт понимания рынка.
avatar
Пардон, ошибочка! В предыдущем сообщении имелась  ввиду Ст. 219.1 НК РФ «Инвестиционные налоговые вычеты».
avatar
Добрый день! Еще один комментарий по поводу ИИС: упомянутая автором «3-х летняя льгота по акциям» не применяется при реализации ценных бумаг, учитываемых на ИИС (см. пп 6 п.2 ст. 291.1 НК РФ)! Так что, 3-х летняя льгота — сама по себе, а налоговые вычеты в рамках ИИС — сами по себе. 
А вот насчет «открывать» или «подождать». Я бы рекомендовал не тянуть, если уж решили, т.к. упомянутый Георгием срок «заморозки»  активов на ИИС начнет течь с даты заключения договра на ведение ИИС. Т.е., как говорится, «раньше сядешь -раньше выйдешь!» Д.с. ведь не обязательно сразу вносить. 
avatar

Привет,


вот ещё его интернет-образы — в трудах и на отдыхе :



хотя он должно быть неутомим в своём кидалове — ещё до нас и ООО «ТРААНАН ТРЕЙДИНГ ТЕХНОЛОДЖИ», ИНН 7811562236, 193231, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСП БОЛЬШЕВИКОВ, 9 КОРП 3 КВ 35, этот Андреев Антон Николаевич, 03.03.1985, г. Ленинград, в 2012 году не вернул кредит банку, вот  http://r78.fssprus.ru/iss/ip/  Банк данных исполнительных производств Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу — очень познавательно о человекеи его бизнесе.

С сентября 2012г. по март 2015г. судебные приставы вели производство по исполнительному листу Невского районного суда г. Санкт-Петербург по взысканию с Андреева А.Н. задолженности перед банком с обеспечительным наложением ареста на имущество того же Андреева А.Н., смотри выдержку распечатки от 29.03.2015 с Официального сайта ФССП России.


На сегодня уже и арест с имущества снят, а исполнительное производство по взысканию суммы непогашенной задолженности завершено, но не по причине  выплаты должником этих 364 тыс. руб. банку, а «по причине отсутствия у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание, и все  принятые судебным исполнителем меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными» (ст. 46 п. 1 п.п. 4 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (с изменениями и дополнениями)), смотри выдержку распечатки от 13.05.2015 с Официального сайта ФССП России.


На какое тогда имущество накладывлся арест? В общем банк похоже тоже в пролёте — крышует, что ли кто-то Андреева Антона Николаевича, 03.03.1985, г. Ленинград?


Избежать наших потерь на якобы учёбе и несостоявшемся проп-трейдинге у этого трейдера TraAnAn'а можно было, элементарно пробив его просто в интернете до перевода денег,  тем более что обсуждение его так назыаемого «обучения» было и в 2011, и в 2012 г.г.:


http://jc-trader.livejournal.com/1001457.html


http://thearchervi.livejournal.com/7289.html


http://thearchervi.livejournal.com/7638.html


Сейчас трейдер Антон Андрее, TraAnAn похоже ищет работу — вот классное резюме:


http://f-picture.net/lfp/i019.radikal.ru/1406/75/4e5baa117939.jpg/htm

и консультируется у on-line юристов, как ещё наказать кинутых им учеников:


http://www.9111.ru/questions/q4835683-zdravstvuyte-ya-zanimalsya-kak-ip-obucheniem-lyudey-torgovle-n.html#statistics-head


Прошла информация, что рекламирует бинарные опционы:


http://binary-forum.com/threads/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F.2434/


http://smart-lab.ru/blog/234129.php
Интересно работодатель от бинарных опционов, делая свои рекламные рассылки с именем Андреева Антона, знает  о его предыдущей «профессиональной деятельности»?

avatar
Здравствуйте!

Я зарегистрировался на вебинар, но мне не пришла ссылка.
avatar
Почему? Обоснуйте пожалуйста если не трудно. И в таком случае «Роснефть» стоит оставить?
avatar
Картинки смотрю в Журнале от PirateTrade.
avatar
Понятно, спасибо. Не понимаю как может в полном объеме помочь учет сделок, если нет картинок… хм… Все так фанатеют от сухих цифр в таблице, а для меня одно из главных это видеть на картинке ту ситуацию, что была во время входа и выхода, иначе толку мало на мой взгляд. Я попробовал добавлять картики в эксель, но получилось не очень хорошо. Во-первых, после десятка картинок тормозить начинает табилца, во-вторых, наглядность теряется. В общем пока не придумал как в экселе все по-хорошему вести.
avatar
Пока не задумывался.
avatar
BR 10, GM 1. От шага. Надо будет от них отказаться.
avatar
еще в 2012 году об этой компании есть упоминание на форуме ммгп http://mmgp.ru/showthread.php?t=133109
avatar
Убрал «Роснефть», добавил нефть «Брент» и ГМК, какие коэффициенты выставить, подскажите пожалуйста… как вы их находите?

