avatar
Евгений, насколько я понял Вы разбираетесь с постановкой линий ПС (ЛПС). Так вот, есть всего 4 классических метода их постановки. Я предложил 5-й, основанный на первых четырех + некоторые особенности. 

О какких-либо стратегиях речи ВООБЩЕ не шло. С ними все просто — колхоз дело добровольное, кому нравится и подходит — пжлст, кому нет — значит нет. Я же писал ТОЛЬКО о методе построения ЛПС.

Добавлю касаемо себя. Я не пользуюсь одной и той же стратегией в каждой сделке, на каждом фин. ин-те. Это было бы как раз утопией. Ни разу не видел 2-х одинаковых сделок, как и 2-х абсолютно идентичных ситуаций в рынке. Поэтому формализовать анализ невозможно, равно как и саму торговлю. А схема практически любой торговой стратегии или тактики приведена в предыдущем комменте.

На мой взгляд чем большим инструментарием анализа обладает трейдер, тем более широкие возможности имеет.Поэтому стратегий, тактик должно быть как минимум не одна.

Любой трейдер получив какую-либо схему, торг. систему, стратегию и т. п., все равно подстраивает её под себя. Сообразно своим целям, методам торговли, времени которое уделяет рынку и т. д. Так что чем больше тактик и стратегий, тем лучше. Выкиньте из приведенной схемы то, чем Вы не пользуетесь, получите все то же самое, правда чуть менее эффективное. Вот и все.

Между прочим в моем арсенале есть и такая торгушка, которая не подразумевает вообще никаких построений на графике, использования индикаторов, Фибо и пр. Сделка открывается как основная или добавочная по сигналу, закрывается перед окончанием торговой сессии. Это если интрадей. Со ср. сроком несколько иначе.

… Что то меня далеко в сторону занесло от начальной темы....!?! Так вот на счет ЛПС — хотите, пишите в личку, покажу. Это основа граф. анализа, поэтому крайне важно ЛПС проставлять правильно, т. е. информативно. Не хотите — дело Ваше....

… А-а-а, да!.. По поводу торговли временем… совсем забыл!.. На приведенных скринах видно, что сегодня рано утром я продал рынку свое время в полтора часа за… впрочем сумму тоже видно. Рынок за него заплатил. Странно правда?.. :-)
За сим кланяюсь... 
avatar
Набираю уже 2 часа частями небольшую позу как у тебя. Реально 5-10 от теории забирают, но хочется то лучше теории или по ней :)
avatar
Это к вопросу о ликвидности 

 Посмотрел ликвидность в моменте, время сами видите середина дня.Отлонение от теории стоит 2-3 рубля, объем от 200к. Коллеги, не создавайте сложности там где их нет. :-) Торгуйте опционы.
Последний раз редактировалось
avatar
      Игорь, набирать позиции конечно тут сложнее чем в РТС или Рубль долларе, но это не критично до 300 лотов набирал сам лично, с отклонением от теории в 5-7 рублей, на входе теряешь 3-5, очень редко 7%, в том случае если позицию надо набрать быстро. 
    В данной ситуации, если не получается набрать в 13700, можно брать 14000, 13500 наконец, синтетика в помощь. В трех страйках набрать однозначно нет проблем даже намного больший обьем, если большое депо думаю что через брокера можно решить вопрос с ликвидностью, совсем уж экзотический вариант голосом)) Сразу скажу сам не пробовал.) 
    У большинства начинающих депозит от 100-500 тысяч рублей 10% это всего 50 тысяч,120 контрактов для 500 тысячного депозита набрать не сложно, про большое отклонение от теории утверджение крайне спорное, дайте премию к теории в 10% и процес пойдет быстрее, возьмите чуть меньше контрактов, вариантов много.  
 И небольшой вопрос к вам, вы сами торгуете опционы?? Отсутствие контрагента с стакане не значит что его там нет. 

avatar
Опционы на сбер и газпром можно купить только в первые 2-3 часа торгов, далее сложно что-то купить, но разве если с большим отклонением от теор. цены
avatar
5 копеек:
Недовольство Сергея понятно, в нем есть соль, и где-то внутренне согласен с ним, перекос есть. Здесь есть риск того, что начинающий трейдер пойдет по этой дорожке, не понимая куда она ведет и что его ждет в пути. Никто ему не расскажет, чем отличаются акции, фьючерсы и опционы. Изучать опционы можно и нужно, но только для этого сначала нужно принять решение, что это тот инструмент, что тебе нужен.
 Я вот лично, изучил эту тему. В опционах ничего плохого нет, но и преимуществ по сравнению с другими инструментами не вижу.Образно говоря, отношусь к ним как к мухоморам: знаю, что они есть, не боюсь их, но и не трогаю, пусть радуют глаз и служат пищей кому-то другому. Без обид к опционщикам, ничего личного.
Владельцам сайта и тем, кто пишет топики и ведет блоги — на заметку, побольше бы материала по ориентиру в вопросе выбора инструмента. Вот это новичкам бы помогло больше.
Последний раз редактировалось
avatar
Добрый день, Дмитрий.
Про мастеров-академиков я понял про кого вы). Но так же считаю что одну и ту же стратегию в чистом виде примерять на всех поголовно не стоит. У кого то она будет работать а у кого то нет. Так что кто то торгует временем, кто то индикаторами а кто то на чистом графике (например как я). Ваша схема аналазиза может и рабочая, но например для меня она будет не понятная, так как ВООБЩЕ не пользуюсь индикаторами. Склад ума у меня такой, что искать различные «перекупы» и девергенции не по мне.
avatar
   Да Александр полностью согласен очень хорошая история особенно для тех кто считает что Газпром может сходить сильно ниже текущих цен.
В первые пару недель распад минимальный+ сейчас низкая вола, для такой позиции это плюс, на падении вола растет и временой профиль может оказаться даже выше нуля. Вообщем самое время торговать Национальным достоянием)))
avatar
Риск и авантюризм есть в каждом деле которым занимаешься лично). Если боишься, то лучше вообще не соваться куда либо и работать как работают 90% населения. Но все же что бы твое дело не превратилось в неуправляемый хаос, считаю что нужно иметь «бизнес-план»)
avatar
      Евгений при описанной вами ситуации вы фактически покупая фьючерс в лонг+Пут получаете через синтетику Кол. (возможно чуть более дешевый чем просто колл) Так что смысла в этой операции для вас практически нет, вы можете изначально покупать то количество колов на свой размер риска (размер вашего стопа).
    Что касается распада то из-за того что распад в опционах идет нелинейно, очень многое зависит от ситуации на рынке в конкретный момент, от времени до экспирации и во многом волатильности. По этому описанный вами пример торговли может быть крайне неудобен. Как пример, вы купили фьючерс за 10000 цена пошла в вашу сторону, стало 12000 вы купили пут за 2000п со страйком 11000 но по высокой волатильности потом цена опустилась с 12000 на 11500 а цена опциона может быть в этот момент не 2000 а 1900. (это в общих чертах, на самом деле тонкостей гораздо больше) Фактически движение было в вашу сторону но на распаде и волатильности вы потеряли. Частые покупки-продажи на опционах не имеют смысла.
     Вы можете изначально имея какой то взгляд на рынок сразу покупать колы на размер вашего риска и далее уже управлять этой позицией, в том числе и снижая текущия риск. Посмотрите круглые столы с Алексеем Анохиным или Ютрейд там он показывает самый простой вариант среднесрочной торговли от покупки, с жестко ограниченным риском..
    Если вам все таки удобнее работать с фьючерсами, и вы неготовы отказаться от линейной торговли то я бы мог посоветовать вариант входить в позицию фьючерсами  (в идеале без плечей), если готовы рисковать то не больше 2, максимум третьего плеча а сверху продажа колов (в данном случае продажа колов выступает как тейк профит.) Таким образом можно держать позицию в течении всей жизни контракта продавая каждый месяц колы. ПРЕДЕЛЬНО ВАЖНО ОТСУТСТВИЕ ПЛЕЧЕЙ. Если у вас будут плечи, то при снижении базового актива у вас будет образовываться минус по вариационке.  Картинка профиля внизу, стратегия хорошо работает если у вас есть порфель акций которы вы держите в долгосрок, либо довольно большой депозит на срочке, стратегия в большинстве случаев пассивная и не требующая к себе внимания. Сразу скжу супердоходности тут нет в среднем без плечей 20-25% в год. Будут вопросы пишите. Удачной вам торговли на рынках.
avatar
Еще один вариант есть, но это в случае если ожидаем приличный рост или падение, главное не вялый рост :) Продаем колл в деньгах, покупаем 2 около денег.
 
avatar
Как долго на реале тестировали?
avatar
На реале получается по хуже примерно на 30% результат, а так целом тоже самое.
avatar
Лонг хеджировать путом лучше, чем ставить лося. Для путов ближайшего страйка сроком не менее 2-х недель (центральные страйки последние две недели быстро дешевеют) смотрим:
1. Достаточна ли иквидность опционов на этот фьючер, ибо если после коррекции уверенный лонг продолжится и пут уже не нужен, то на него может не найтись покупателя по адекватной цене.
2. Волатильность ближайшего страйка должна быть не завышена. Это можно увидеть просто по графику волатильности. Иначе пут может сильно подешеветь на ровном месте. 

Дальше два пути:
1. Берем путы в размере фьючерсной позиции. Их можно будет продать потом после коррекции по цене точки Х, если стратегия предолагает дальнейший рост, тогда пут от времени подешевеет совсем чуть-чуть. Или можно его оставить, если нет уверенности, а предыдущий рост цены фьюча до точки Х дал прибыль большую, чем стоит пут, тогда от точки х останется безубыточная лонговая позиция синтетисеким коллом.
2. Если предыдущий рост стоимости фьюча до точки Х дал прибыль вдвое больше стоимоси пута, а уверенности в позиции больше нет, то можно взять два пута на один фьюч и спокойно ждать экспирации, ибо в портфеле будет беплатный синтетический стрэддл, который даст прибыли на экспирацию на любом расстоянии от страйка в любом направлении. 
avatar
P.S. Положительный результат в прошлом не гарантирует аналогичный результат в будущем!

Можно было сразу с этого начать и не писать ничего дальше))) Подгон под историю — это всё игрушки. Что угодно можно подогнать под историю)))
avatar
Вам прежде чем начать торговать необходимо  понимание опционов, комбинаций оционов, в т.ч. синтетического фьчерса. 
В указанном втором варианте вы потеряете деньги в размере купленного опциона ПУТ если буде ждать экспирации опцина или можете часть только — купили 1700, продали  1600 = -100 убыток (Условный пример).

Последний раз редактировалось
avatar
На данный момент очень хорошая возможность для входа в позицию волатильность в районе 25-25,50 конструкция будет немного дешевле и можно меньше внимания уделять цене опционов
avatar
Вопрос: какой это инструмент и на каком растоянии (в пунктах) линия «Buy» от точки Х находится? Это информация важна ибо все инструменты отличаются по волатильности, соответственно расподаются по разному и стоимость их разная, растояние между этими точками так же определяет стоимость хеджа.
avatar
Он сам и сказал на одном из недавних круглых столов  (обращаясь к Анохину): «Будешь делать прогнозы- исключу из секты»))) Из этих слов все ясно становится)))