Последний раз редактировалось
avatar
Специально для Вас повторяю свой коммент, который расположен чуть выше на странице и в котором есть все ответы на Ваши «возражения» ) :

 Да, конечно речь идет не о том, что корреляций не существует вообще.С математической точки зрения корреляции есть всегда, между любыми парами активов, как бы хаотично они не летали, просто сама корреляция будет тоже хаотично меняться)
 Речь в статье как раз идет о том, что нет корреляций, на которых можно стабильно зарабатывать с бОльшим преимуществом, чем на линейных активах, поскольку большинство корреляций изменяются также хаотично и непредсказуемо, как и любой график линейного актива.

Исключая некоторые пары сырьевого рынка, но в статье речь шла не о них )
Последний раз редактировалось
avatar
Некое здравое зерно в топике есть, но есть также и немало ложных/спорных утверждений, которые выдаются за аксиомы.

1) «Лишь в этом случае подобная корреляция могла бы быть инструментом при принятии решений на рынке – если б она была по значению близка к единице и всегда была положительной (ну или всегда – отрицательной, то есть главное чтоб она никогда не меняла знак)»

Безапелляционно звучит, но откуда это следует, интересно узнать? Что есть «близко к единице»: 0.5, 0.9, 0.999? Если корреляция двух активов, например, 0.95, то утверждать о том, что они совершенно никак не взаимосвязаны, и что эту связь никак нельзя использовать в торговле, немного наивно.

2) «Выводы очевидны –положительной корреляции между индексом РТС и индексом СнП нет и не было ни в одном из состояний рынка».

Пардон, но взять для сравнения семь годовых интервалов и на их основании делать такие глубокие выводы, это дилетантизм. В статье много говорится о том, как трейдеры и аналитики эксплуатируют рассматриваемый «миф о рыночных корреляциях», но разве хоть один из них использует годичный таймфрейм? Очевидно, что в данном случае такие утверждения «о корреляциях» могут строиться на таймфреймах дневном, минутном, секундном, но никак не на годовом.

Заметьте, я совершенно не опровергаю утверждение автора, но чтобы его действительно доказать, надо считать корреляцию на каждом из используемых трейдерами временных интервалов, но уж точно не на годовом :) а вдруг на секундном таймфрейме мы получим корреляцию, близкую к единице, об этом автор не подумал? Хочется надеяться, что автору всё-таки это приходило в голову, но эту часть доказательств он пропустил для краткости.

3) «А теперь ответьте мне ( а еще лучше – самим себе) – если предположить, что все эти акции “ходят”за каким то общим ориентиром ( будь то индекс СнП или нефть или еще что-то) – то каким образом, будучи привязаны к ОДНОМУ ориентиру, эти акции имеют РАЗНОНАПРАВЛЕННЫЕ движения за один и тот же период? То есть одни акции имеют с СнП положительную корреляцию, а другие –отрицательную?»

Если корреляция не единица, а 0.9 или даже 0.999, то тут нет ровным счетом никаких противоречий. Но если у нас цель доказать, что корреляция российского рынка и (условно) СнП не равна ровно единице, то зачем писать большую статью на эту тему — это очевидный факт, что ровно единицу мы даже чисто технически не смогли бы получить, даже если построить всех участников рынка в одну шеренгу и заставить каждого повторять все сделки американского рынка с максимально возможной точностью.

4) «Положительные корреляции не только не являются, но и не могутбыть правдой.»

В этой части автор обосновывает, почему два актива теоретически не могут иметь корреляцию ровно единица. Окей, прекрасно, но это и так всем известно. Но все эти объяснения совершенно не противоречат тому, что два рассматриваемых актива могут иметь корреляцию, например, 0.9 на некотором таймфрейме.


Резюме: то, что корреляция (условно) российского актива и СнП не равна ровно единице, надеюсь, общеизвестный факт. То, что не существует НИКАКОЙ корреляции (в том значении слова, которое использует автор) ни на одном таймфрейме, и что эту корреляцию никак нельзя использовать для получения прибыли — пока только (на мой взгляд, естественно) голословные ничем не доказанные утверждения автора. Также, я лично не до конца понял, распространяются ли «корреляционные» утверждения автора на все рынки и активы, или только на частный случай — российский актив/индекс против зарубежного индекса/товара/актива и т.п., если да, то вопросов у меня возникает ещё больше.